Genetik optimizasyon sorusu - sayfa 9

 
Angela >> :

Söyleyin kim bilir, grafik uyumsuzluğu hataları, test sonucunu ne kadar bozarlar, böyle bir teste güvenilebilir mi?

Çarpıtmak. Ne kadar? Her zaman farklıdır. Ama hiç hata olmaması daha iyi, anlıyorsunuz. İşte Igor Kim'in kaliteli bir hikayenin nasıl oluşturulacağını popüler bir şekilde açıkladığıbir bağlantı
 

Test cihazı beni bitirecek! Yine soru, bununla nasıl ilişki kurulacağı ve neye inanılacağıdır?

İşte aynı ayarlarla ve aynı aralıkta arka arkaya iki TS çalışması:

Strateji Test Raporu
Alpari Demosu (Yapı 225)


sembol GBPUSD (İngiltere Poundu vs ABD Doları)
Dönem 5 dakika (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
modeli Tüm onaylar (mevcut tüm en düşük zaman dilimlerine dayalı en doğru yöntem)
Seçenekler parti = 0.1; durma kaybı=0; takip eden durdurma = 0;
Tarihteki barlar 8716 Simüle keneler 1462505 simülasyon kalitesi n/a
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 797
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 660.08 Toplam kar 763.88 Toplam kayıp -103.80
karlılık 7.36 kazanma beklentisi 36.67
Mutlak Düşüş 3.80 Maksimum düşüş 89,00 (%7,07) göreceli düşüş %7.07 (89.00)
Toplam işlemler on sekiz Kısa pozisyonlar (% kazandı) 5 (%60,00) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 13 (%92.31)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 15 (%83.33) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 3 (%16.67)
En büyük karlı ticaret 124.44 ticaret kaybetmek -52.90
Orta karlı ticaret 50.93 ticaret kaybetmek -34.60
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 10 (566.00) sürekli kayıplar (kayıp) 1 (-52,90)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 566.00 (10) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -52.90 (1)
Ortalama sürekli kazanç 5 sürekli kayıp 1

Strateji Test Raporu
Alpari Demosu (Yapı 225)


sembol GBPUSD (İngiltere Poundu vs ABD Doları)
Dönem 5 dakika (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
modeli Tüm onaylar (mevcut tüm en düşük zaman dilimlerine dayalı en doğru yöntem)
Seçenekler parti = 0.1; durma kaybı=0; takip eden durdurma = 0;
Tarihteki barlar 8716 Simüle keneler 1462505 simülasyon kalitesi n/a
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 797
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 851.04 Toplam kar 928.34 Toplam kayıp -77.30
karlılık 12.01 kazanma beklentisi 40.53
Mutlak Düşüş 3.30 Maksimum düşüş 83.40 (%4.44) göreceli düşüş %5,60 (64,50)
Toplam işlemler 21 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 8 (%75,00) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 13 (%92.31)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 18 (%85,71) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 3 (%14.29)
En büyük karlı ticaret 124.84 ticaret kaybetmek -52.90
Orta karlı ticaret 51.57 ticaret kaybetmek -25.77
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 12 (637.50) sürekli kayıplar (kayıp) 1 (-52,90)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 637,50 (12) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -52.90 (1)
Ortalama sürekli kazanç 5 sürekli kayıp 1

Sonuçlar tamamen farklı, bunu ancak seçeneklerin her birinde kenelerin rastgele oluşturulmasıyla açıklayabilirim ve bu nedenle TS farklı çalışır ve bununla ne yapmalı, genel olarak bir şeyi nasıl yapılandırabilirsiniz? koşunun sonucu rastgele kene oluşumuna bağlıdır ve her seferinde farklı mı olacak?

 

Kalite yüzde olmalıdır. Ve sende - n / a

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Kalite yüzde olmalıdır. Ve sende - n / a

Sorun sadece verilerin kalitesi değil. My TS, kenelerin analizi üzerinde çalışır ve rastgele oluşturulmuş olmaları sistemin kararsız çalışmasına neden olur. Geçmişi yeniden yükledi, aynı ayarlarla çalıştırın, ancak sonuçlar kararlı değil.

Strateji Test Raporu
Alpari Demosu (Yapı 225)


sembol GBPUSD (İngiltere Poundu vs ABD Doları)
Dönem 5 dakika (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
modeli Tüm onaylar (mevcut en düşük tüm zaman dilimlerine dayalı en doğru yöntem)
Seçenekler parti = 0.1; durma kaybı=0; takip eden durdurma = 0;
Tarihteki barlar 8716 Simüle keneler 1466929 simülasyon kalitesi %90.00
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 7
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 792.14 Toplam kar 871.24 Toplam kayıp -79.10
karlılık 11.01 kazanma beklentisi 37.72
Mutlak Düşüş 3.20 Maksimum düşüş 77,70 (%4.33) göreceli düşüş %5,59 (64,40)
Toplam işlemler 21 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 8 (%75,00) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 13 (%84.62)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 17 (%80.95) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 4 (%19.05)
En büyük karlı ticaret 124.94 ticaret kaybetmek -52.80
Orta karlı ticaret 51.25 ticaret kaybetmek -19.77
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 12 (620,00) sürekli kayıplar (kayıp) 1 (-52,80)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 620,00 (12) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -52.80 (1)
Ortalama sürekli kazanç 3 sürekli kayıp 1

 
Ancak son iki devletin sonuçları çok benzer. Her seferinde farklı sonuçlar veren bazı Uzman Danışmanlar var, ancak bu çok nadirdir... Belki de devam etmek mantıklıdır? Çok iyi bir kazanç gibi görünüyor.
 
OrlandoMagic писал(а) >>
Ancak son iki devletin sonuçları çok benzer. Her seferinde farklı sonuçlar veren bazı Uzman Danışmanlar var, ancak bu çok nadirdir... Belki de devam etmek mantıklıdır? Çok iyi bir kazanç gibi görünüyor.

Elbette durmayacağım ama yel değirmenleriyle savaşmak istemiyorum, sistemde hata ayıklayarak istikrarı sağlamaya çalışıyorsunuz ama sorun şu ki alıntılar kararlı değil (yani istikrar değil) test cihazında alıntıların oluşumu) ve TS değil ve çoğu zaman bunun böyle olduğunu ve kimin suçlanacağını anlamak için çok zaman harcıyorsunuz.

 

Testçinin raporlarında kullandığımız tüm sayılar çok görecelidir, bir kaybetme işlemi yeterlidir, bu da test durmasını hemen takip edebilir, kar, dezavantaj vb. tabloyu tamamen bozmak için yeterlidir. Ve bir sonraki işlemin kârsız olmayacağını garanti etmek imkansızdır. Bu bağlamda soru, deneyimli gerçek kişiler için, sistemi gerçek hayatta çalışacak şekilde kurarken ana odak ne olmalı, hata ayıklarken sistemin parametreleri nelerdir?

Örneğin, yukarıda biraz değiştirilmiş parametrelerle başka bir test var, hangi seçenek gerçek, daha büyük bir kâr ve daha büyük bir düşüş ile tercih edilir, ya da tam tersi?

Strateji Test Raporu
Alpari Demosu (Yapı 225)


sembol GBPUSD (İngiltere Poundu vs ABD Doları)
Dönem 5 dakika (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
modeli Tüm onaylar (mevcut en düşük tüm zaman dilimlerine dayalı en doğru yöntem)
Seçenekler parti = 0.1; durma kaybı=0; takip eden durdurma = 0;
Tarihteki barlar 8716 Simüle keneler 1466929 simülasyon kalitesi %90.00
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 7
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 915.80 Toplam kar 994.90 Toplam kayıp -79.10
karlılık 12.58 kazanma beklentisi 48.20
Mutlak Düşüş 3.50 Maksimum düşüş 80,20 (%6,30) göreceli düşüş %6,30 (80.20)
Toplam işlemler on dokuz Kısa pozisyonlar (% kazandı) 7 (%57.14) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 12 (%100,00)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 16 (%84.21) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 3 (%15.79)
En büyük karlı ticaret 139.31 ticaret kaybetmek -46.10
Orta karlı ticaret 62.18 ticaret kaybetmek -26.37
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 11 (742.66) sürekli kayıplar (kayıp) 2 (53.80)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 742,66 (11) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -53.80 (2)
Ortalama sürekli kazanç sekiz sürekli kayıp 2

 
Angela писал(а) >>

Testçinin raporlarında kullandığımız tüm sayılar çok görecelidir, bir kaybetme işlemi yeterlidir, bu da test durmasını hemen takip edebilir, kar, dezavantaj vb. tabloyu tamamen bozmak için yeterlidir. Ve bir sonraki işlemin kârsız olmayacağını garanti etmek imkansızdır. Bu bağlamda soru, deneyimli gerçek kişiler için, sistemi gerçek hayatta çalışacak şekilde kurarken ana odak ne olmalı, hata ayıklarken sistemin parametreleri nelerdir?

Örneğin, yukarıda biraz değiştirilmiş parametrelerle başka bir test var, hangi seçenek gerçek, daha büyük bir kâr ve daha büyük bir düşüş ile tercih edilir, ya da tam tersi?

Strateji Test Raporu

Toplam işlemler

on dokuz

Bir kez daha tekrar ediyorum - bu kadar çok işlem analiz için uygun değil, sanki iyi şanslar için gökyüzüne parmakla işaret etmek gibi!

 
Devam edin, demek istediğim, bazı (büyük) periyotlarda optimize edin ve ileriye gidin. Ancak tüm kenelerde optimize edin. Bu arada, tutarsızlıklar hakkında, onlara tam olarak neyin neden olduğunu bulmak fena değil, belki de hala kodda bir hata var mı?
 
xeon писал(а) >>

Bir kez daha tekrarlıyorum - bu kadar çok işlem analiz için uygun değil, iyi şanslar için gökyüzüne parmakla işaret etmek gibi!

Ve bu sayıya dayanarak, herhangi bir sonuç çıkarabilir misiniz? Daha uzun bir aralıkta uzaklaşamam, dakika geçmişi yok. Araç optimize edilmedi, optimizasyondan vazgeçtim, onunla iyi bir şey yapamıyorum, sadece ölçülemeyecek kadar zaman boşa gidiyor. Girişler/çıkışlar Ağustos tarihine göre ayarlandı (82'den 93'e işlem gördü). Doğru, sonra ne yapacağımı bilmiyorum, düşüş %10'da bile can sıkıcı, ama burada %14'ten fazla, MM'yi açarsanız önemli ölçüde artacaktır.

Strateji Test Raporu
Alpari Demosu (Yapı 225)


sembol GBPUSD (İngiltere Poundu vs ABD Doları)
Dönem 5 dakika (M5) 2009.05.18 00:00 - 2009.09.11 22:55 (2009.05.18 - 2009.09.12)
modeli Tüm onaylar (mevcut en düşük tüm zaman dilimlerine dayalı en doğru yöntem)
Seçenekler parti = 0.1; StopLoss=0;TrailingStop=0;
Tarihteki barlar 25270 Simüle keneler 5461730 simülasyon kalitesi %89.91
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 93
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 1558.44 Toplam kar 2837.09 Toplam kayıp -1278.65
karlılık 2.22 kazanma beklentisi 16.07
Mutlak Düşüş 97.63 Maksimum düşüş 316,90 (%14,21) göreceli düşüş %16.97 (184.40)
Toplam işlemler 97 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 43 (%60,47) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 54 (%75.93)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 67 (%69.07) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 30 (%30.93)
En büyük karlı ticaret 252.40 ticaret kaybetmek -56.61
Orta karlı ticaret 42.34 ticaret kaybetmek -42.62
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 7 (594.53) sürekli kayıplar (kayıp) 3 (-121.00)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 594.53 (7) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -121.00 (3)
Ortalama sürekli kazanç 3 sürekli kayıp 1

Neden: