giriş noktası - sayfa 7

Yeni yorum
 
fate писал(а) >>

Noktaların yakınlık derecesine bağlı olarak, örneğin, katsayıyı görüntüleyebilirsiniz, güçlü bir trendde (H4) 20 danışmandan manuel olarak test ettiğimde daha da yardımcı olur -6 + farkla 6 adet 6 (çubuklar) bir giriş noktası gösterdi ve tam tersi bu belirli dönemin eğilimi 2 ile çakışmadı ve burada tartışılacak bir şey yok, bu bir teori değil, kontrol ettim ve bundan emin oldum

Farklı uzman değerlendirme yöntemleri vardır. Karmaşıklık bakımından farklılık gösterirler. Örneğin, en basiti - satın alma sinyalleri geçerliyse, tüm uzmanların sinyallerinin toplamı alınır - satın alırız. Bulanık mantık yöntemi vardır - çıktı, uzman sinyallerin özel bir evrişimiyle elde edilir ve her birine kendi ağırlığı atanır (kod tabanında benzer bir danışman vardır). NN - ilişkisel makineleri (Khaikin tarafından iyi tanımlanmıştır) kullanan uzmanları birleştirmek için yöntemler vardır. Genel olarak, birçok yöntem vardır, literatürü okuyun.

 
Mathemat >> :

Bu hala temel, ancak tamamen yanlış matematik.

Üç danışmanın sinyallerinin bağımsız olduğunu varsayarsak, istenen olasılık 1 - (1-0,55)(1-0,65)(1-0,75) = 1 - 0,03975 = 0,960625'tir.

Gecikmeli de olsa iki sentimi ekleyeceğim.

Bir danışmanın olasılığı, karlı işlemlerin herkese oranıdır.

Yani, birincisi için, kârlı işlemlerin kârsız olanlara oranı 0,55 / (1 - 0,55) = 1,2222, ikincisi - 0,65 / (1 - 0,65) = 1,8571, üçüncüsü - 0,75 / (1 - 0,75) = 3.0000.

Bu oranları çarparak - 1.2222 * 1.8571 * 3.0000 = 6.8095 - kârlı işlemlerin kârsız olanlara nihai oranını elde ederiz.

y = x / (1 - x) formülü kullanılarak türetilmişse, şimdi ters dönüşüm x = y / (1 + y) olur.

"Birleşik" bir danışman olasılığını elde ettiğimiz - 6.8095 / (1 + 6.8095) = 0.8720. Yani, kârlı işlemlerin tümüne nihai oranı 0,8720'dir. Aynı zamanda bir danışmanın olasılığıdır.

Not Neden çarpıyoruz (1.2222*1.8571*3.0000), bilmiyorum! Hatta programlı olarak kontrol etmek için bir buçuk saatimi mahvettim. 0.8720 (ortalama) çıkıyor.

 
FION >> :

Farklı uzman değerlendirme yöntemleri vardır. Karmaşıklık bakımından farklılık gösterirler. Örneğin, en basiti - satın alma sinyalleri geçerliyse, tüm uzmanların sinyallerinin toplamı alınır - satın alırız. Bulanık mantık yöntemi vardır - çıktı, uzman sinyallerin özel bir evrişimiyle elde edilir ve her birine kendi ağırlığı atanır (kod tabanında benzer bir danışman vardır). NN - ilişkisel makineleri (Khaikin tarafından iyi tanımlanmıştır) kullanan uzmanları birleştirmek için yöntemler vardır. Genel olarak, birçok yöntem vardır, literatürü okuyun.

Yöntemlerle, her şey açık ki, tek tutu değil, elbette bunlarla uğraşmak gerekiyor, ancak bunun için teknik bir soru ile ilgileniyorum ve bu konuyu zaten yazdım
Biri bana bunları birleştirmenin nasıl daha iyi olacağını söylerse çok minnettardım. kodun tamamını tek bir danışmana atın veya bir şekilde bir grafiğe bağlayın, ihtiyacım olan tek şey bu, teknik açıdan çok fazla değil, ancak çok fazla yanlış yönde sipariş edilmedi


 

Örnek olarak basit toplama ile ilgili. Başka birinin hindisini aldım, trendin gücünü belirlemek için bir parça çıkardım, kodu küçülttüm (orijinal çok fazla bellek yiyor).

Yukarı/aşağı kuvveti sağ üst köşede yüzde olarak görüntüler. %75'ten fazla - girin. Burada http://highwayfx.ucoz.ru/forum/3-8-1 sayfanın sonunda hala geçmişi olan bir seçenek var.

Dosyalar:
trendforce.mq4  8 kb
 
Figar0 >> :

Örneğin, bir danışman klasik, ikincisi yıldızlara göre, üçüncüsü halk işaretlerine göre). Ve aynı veri üzerinde farklı TA stratejileri kullanıldığında bağımsızlık çalışmayacaktır.. Ve burada nasıl sayılacağı büyük bir sorudur.

örneğin, MAI'yi kullanabilirsiniz ... tamamen farklı nitelikteki uzmanları birleştirmenize izin verir ...

nötron >> :

İlk tahmin olarak, kullanılan gösterge sayısındaki artışla p'nin neredeyse doğrusal olarak büyüdüğünü varsayabiliriz (yukarıdaki şekle bakın). Buna karşılık, n göstergenin eşzamanlı tetiklenme olasılığı, gösterge sayısındaki artışla katlanarak azalır, bu da işlem sıklığının aynı hızla azalacağı anlamına gelir. Yani iki rakip sürecimiz var: karlılık ve işlem sıklığı.

- kullanılan gösterge sayısındaki artışla p'nin doğrusal olarak büyüdüğünü varsayamayız... daha çok bir parabol gibi :)


- tüm göstergelerin aynı anda çalışması gerektiğini kim söyledi ... sadece optimal sayıları (bir parabolde -b / 2a olacak)


Ancak sonuç iç karartıcı olmaya devam ediyor - ticarette ne kadar az gösterge kullanılırsa o kadar iyi. En uygun - bir!


- birkaç göstergeyi tek bir göstergede birleştirin ve mutlu olacaksınız!


 
fate писал(а) >>

Yöntemlerle, her şey açık ki, tek tutu değil, elbette bunlarla uğraşmak gerekiyor, ancak bunun için teknik bir soru ile ilgileniyorum ve bu konuyu zaten yazdım
Biri bana bunları birleştirmenin nasıl daha iyi olacağını söylerse çok minnettardım. kodun tamamını tek bir danışmana atın veya bir şekilde bir grafiğe bağlayın, ihtiyacım olan tek şey bu, teknik açıdan çok fazla değil, ancak çok fazla yanlış yönde sipariş edilmedi

İşte basit bir seçenek

 double Signal ( int i ) {
       double val1 = iWPR ( NULL , 0 , 14 , i ) ;
       double val2 = iDeMarker ( NULL , 0 , 14 , i ) ;
       double val3 = iRSI ( NULL , 0 , 14 , PRICE_CLOSE , i ) ;
       double BBL = iBands ( NULL , 0 , 20 , 1 , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_LOWER , i ) ;
       double BBU = iBands ( NULL , 0 , 20 , 1 , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_UPPER , i ) ;
       // 
// ------------ buy       
       int BufferUP = 0 ;
       if ( val1 > = ( - 20 ) )   BufferUP + + ;
       if ( val2 > = 0.7 )     BufferUP + + ;
       if ( val3 > = 70 )      BufferUP + + ;
       if ( BBU < = Close [ i ] ) BufferUP + + ;
      
//--------------sell       
       int BufferDN = 0 ;
       if ( val1 < = ( - 80 ) )   BufferDN + + ;
       if ( val2 < = 0.3 )     BufferDN + + ;
       if ( val3 < = 30 )      BufferDN + + ;
       if ( BBL > = Close [ i ] ) BufferDN + + ;
       
       
       return ( BufferUP - BufferDN ) ;
}       
 

döndürülen tarih

mavi - YUKARI
allık = Aşağı
beyaz = YUKARI ve Aşağı yüzdeleri arasındaki okul farkı

Dosyalar:
trendforce_2.mq4  9 kb
 
Vinsent_Vega >> :

- kullanılan gösterge sayısındaki artışla p'nin doğrusal olarak büyüdüğünü varsayamayız... daha çok bir parabol gibi :)

Parabol nereden geliyor, Vincent? Ve sıfıra yakın değerlerde nasıl davranır (olasılık negatif olamaz)?

 
Neutron >> :

Merhaba Alexey.

Problemi Monte Carlo'da oynamak daha kolay.

Sen ver, Sergey. Sonuçlarını henüz anlayamadım, yemek için teşekkürler.

Ve işte size bir soru: neden p=0.5'te olasılığınız artmıyor?

 
Mathemat >> :

Parabol nereden geliyor, Vincent? Ve sıfıra yakın değerlerde nasıl davranır (olasılık negatif olamaz)?

bu kadar ciddiye alma Alexey... pratik gözlemlerimi yaklaşık olarak bu şekilde formüle ettim - uzmanların (göstergelerin) sayısındaki artışla, bir süre için (bu gerekli olmasa da) doğru olma olasılığı tahmin artacak... ve sonra düşmeye başlayacak... yani. kullanmanız gereken bazı optimal sayılar var ...

123456789101112
Yeni yorum
Neden: