GRAIL yolunda kenar etkisi - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ağın vakaların %30'unda yönü tahmin ettiğini şekilden doğru mu anladım?
Ağlar kuruluyla çalışmayı denemedin. Örneğin, çözümü netleştirmek için 3 veya 5 ile.
Veya bir çift ağ ile: biri yalnızca yukarıyı, ikincisi yalnızca aşağıyı tahmin eder.
Bu arada, neden tam olarak 3 (veya 5, kafam karıştı;)) giriş nöronları. 4, 7 veya 15 girişli ağlarla yeni tanıştım :)
ps
Biraz deneme yaptım. mevcut olana en benzer durumları arayan ve tüm hikayeyi hafızaya aldı.
vektör mesafesi yöntemiyle (elbette normalleştirilmiş vektörler). Vakaların %60'ında tarih tekerrür eder :)
Ancak orada her şey hala tahmin aralığına ve vektörün uzunluğuna bağlıdır.
Hayır, doğru değil, Grid mavi ile gösterilenlerin %10-15'ini tahmin ediyor. Eğitim örneği kırmızı ile gösterilir. Ağlar Komitesini kullanmıyorum - henüz buna ihtiyaç duymadım. Yalıtılmış bir NN'nin tahmin yeteneği yeterli değilse, o zaman komite ile çalışacağım.
Bu arada, aşırıya kaçma konusunda. NN'yi n adımdan sonra yeniden eğitmenin, tahmin ufkunu n kat artırmaya eşdeğer olduğunu kesinlikle gösterebilirim. Bunun sonucu, NN'nin tahmin yeteneğindeki artışın kuvvet yasasına bağımlılığıdır. Bu nedenle, örneğin, NN eğitimden hemen sonra fiyat hareketi yönlerinin işaretlerinin %10'unu doğru bir şekilde tahmin ederse, o zaman NN bir adım boyunca eğitildiğinde, tahminin güvenilirliği 2 ila üçte sonra %1'e düşer - %0,1 vb. Ve bu tıbbi bir gerçek! Fiyat türünün zaman serileri için her adımda yeniden eğitimin son derece alakalı olduğu açıktır.
Hayır, doğru değil, Grid mavi ile gösterilenlerin %10-15'ini tahmin ediyor. Eğitim örneği kırmızı ile gösterilir. Ağlar Komitesini kullanmıyorum - henüz buna ihtiyaç duymadım. Yalıtılmış bir NN'nin tahmin yeteneği yeterli değilse, o zaman komite ile çalışacağım.
Bu arada, aşırıya kaçma konusunda. NN'yi n adımdan sonra yeniden eğitmenin, tahmin ufkunu n kat artırmaya eşdeğer olduğunu kesinlikle gösterebilirim. Bunun sonucu, NN'nin tahmin yeteneğindeki artışın kuvvet yasasına bağımlılığıdır. Bu nedenle, örneğin, NN eğitimden hemen sonra fiyat hareketi yönlerinin işaretlerinin %10'unu doğru bir şekilde tahmin ederse, o zaman NN bir adım boyunca eğitildiğinde, tahminin güvenilirliği 2 ila üçte sonra %1'e düşer - %0,1 vb. Ve bu tıbbi bir gerçek! Fiyat türünün zaman serileri için her adımda yeniden eğitimin son derece alakalı olduğu açıktır.
Gerçekten bir şeyi tahmin etmeyi başardınız mı, yoksa sadece seyircilerin önüne su mu döküyorsunuz? Eğer öyleyse, sinirbiliminizin bir çıktısı olarak ne kadar, ne ve ne kullanıyorsunuz? Serinin öngörülebilirliğini incelediniz mi? Ayrıca, soruma cevap vermediniz, para biriminin belirli bir süre boyunca bir yönde veya başka bir yönde ne kadar hareket edeceğini bilmeden nasıl işlem yaparsınız?
Desperado, dalgacıklar zayıf tahmin edicilere aittir ve bunları örneğin SSA gibi tahminde ve aslında spektral analizi, regresyon ve diğer fırfırlar ile istatistikte kullanmak çok iyi değildir.
Serinin öngörülebilirliğini incelediniz mi? Ayrıca, soruma cevap vermediniz, para biriminin belirli bir süre boyunca bir yönde veya başka bir yönde ne kadar hareket edeceğini bilmeden nasıl işlem yaparsınız?
Tüm yorumlarınıza gelince, hala bir sözüm yok, ancak dizinin öngörülebilirliği hakkında, bu ilginç bir nokta, belirtilen değerlendirme için algoritmalarınız (fikirleriniz, fikirleriniz) var mı?
Gerçekten bir şeyi tahmin etmeyi başardınız mı, yoksa sadece seyircilerin önüne su mu döküyorsunuz? Eğer öyleyse, sinirbiliminizin bir çıktısı olarak ne kadar, ne ve ne kullanıyorsunuz? Serinin öngörülebilirliğini incelediniz mi? Ayrıca, soruma cevap vermediniz, para biriminin belirli bir süre boyunca bir yönde veya başka bir yönde ne kadar hareket edeceğini bilmeden nasıl işlem yaparsınız?
Desperado, dalgacıklar zayıf tahmin edicilere aittir ve bunları örneğin SSA gibi tahminde ve aslında spektral analizi, regresyon ve diğer fırfırlar ile istatistikte kullanmak çok iyi değildir.
Bir sır değilse, o zaman ne kullanmak iyidir?
Tüm yorumlarınıza gelince, hala bir sözüm yok, ancak dizinin öngörülebilirliği hakkında, bu ilginç bir nokta, belirtilen değerlendirme için algoritmalarınız (fikirleriniz, fikirleriniz) var mı?
Örneğin Hurst üssü, piyasanın durumu ve öngörülebilirlik anları hakkında iyi bir değerlendirme sağlar.
Bir sır değilse, o zaman ne kullanmak iyidir?
Bu bir sır olmaktan uzak. Doğrusal olmayan dinamik modeller, bunlar sinir ağlarını, GMDH'yi ve radyal temel işlevleri içerir. Evet, birçok şey zaten yaratıldı.
Örneğin Hurst üssü , piyasanın durumu ve öngörülebilirlik anları hakkında iyi bir değerlendirme sağlar.
Hurst üssü, VR'de bulunan lineer olmayan dahili modelleri ortaya çıkarmaz, ayrılmaz bir göstergedir ve ilk VR'nin ilk farkının serilerindeki bitişik okumalar arasındaki korelasyon katsayısı için güçlü bir afiniteye sahiptir (bu kanıtlanabilir). kesinlikle). Böylece, bu özelliği kullanarak inşa edilebilecek tek şey, birinci dereceden otoregresif modeller veya bunların türevleridir. Millet Meclisi aygıtı kullanılarak çözülen problem, yukarıda doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, daha geniştir ve lineer otoregresif modellerle sınırlı değildir ve eğer gizli kalıpları değerlendirme yöntemi hakkında konuşursak, o zaman bu elbette HRP değildir. Geçenlerde gerçek finansal araçların öngörülebilirliğinin nicel ölçümü için " kutu sayma " yöntemiyle uğraştım, buna benzer bir şeyden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Ve size Forex'te bazı gizli kalıplar olduğunu kim söyledi? :) Orada her şey aynı açık ve erişilebilir. Bir diğer konu ise diziyi derinlemesine incelemek için yeterli bilgiye sahip olup olmadığın. Ancak bu zaten daha çok temel analiz için geçerlidir. Teknik analiz açısından her şey önünüzde, her şey mevcut.
Bir diğer konu ise diziyi derinlemesine incelemek için yeterli bilgiye sahip olup olmadığın.
Böyle bir şey var. Üstelik yeterse artık çağdışı ve faydasız olmayacağı da bir gerçek değil... Kısacası sadece tavizler!
Ve sizi tahmin sisteminizde temel analizi kullanmaktan kim alıkoyuyor? Örneğin, SaxoTrader'daki haberler gerçek zamanlı olarak teslim edilir.