Hodrick-Prescott filtresi - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her şey mümkündür (her şey mümkündür), sorun şu ki her şeyi bilmiyoruz.
Hangisi daha iyi, önemsiz olmayan bir yaklaşımla önemsiz bir yöntem mi, yoksa önemsiz olmayan düşünme ile önemsiz bir yaklaşım mı? Bilmiyorum... mükemmellik için hangi kriterlerin kullanılacağı ayrı bir konu. Tüm hayatını karanlıkta böyle bir şey aramak için dolaşarak geçirebilirsin ya da sessizce, uzun zamandır herkes tarafından bilinen bir şekilde kullanabilirsin ... Zevk meselesi.
Sorunu çözmek için en uygun yöntemlerin olduğu ve bilimsel paradigma çerçevesinde "bence" veya "herkes yapıyor" gibi ikilemler olmaksızın kesinlikle gerçekleştirilebileceği görüşündeyim.
Elinde bayrak! Bu arada, "herkes yapar" ve fiyat hareketi yaratır, devam kalıplarını, seviyeleri, fraktalları vb.
Ticaret sorununa yukarıdan bakarsanız, sonunda, mutlak değerleriyle değil, fiyat artışlarıyla ilgileniriz, paranın yapıldığı fiyat değişiklikleridir.
Bu nedenle, bizim durumumuzda, orijinal fiyat serisinden değil, teklifin ilk farkının serisinden bahsediyoruz. Bu nedenle, birinci fark serisi için (örneğin, Open[i]-Open[i+1]), bitişik okumalar arasındaki korelasyon katsayısı küçüktür (<<1) ve her zaman negatiftir . Diferansiyel hesap aygıtını keyfi bir VR'ye uygulamak için (örneğin, bir Taylor serisine genişletmek ve buna dayalı bir tahmin modeli oluşturmak - hepimizin hareketli ortalamalardan çıkarmaya çalıştığımız şey), serinin ilk farkının pozitif otokorelasyona sahip olması (bu, orijinal serinin düzgünlüğünü sağlar), ne yazık ki fiyat serileri bu koşulu sağlamamaktadır. İşimizdeki taşınmaların prensipte hiçbir beklentisi olmadığını söylerken aklımdaki gerçek buydu - tarihi gösteriyorlar. Bu arada, 20 yıl önce, fiyat serileri zayıf olmasına rağmen, pozitif olarak ilişkilendirildi (ilk farkları), klasik TA'nın basit modellerini kullanarak para kazanmayı mümkün kılan şey buydu. Şimdi resim farklıdır ve etkili ticaret sorununu çözmek için önemsiz olmayan yaklaşımlara ihtiyaç vardır.
yani bitişik okumalar arasında aynı.
Ve neden bitişik okumalara ihtiyacımız var?
Ve neden doğrudan çıplak ve ayak basılmamış VR'yi ayırt etmemiz gerekiyor?
ek olarak, iki bitişik okuma değil, daha fazlası olan bir penceremiz var - 4'ten 200'e, yani. örneğin
- teknik göstergelerin dönemleri.
- giriş/çıkış için analiz için segmentin uzunluğu
-duration=temel analizin ilgili olduğu takvim döneminin uzunluğu.
Bu nedenle, otokorelasyonumuz pozitiftir ve 0,5'ten büyüktür. sağlam bir dof ile. olasılık 0.95.
Örneğin, birinci fark serisinde negatif otokorelasyonlu VR için de çalışan Taylor serisi açılımına bir alternatif var. Birden çok girdiye sahip tek katmanlı bir Yapay Sinir Ağı için problemin çözülmesinin bir sonucu olarak açıkça elde edilebilir. Örneğin, iki girişli bir NN için bir çözüm olarak elde edilen böyle bir genişlemenin ilk terimi:
, burada d[i+1], i+1 fiyat aralığı artışlarının tahminidir.
Buradaki kimsenin nasıl düşündüğünü ve düşündüğünü bilmiyorum, ama benim düşünce ve kavramlarıma göre, bir fiyat aralığı veya bir fiyat aralığında bir artış öngörmek, bu eylemin yararsızlığı ve düşük karlılığı nedeniyle 10 yıl önce terk edildi ... ...))))
Garip.
Otokorelasyondan bahsediyorsunuz. Ama neredeyse hiçbir şey anlamıyorum. Belki sizinki, iyi bilinen 'Otokorelasyon işlevinden' farklıdır.
Böyle 0,9-0,6 veya negatif "her zaman" nereden alıyorsunuz? Karşıdan karşıya geç, yardımcı olacağını düşünüyorum.
Fiyat serisinin ACF'si ve birinci farkı çok güzel bir forma sahip, bu da serinin tahmin edilebilir olduğunu gösteriyor. (delta işlevi değil).
Buradaki kimsenin nasıl düşündüğünü ve düşündüğünü bilmiyorum, ama benim düşünce ve kavramlarıma göre, bir fiyat aralığı veya bir fiyat aralığında bir artış öngörmek, bu eylemin yararsızlığı ve düşük karlılığı nedeniyle 10 yıl önce terk edildi ... ...))))
ve gezegenlerin hareketini ne öngörüyorsunuz? ya da belki başka bir şey?
Yalnızca iyi oluşturulmuş ve yeterli bir tahmin, karlı bir TS oluşturmayı mümkün kılabilir. Diğer her şey kötü olandan
ve gezegenlerin hareketini ne tahmin ediyorsunuz? ya da belki başka bir şey?
Hareket yönü ......))))) Çok daha verimli ......
Tanrıya şükür gezegenlerin hareketi değil).
Tahminin ne kadar iyi olduğunu açıklayın, fiyat serisinin hareketinin tahminine karşı olan yön.
1. Yön tahmini
- 1 dakika yukarı, ikinci aşağı, üçüncü yukarı vb.
2. Fiyat aralığının tahmini. Yarın saat 12.00'de döviz kuru +- 10 puan olacak.
????
Eğer doğruysa ikinci tahmini seçiyorum, %100 doğru olsa bile birincisine gerek yok.
Beni ikna etmeni istiyorum.
Prensip olarak, sizi ikna etmek gibi bir görevim yok. Ancak, yukarı veya aşağı hareketi tahmin etmenin daha kolay olduğunu size mantıklı bir şekilde göstermeye çalışacağım - bunlar, örneğin 1.4521 veya 1.4522'den çok farklı olan sadece 2 değerdir - bu sadece% 0.007'dir. değer - süper mega-yarı-psişikler bile tahmin etmez. 100 puanın sadece yaklaşık %0.7 (EuroDollar için) olduğu hesaplanabilir - ki bu da tahmin etmek gerçekten oldukça zordur. Bu nedenle, size kalmış. Ama fiyat aralığını tahmin etme imkanlarını yıllardır, hatta onlarca yıldır araştıran oldukça zeki insanlar tarafından oluşturulmuş sinir ağı programlarından yola çıkarsak ve sizin yanınızda olduğumuz gibi 2-3 yıl değil, o zaman fiyat aralığı uzun zamandır tahmin edilmedi - ki bu zaten çok şey söylüyor....
1. Yön tahmini
- 1 dakika yukarı, ikinci aşağı, üçüncü yukarı vb.
TF'ye bağlıdır - ve fiyatın şu anda gideceği yönde, özellikle farklı yönlerde her dakika tahmin etmek gerekli değildir - daha küresel bir tahmine sahip olmak (ve daha yumuşak olacaktır) yeterlidir. TF'nin kendisi, dakika bile olsa - dakika grafiğine bile baktığınızda, bir dakikadan uzun süren trendleri görebilirsiniz..... ))))