tekrar test cihazında - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Etrafta konuyla ilgili yeterince bilgili olmayan pek çok teorisyen var.
(Sorduğum gibi) en az bir saatlik terminal operasyonu için gerçek kaydedilmiş keneler ve simüle edilmiş keneler tablosu yayınlayan var mı?
Arşivdeki her şeyi kendim yapmak zorunda kaldım:
İşte kene bindirme tablosu (simüle kenelerin kırmızı çizgisi, gerçek kenelerin mavi çizgisinin üzerine bindirilir):
1 saatlik gerçek ve oluşturulan GBPUSD kenelerinin karşılaştırılması (resmi büyütmek için tıklayın)
Sonuç olarak 1-2 puanlık içler acısı farklar ve fiyat testerelerinde boşluklar oluyor (tester modelleri 5-6-5-6-5-6-5 bir kez 5-6-5 olarak sıralanıyor).
Kim daha iyi model olacak ya da böyle bir modelleme kalitesi kim için yeterli değil?
Neden bu hikayelere bir düzine bağlantı hemen yol açmadı?
Ayrıca, tüccarların çalıştığı bir dizi brokerden. Kaydedilmiş kene verileri, önemli bir süre boyunca kamuya açık değildir ve mevcut değildir. Sınıf olarak yoklar.
Bir tane yeter. Yukarıda yazdığım gibi, iki yıl boyunca (Ocak 2007'den beri) kayıtlı kene geçmişi. Onları API'den geçirmenin (istediğiniz gibi) çok uygun bir yolu. Halk.
Tüccarların çalıştığı brokerler hakkında. Bu komisyoncu MetaTrader4'te de mevcut olacak. Ve bir DC olmayacak, ancak uygun bir başlangıç ve mümkün olan minimum depozito ile kendi platformunuzda tam teşekküllü bir komisyoncu olacak .... yeni yılı bekleyin.
Etrafta bu konuda yetersiz bilgili teorisyenlerin sözleri var.
(Sorduğum gibi) en az bir saatlik terminal operasyonu için gerçek kaydedilmiş keneler ve simüle edilmiş keneler tablosu yayınlayan var mı?
Arşivdeki her şeyi kendim yapmak zorunda kaldım:
İşte kene bindirme tablosu (simüle kenelerin kırmızı çizgisi, gerçek kenelerin mavi çizgisinin üzerine bindirilir):
1 saatlik gerçek ve oluşturulan GBPUSD kenelerinin karşılaştırılması (resmi büyütmek için tıklayın)
Sonuç olarak 1-2 puanlık içler acısı farklar ve fiyat testerelerinde boşluklar oluyor (tester modelleri 5-6-5-6-5-6-5 bir kez 5-6-5 olarak sıralanıyor).
Kim daha iyi model olacak ya da böyle bir modelleme kalitesi kim için yeterli değil?
Ve yüksek kene hacimlerinin (dakikada yüzden fazla) olduğu dönemlerin bölümlerini alırsınız. Özellikle çoğu zaman bu, bazı çapraz oranlarda gözlemlenebilir. Burada kimse hiçbir şeyi ölçmüyor... Yukarıda, simüle edilmiş keneler ile test cihazı üzerindeki stratejinin sonuçları ile gerçek olanlar arasındaki olası tutarsızlığın nüanslarından biri belirtildi.
Zaman olacak, Teklifteki gerçek onay verilerinden M1 üzerinde OHLC+V oluşturacağım ve simüle edilmiş ve gerçek onayların karşılaştırmalarını sağlayacağım.
Başkalarını test etme deneyiminin sizinkinden daha düşük olduğunu boş yere düşünüyorsunuz. Sizi temin ederim ki bir insanın hayatı modelliğin kalitesine bağlı olsaydı, ona farklı davranırdınız. Ve çok daha fazla sorunuz olurdu.
Çubuğun içine kene yerleştirmenin yeterliliği konusundaki soruma hala cevap vermek istemiyorsunuz. Çok yazık. Çizimler getirildi. Buna bağlı stratejilerden bahsedilmiştir, ancak konu bu değildir. Nesil olarak soru. hepsi boşlukta
Alıntıların gitmediği Cumartesi günü kene toplamadığımız için bizi suçlamak en azından yanlış.
Görüyorum ki bir geçmişin var. 2007.11.28 için şimdi 2008.12.20 için yayınlandı. Onlar. senin için önemli (tarih) çıkıyor ve sen onu tutuyorsun aradan bir yıl geçmiş. Ve buna ihtiyacımız yok. Neden gürültü? Ama afedersiniz, kene verilerinde bir anlam yoksa, o zaman dakikalarda da yoktur ve dahası benzetmeyle... çünkü tüm çubuklar kenelerden yapılmıştır (yoksa bunu da mı inkar edeceksiniz?).
Modellemede bir anlam görmüyorum. Model her zaman hatalar ve yanlışlıklardır, size göstermeye çalıştıkları da budur. Kene geçmişini saklayın. Test cihazına gönderin. Dilediğiniz gibi kesin, en az dakika, en az 1,5 dakika, eşit sayıda tik (eş hacim) ile kesebilirsiniz, fiyat artışının değerine göre kesebilirsiniz (kagi, tic-tac-toe) , vb.
Apaçık şeyleri kabul etme inatçılığını anlamıyorum.
Gönderdiğiniz gerçek ve test alıntılarının karşılaştırmaları ile ilgili olarak.
Ve bir karşılaştırma yaptı
1. Test cihazının sizinle aynı şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Evet, mükemmel uyuyor. 267 kene oluşturuldu. Ve tamamen eşleşiyor. İşte çizim
İşte formül
Fiyat ve zaman eşleşmesi kontrol edilir. Eğer evet çakıştıysa, o zaman 1. Ve özetlenirler. 267 maç, yani tüm keneler eşleşti ve bu şekilden de görülebilir.
0 eşleşme, yani sizin tarafınızdan oluşturulan test cihazı hiçbir zaman tek bir onay işareti oluşturmadı !!!. Ve gerçek hayattaki kene sayısıyla bile eşleşmedi, 333 tanesi var, 267 tanesi üretildi !!!. Kenelerin %20'si nerede?
Modellemenin hangi yeterliliğinden bahsediyorsunuz? Ve bu kelimeyle ne demek istiyorsun?
Saygılarımla, Privalov.
Tekrar ediyorum: "Olan hiçbir kene dizisi gelecekte kendini tekrar etmeyecektir." İlk olarak, rastgele herhangi bir kene seçiminin (veya koleksiyonunun) bazı "gerçek" kenelerden daha kötü olduğunu kanıtlayın. Geçmişte bu stratejinin davranışının tam olarak tekrarı değil, stratejiyi test etme amaçlıdır.
Daha önce Renat'ın gerçek ve simüle edilmiş keneler hakkında yayınladığına benzer bir resim görmüştüm ve bana uygundu. Geçmişteki stratejinin en "mikroskobik" düzeyde tam olarak tekrarı (sözde "gerçek bir DC'den gelen gerçek keneler") tehlikeli yanılsamalara yol açabilir - özellikle bunlar küçük durma seviyelerine sahip sistemlerse.
Kahretsin, kesin bir tarih yok. nedenler:
1. Tek bir Forex alıntı kaynağı yoktur - Masterforex'in takipçileri Konsorsiyum komplosu hakkında ne söylerse söylesin.
2. Her DC bazı kriterlere göre beğendiği tedarikçileri seçer, genel bir akış oluşturur ve bir şekilde filtreler. Bu, tüccara giden "1. hikaye". Ve ne yazık ki bu filtrelenmiş akış henüz tarih değil (tek bir DC'ye sabitlenseniz bile).
3. Sözde "tarih 1" daha da normalleştirilir, yani. ek olarak filtrelenir ve ancak bundan sonra DC arşivlerinde düzenlenir. Bu "2. hikaye" ayrıca test edilecek aynı hikaye olarak sunulur. Bu "gerçek tikler" mi arkadaşlar?!
4. Bir iletişim hatası olursa, bir tüccar kenelerin "gerçek geçmişini" nereden edinebilir? Ve kendi tedarikçilerinden teklifleri kabul eden sunucu çökerse, DC'nin kendisi bunu nereye götürecek?
Ben, tarihin keneler düzeyinde vazgeçilmez doğruluğuna böylesine katı bir vurgunun parmaktan emildiğini düşünüyorum - çünkü böyle bir "nesnel tarih" bu kadar küçük bir düzeyde mevcut değil. Heisenberg ilkesinin bir tür analogu ortaya çıkıyor. Doğru tarih, sırf özünde istatistiksel olduğu için bir efsanedir. Gerçekte, onu oldukça önemli ölçüde değiştirebilecek çok fazla faktör var.
Bir diğer önemli nokta: "doğru tarih", sistemin yaratıcısının sahip olmak istediği tam bilgiden çok uzaktır. Bu hikayenin neresinde, (özellikle şimdi) çok dinamik bir şekilde değişen çevre parametreleri hakkındaki veriler nerede? Ve "ticaret akışı meşgul" yanıtını veren veya sakin bir piyasada birkaç dakika içinde yeniden tekliflerle bir sipariş açma talebini başlatan bir DC'nin davranışını nerede yansıtıyor?
Ben neye öncülük ediyorum. Kaynak gerçekliğinin temelde ortadan kaldırılamaz "bulanıklığı" (örneğin, "belirli bir zaman noktasındaki EURUSD kuru" aslında birçok gerçek gerçekleşmenin aynı anda var olduğu rastgele bir süreçtir), "doğru bir onay işareti kaydetmenin uygunluğu hakkında oldukça ciddi şüpheler uyandırır. Tarih". Ve bu tarihin nitel modellemesinde bir fırsat varsa, onu kullanmak daha iyidir - sözde geçmişte olduğu gibi bu sürecin tek uygulaması hakkında büyük miktarda bilgi depolamak yerine.
Not Aynı başlıkta Renat'ın önerisini gördüm:
Bu arada, test cihazına yeniden alıntılar ekleme fikri ve hareketlerde ciddi kaymalar var.
Ah ne kadar ilginç. Ve ilgili modeller zaten geliştirildi, Renat?
haklısın Alexey... her şey dediğin gibi... ve gördüğümüz alıntılar gösterge niteliğinde ve işlemler genellikle bunlara dayanmıyor...
Geliştiricilerle, test amacıyla önerilen algoritmaların fiyat davranışını oldukça güvenilir bir şekilde modellediği konusunda hemfikir olmaya hazırım...
ama akı yoğunluğunun önemli olduğu Prival ne yapmalı? Henüz ihtiyacım yok ama kim bilir belki bir gün...
Renat писал(а) >>
..Teknisyenlerin toplumunda olmak,teknisyenlerin kurallarına göre oynamak...
.. Kanıt aramaya kalktığınızda eminim ki çabuk vazgeçeceksiniz sözünüzden.granit77 yazdı >>
Sizi çok incittiğinden, bunların MT'ye karşı iddialar değil, öznel bir görüş olduğunu daha net hale getirmek için düşüncemi açıklayacağım.
Herhangi bir simülasyon, gerçek süreçten önsel olarak farklıdır ve bu farklılıklar sonucu etkileyebilir.
Bu nedenle, kene modellemede kusurları aramaya dahil olmak yerine, çubuk tabanlı stratejileri hedeflemek mantıklıdır.
Bu durumda, gerçek geçmiş veriler üzerinde test yapılır ve şüpheye yer yoktur.
Victor, modelleme algoritmasını savunmak için birkaç kelime:
Çok uzun zaman önce, yeni bir pipleme trendine yenik düşerek birkaç TS yazdım.
Test cihazında ve demoda, tırtıldan öteye giden hedeflere sahip hiçbir şey yoktur.
Gerçekte, sorunlar komisyoncu ile sürekli mücadele içindedir. Ama mesele bu değil.
Uzman Danışmanlar М1 TF'de işlem yapıyor. İşte demo çalışması (brokerin dürüst olduğu yer),
kenelerin simüle edildiği "tüm tikler" modelinde test cihazı çalıştırmasıyla 1:1 ile eşleşir.
ama akı yoğunluğunun önemli olduğu Prival ne yapmalı? Henüz ihtiyacım yok ama kim bilir belki bir gün...
Halt'un teorik matematikten uzaklaşması ve pratiğe daha yakın olması gerekiyor.
Teorik iyileştirmeler, yalnızca belirli bir konuda sonuçlara yol açtıklarında iyidir. Şimdiye kadar, yıllardır duyduğum tek şey, kene gürültüsünü kazmaya yönelik standart girişimler. Üstelik bunların hepsi gerçek hayatta "stratejilerini" uygulamaya çalışırken piyasadan çekilen pipers.
Çubukların kene gelişimini yüksek kalite ve doğrulukla modelliyoruz. Sonucu etkilemeyen ekstra keneleri (genellikle testere dişi +-pipleri) atarız. Pratik çalışmaları çok iyi yapıyoruz.
Piyasaya çıkan her nesil/dalga aynı hataları yapıyor. Tiki'ye girmek ve gerçeği bulmaya çalışmak, yaygın bir çaylak hatasıdır. İnsanlar piyasayı analiz etmenin ve araştırma yapmanın çok zor olduğunu anlıyor. İnsanlar her şeyi zorlanmadan, hızlı ve hemen elde etmek isterler ve bu, gürültüyü düşüncesizce dinlemeye giden doğrudan bir yoldur.
Bir tane yeter. Yukarıda yazdığım gibi, iki yıl boyunca (Ocak 2007'den beri) kayıtlı kene geçmişi. Onları API'den geçirmenin (istediğiniz gibi) çok uygun bir yolu. Halk.
Verilen bağlantıda kene geçmişi hakkında kesinlikle hiçbir bilgi yoktur. API bağlantısı bir "genel onay geçmişi" değildir.
Bu api'yi pratikte bile kullanmadığınıza şüphem yok.
Alıntıların gitmediği Cumartesi günü kene toplamadığımız için bizi suçlamak en azından yanlış.
Görüyorum ki bir geçmişin var. 2007.11.28 için şimdi 2008.12.20 için yayınlandı. Onlar. senin için önemli (tarih) çıkıyor ve sen onu tutuyorsun aradan bir yıl geçmiş. Ve buna ihtiyacımız yok. Neden gürültü? Ama afedersiniz, kene verilerinde bir anlam yoksa, o zaman dakikalarda da yoktur ve dahası benzetmeyle... çünkü tüm çubuklar kenelerden yapılmıştır (yoksa bunu da mı inkar edeceksiniz?).
Forumun tarihini derinlemesine okursanız, bu sorunun sürekli sorulduğunu ve şahsen ben sürekli cevapladığımı görürsünüz. Oradan, jeneratörün kalitesini bir kez daha kanıtladığımda, 2007'nin terminalden kaydedilen tarihi. Bu parçayı (Cumartesi günü başka veri yoktu) evdeki kişisel bilgisayarımda buldum ve raporu yeniden gönderdim.
Anlamak için daha fazla çalışmanız gerekir:
- bir dakika çubuğu içinde zaman içinde kenelerin dağılımı önemli değil
- önemli olan çubuk içindeki teklif hareketi yörüngesinin şeklidir - bunu oldukça doğru bir şekilde modelliyoruz, çoğu durumda kesinlikle doğrudur
- 1-2 piplik çok nadir tutarsızlıklar kesinlikle normal ve kabul edilebilir
Şimdi raporlarınızı kontrol edeceğim ve analizimi sunacağım.