Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma - sayfa 14

Yeni yorum
 

Hi-Lo dağılımı, elbette, getiri dağılımından farklı olmalıdır, çünkü daha çok getiri maksimumlarının dağılımına benzer bir şeydir. Ve son olarak, Prival , getirilerin çok durağan olmadığını ikna edici bir şekilde gösterirse çok üzülmem.

Ve neden böyle bir durağanlık testi fikri kötü - iyi bilinen testler a priori göründüğü için sürecin belirli bir modelini varsayıyoruz: tüm nüfusu alıyoruz (örneğin, aynı 14 bin puan), hesaplıyoruz PDF'si ("küresel"). Ardından, geri dönüş süreci içinde yeterli uzunlukta rastgele örnekler alırız (örneğin, varsa, döngüselliğe hemen girmek için her biri 1000 puan ve mutlaka ardışık olanlar değil), her biri için kendi pdf'imizi ("örnek") hesaplarız ve sonra bir anlamda globalden pdf sapma örneğine bakın (örneğin, pdf ve pdf arasındaki farkın karesinin integrali).

İstatistikleri topladıktan sonra (örneğin 1000 örnek), hataların dağılımını oluşturuyoruz ve ondan sürecimizin ne kadar durağan olduğuna karar vermeye çalışıyoruz. Görünüşe göre bu prosedür, durağanlığı dar anlamda (tüm anlar üzerinde) ortaya çıkarmak içindir. Geniş anlamda durağanlığa uyarlamak kolay görünüyor.

2 tane:

Durağan olmayan bir süreci durağan bir sürece dönüştürmenin iyi bir yolunu bulduğunuzu varsayalım. Peki, sırada ne var? Sana ne verecek? Öngörü olasılığı? Yine, tahmin etmek gerekirse, durağan bir süreç nedir?

Hayır, amacım farklı. Kendi başıma (sabit bir şey temelinde yapılmış) yüksek kaliteli sentetik hikayeler yaratmak istiyorum. Test cihazına yönlendirilecekler ve sistemin parametrelerini değil, geçmişini değiştirerek stratejiyi test edecekler. Aynı zamanda, temel özellikler açısından gerçek olanlardan çok farklı olmayan tarihsel veriler, ihtiyacım olduğu kadar, en az bir milyar okuma olacak. Ve testin güvenilirliği, büyüklük sırasına göre artmalıdır (neredeyse sıfır güvenilirliğe kıyasla büyüklük sırası nedir?).

PS Mdaa, durağanlık testini batırdım. ACF'yi tamamen unutmuşum...

 
matematiğe

Hayır, amacım farklı. Kendi başıma (sabit bir şey temelinde yapılmış) yüksek kaliteli sentetik hikayeler yaratmak istiyorum. Test cihazına yönlendirilecekler не параметры системы, а истории değiştirerek stratejiyi test edecekler. Aynı zamanda, temel özellikler açısından gerçek olanlardan çok farklı olmayan tarihsel veriler, ihtiyacım olduğu kadar, en az bir milyar okuma olacak. Ve testin güvenilirliği, büyüklük sırasına göre artmalıdır (neredeyse sıfır güvenilirliğe kıyasla büyüklük sırası nedir?).


Güzel. O halde, tanımı gereği zaten durağan olan bir seriyi temel alın (ararsanız, çok şey elde edersiniz), neden bu kriterlere ihtiyacınız var ????

İçinde, başka bir seçenek buldum: neden her bir elemanın sırasıyla y = a + b * x, a, b, N (segment uzunluğu) parametrelerinin “şans eseri” ayarlandığı sıralı zikzak neslini temel almıyorsunuz? ”. Üstelik gürültü yapıyorsun. Gerekli dağıtımlar gerçek zikzaklar üzerinde "casus" olabilir. Bu uygun değil mi??

Bu arada, belirli bir tipte dağıtım yoluyla bir sinyal üretmek için basitçe hazır yöntemler vardır.

Kısacası, o zaman asıl sorun nedir? Bu tür satırların bir Uzman Danışmanı test etmeniz için ne kadar yararlı olacağını gerçekten anlamıyorum - ama bu sizin zorluklarınız olacak.

 
grasn писал (а): Öyleyse, tanımı gereği zaten durağan olan bir seriyi temel alın (arama yaparsanız, çok şey elde edersiniz), neden bu kriterlere ihtiyacınız var ????
Bu yüzden, bu durağan serinin gerçek bir piyasadan bir şekilde kolayca elde edilebileceği bir şeye ihtiyacım var. Ancak o zaman, benzer bir durağan olanı üreterek, gerçek bir piyasaya benzer bir şeyi geri yükleyebilirim ...
 
Mathemat :
grasn şunu yazdı: O halde, tanımı gereği zaten durağan olan bir seriyi temel alın (arama yaparsanız, çok şey elde edersiniz), bu kriterlere neden ihtiyacınız var ????
Bu yüzden, bu durağan serinin gerçek bir piyasadan bir şekilde kolayca elde edilebileceği bir şeye ihtiyacım var. Ancak o zaman, benzer bir durağan olanı üreterek, gerçek bir piyasaya benzer bir şeyi geri yükleyebilirim ...

Ne yazık ki, tüm fikrin derinliğini takdir edemiyorum, ne anlamı var? Durağan bir seriyi yalnızca tek bir yolla elde edebilirsiniz - tüm eğilimleri ortadan kaldırmak için. Tamam, hareketli MA'yı alın, fiyattan çıkarın ve iyi bir durağanlık tahmini elde edin. Optimal MA penceresi, elde edilen dağılımları değerlendirerek bulunabilir. MA eğrisini hatırlamıyorsanız, orijinal seriyi geri yükleyemezsiniz. Orijinal seriyi segmentlere ayırabilir ve trendleri yerel olarak silebilirsiniz, birçok şey yapılabilir.

Gerekli parametrelerle hazır bir sabit seri almak ve "istediğiniz her şeyi" temelinde geri yüklemek bana daha kolay görünüyor. Her ne kadar yukarıda yazdığım gibi “bütün fikrin derinliğini takdir edemiyorum” olsa da, belki yanılıyorum ve kesinlikle “yerli” bir diziye ihtiyacım var.

Not : Bence asıl sorun durağanlığın nasıl oluşturulacağı. :hakkında(

 

Ve fikrimi beğendim (kendini övmeyeceksin :o):

İçinde, başka bir seçenek buldum: neden her bir elemanın sırasıyla y = a + b * x, a, b, N (segment uzunluğu) parametrelerinin “şans eseri” ayarlandığı sıralı zikzak neslini temel almıyorsunuz? ”. Üstelik gürültü yapıyorsun. Gerekli dağıtımlar gerçek zikzaklar üzerinde "casus" olabilir. Bu uygun değil mi??
Boş vaktim olursa yapmaya çalışacağım.
 

Sergey , link burada, Prival 'a için hemen attım: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, sayfadaki ikinci paylaşımım. sen de bak. Soru ve önerilere açığız.

Durağan bir seriyi yalnızca tek bir yolla elde edebilirsiniz - tüm eğilimleri ortadan kaldırmak için. Tamam, hareketli MA'yı alın, fiyattan çıkarın ve iyi bir durağanlık tahmini elde edin.

Orada durağan bir serinin elde edildiğinden emin değilim (ve neden regresyon değil de MA?). Bu yüzden normal bir durağanlık testine ihtiyacımız var.

 
Mathemat :

Bu yüzden, bu durağan serinin gerçek bir piyasadan bir şekilde kolayca elde edilebileceği bir şeye ihtiyacım var. Ancak o zaman, benzer bir durağan olanı üreterek, gerçek bir piyasaya benzer bir şeyi geri yükleyebilirim ...

Ve durağan olmayan benzerleri üretmeyi engelleyen nedir?
 

bstone , eğer her şey bu kadar basitse, sonucu oluşturun ve buraya gönderin. Ve göreceğiz...

PS Sadece, elbette, az çok titiz bir gerekçeyle.

 
Mathemat :

bstone , her şey bu kadar basitse, sonucu oluşturun ve buraya gönderin. Ve göreceğiz...

PS Sadece, elbette, az çok katı bir gerekçeyle.

Pekala, şu anda ona ihtiyacım yok. Ve yazık bir zaman. Bana seni rahatsız eden şeyi söylersen, muhtemelen sana nasıl yapılacağına dair bir fikir vereceğim, böylece karışmaz. Bunun için zamanım var.
 
Mathemat :

Sergey , link burada, Prival 'a için hemen attım: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, sayfadaki ikinci paylaşımım. sen de bak. Soru ve önerilere açığız.

Durağan bir seriyi yalnızca tek bir yolla elde edebilirsiniz - tüm trendleri kaldırın . Tamam, hareketli MA'yı alın, fiyattan çıkarın ve iyi bir durağanlık tahmini elde edin.

Orada durağan bir serinin elde edildiğinden emin değilim (ve neden MA ve regresyon değil?) . Bu yüzden normal bir durağanlık testine ihtiyacımız var.

Hayır, "sadece bir soygun ve başka bir şey değil!" :hakkında). Ancak burada regresyon hakkında da yazdım:
Orijinal seriyi segmentlere ayırabilir ve trendleri yerel olarak kaldırabilirsiniz, birçok şey yapılabilir .


Bağlantı için teşekkürler, uzun zamandır bunu okuyorum.

Tamam, aptal fikirlerimle dikkatimi dağıtmayacağım :o)

1...789101112131415161718192021...33
Yeni yorum
Neden: