Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 43

Yeni yorum
 

Akış teorisi çok geniş ve temel bir çalışmadır. Elimden geldiğince burada parmaklarıma geçirmeye çalıştım. Çok karmaşık matematik. Ama onun yardımıyla herhangi bir akış matematiksel olarak tanımlanabilir, dünyadaki olayların bir akışı olabilir (Merkez Bankası başkanlarının konuşmaları, faiz oranları, Bin Ladans'ın eylemleri vb. HERKES !!) psikolojik enerji akışı, satın alma talebi akışı vb. Orada matematik, bunun nasıl ve hangi formüllerle yapılabileceği, bir akışın diğeriyle nasıl etkileşime gireceği ve onu nasıl tanımlayıp araştıracağı vb.

Nujni teşekkürler, Kalman filtrem var ve birkaç dilde uygulanıyor. Öz, içinde değil, bu filtrenin yatırıldığı gerçeğinde. Hangi model. Filtreleme prosedürünün kendisi standarttır ve bilinmektedir. Bu bir Fourier dönüşümü gibi, herkes biliyor, herkes nasıl olduğunu biliyor ama orada neyin ve nasıl olduğunu anlamanız gerekiyor. Birçok insan elinde neşter tutabilir - ancak hepsi cerrah değildir. Eğer filtreye lineer modeller koyarsanız, o zaman neden bahsediyorsunuz - bu lineer bir filtre olacak veya lineer olmayanlar olabilir - lineer olmayan bir filtre olacak. Prosedür tek bir evrenseldir (ancak ilk verilere bağlı olarak bunun birkaç varyasyonu vardır, ancak bu önemli değildir).

Gerçek şu ki, 50 yıldan uzun süredir Bolshakov'un formüllerinin çoğu, Berg matematiksel olarak kesin çözümlerinin olasılığını kanıtlayana kadar çözülemedi. Ve nispeten yakın zamanda, Slukin, NIO MSTU'nun başıdır. Bauman, pratik için yeterli olan sözde doğrulukla çözümler bulmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Kaderin kısmetiyle bu bilimsel araştırmalara rastladım, piyasaya göre nasıl boyayabilirim (çoğunlukla başkalarına bir şeyler anlatırken, toplar kendileri yerine oturuyor). Anlıyorum ki, buraya göklere yükselen veya 3 yıl boyunca yarışmada birinci olan öz sermaye ile gerçek bir hesaba yatırım şifresi koyarsanız, bu branşın ağırlığı daha fazla olur. Ama umarım burada sunulan fikir ve düşünceler bundan dolayı daha az değerli hale gelmemiştir. Nuzhny Umarım okuyarak geçirdiğin o 4 saat boşa gitmemiştir. En azından ilginç ve düşündürücü olduğunu düşünüyorum.

 

Göstergeyi nasıl tamamlayacağımı söyle. Burada açıklanan nedenlerden dolayı tam olarak bu uygulama ilkesini seçtim. 'Yeniden çizilmeyen hızlı zikzaklar nasıl yazılır'

İşte gerçek gösterge şablonu.

 #property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Silver
#property  indicator_color2  MediumVioletRed

extern    int       MinBars = 0 ;

int       PreBars ;
datetime BarTime ;
int       StartPos ;
int       pos ;

double    Kalman [ ] , Prognoz [ ] ;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init ( ) {
   SetIndexBuffer ( 0 , Kalman ) ;
   SetIndexBuffer ( 1 , Prognoz ) ;
   SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ) ;
   SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ) ;
//---- Устанавливает значение пустой величины  
   SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ) ;
   SetIndexEmptyValue ( 1 , 0.0 ) ;
   SetIndexLabel ( 0 , "Kalman" ) ;
   SetIndexLabel ( 1 , "Prognoz" ) ;
   return ( 0 ) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit ( ) {
   return ( 0 ) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|расчеты при инициализации и сбоях                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset ( ) {
   if ( MinBars = = 0 ) MinBars = Bars - 2 ;
  StartPos = MinBars ;
  PreBars = 0 ;
  BarTime = 0 ;
// .......
  StartPos + + ;
   return ( StartPos ) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start ( ) {
double K_1 = 1 , K_2 = 1 ;
//  Работаем только по закончившимся барам
   if ( Bars = = PreBars ) return ( 0 ) ;   
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
   if ( Bars < MinBars ) {
     Alert ( "Калман: Недостаточно баров на графике" ) ;
     return ( 0 ) ;
   }   
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
   if ( Bars - PreBars = = 1 & & BarTime = = Time [ 1 ] ) StartPos = 1 ;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
   else StartPos = Reset ( ) ;
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars ;   
  BarTime = Time [ 0 ] ;
// Цикл по истории
   for ( pos = StartPos ; pos > 0 ; pos - - ) {
// алгоритм расчета .....
// ......
// истинное (оцененное) значение цены 
   Kalman [ pos ] = K_1 * Close [ pos ] ;        // в качестве примера
// наносим прогноз на график
   Prognoz [ pos - 1 ] = K_2 * Kalman [ pos ] ; // в качестве примера

   }    //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
   return ( 0 ) ;
}

Gösterge nasıl yapılır, dakikalarda olmak, harici değişken 5, 15, 30, vb. tarafından belirtilen zaman diliminden veri alır. ve grafiğe doğru bir şekilde yansımıştır.

Şimdiden teşekkürler.

ZY Gösterge, dün, bir saat önce, bir dakika ne olduğunun önemli olmadığı ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Şu anda fiyatın ne olduğu ve tahminin doğruluğu = geçiş matrisi = sistem matrisi (örnekte bir sayı alınır) önemlidir, sırasıyla K_1 (düzeltme) ve K_2 (tahmin doğruluğundan sorumludur).

Dosyalar:
00_shablon.mq4  3 kb
 
Prival >> :

Gösterge nasıl yapılır, dakikalarda olmak, harici değişken 5, 15, 30, vb. tarafından belirtilen zaman diliminden veri alır. ve grafiğe doğru bir şekilde yansımıştır.

Şimdiden teşekkürler.

Kapat'ı iClose ile değiştirmek işe yaramaz mı?

gerekli zaman dilimlerinden alıntıları önceden indirmek için (iClose'u çağırmadan önce) ek bir mekanizma kullanmanız yeterlidir.

 
sabluk писал(а) >>

Kapat'ı iClose ile değiştirmek işe yaramaz mı?

gerekli zaman dilimlerinden alıntıları önceden indirmek için (iClose'u çağırmadan önce) ek bir mekanizma kullanmanız yeterlidir.

Sadece oluşturulmuş çubuk üzerinde çalışmalıdır. arasında sayılamaz

Bana bu basit bir şey gibi geliyor, ancak eklenmesi gerekenleri yakalayamıyorum.

 
_
Dosyalar:
00_shablonc1d.mq4  3 kb
 
Prival писал(а) >>

Öz, içinde değil, bu filtrenin yatırıldığı gerçeğinde. Hangi model. Filtrasyon prosedürünün kendisi standarttır ve bilinmektedir. Bu bir Fourier dönüşümü gibi, herkes biliyor, herkes nasıl olduğunu biliyor ama orada neyin ve nasıl olduğunu anlamanız gerekiyor. Birçok insan elinde neşter tutabilir - ancak hepsi cerrah değildir. Eğer filtreye lineer modeller koyarsanız, o zaman neden bahsediyorsunuz - bu lineer bir filtre olacak veya lineer olmayanlar olabilir - lineer olmayan bir filtre olacak. Prosedür tek bir evrenseldir (ancak ilk verilere bağlı olarak bunun birkaç varyasyonu vardır, ancak bu önemli değildir).

Merhaba Sergei!

Ama Kalman filtresinde istatistiksel bir model kullanmanın mümkün olup olmadığını merak ediyorum. Ve lineer ve lineer olmayan ve diğer herhangi bir deterministik model - bu bir şey ve istatistiksel - tamamen başka bir şey.

 

Sergey'in birkaç ay önce mesajıma verdiği cevap buydu , Yuri .

 
Yurixx писал(а) >>

Merhaba Sergei!

Ama Kalman filtresinde istatistiksel bir model kullanmanın mümkün olup olmadığını merak ediyorum. Ve lineer ve lineer olmayan ve diğer herhangi bir deterministik model - bu bir şey ve istatistiksel - tamamen başka bir şey.

İstatistiksel modeller de var. Bunlar uyarma ve ölçüm gürültüsü modelleridir. buraya 'Rastgele akışlar teorisi ve FOREX' dosyasını ekledim, Singer modelinin nasıl ve hangi varsayımlardan yapıldığını görün. Bu zor görünmüyor. Bir şeyin açıklığa kavuşturulması gerekirse, sık sık Skype'ta olacağım

 
Mathemat >> :

LR'nin mevcut değerini fiyattan çıkararak, lineer olmayanlar da dahil olmak üzere trendlerden mükemmel bir şekilde kurtuluruz.

Merhaba sevgili Matematik.
Sorum size çok basit ve ilgisiz geliyorsa şimdiden özür dilerim ama benim için çok önemli.
Genel olarak, buradaki tartışmanız beni çok ilgilendirdi.
22 Kasım 2007 saat 14:12'de bu konunun 17. sayfasında aşağıdakileri yazmışsınız:
"LR'nin mevcut değerini fiyattan çıkararak, doğrusal olmayanlar da dahil olmak üzere trendlerden mükemmel bir şekilde kurtuluyoruz."
Böyle bir işlem sonucunda yeni fiyat değerleri yani yeni bir dizi fiyat teklifi alacak mısınız?
Şimdiden teşekkürler.Cevabınızı bekliyorum.

 
prostoleha >> :

"LR'nin mevcut değerini fiyattan çıkararak, doğrusal olmayanlar da dahil olmak üzere trendlerden mükemmel bir şekilde kurtuluyoruz."
Böyle bir işlem sonucunda yeni fiyat değerleri yani yeni bir dizi fiyat teklifi alacak mısınız?

Fiyatlardan doğrusal bir regresyon çıkarırsanız, elbette, fiyatları elde edemezsiniz, ancak sıfır civarında dalgalanan başka bir şey elde edersiniz.

1...363738394041424344454647484950...85
Yeni yorum
Neden: