MTS'lerinden sürekli kazanan kişilere bir soru ??? - sayfa 16
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Orada kullanılabilecek kadar 1'e yakın olduğunu söyleyemem - hatta, diyelim ki, İsviçre ve euro arasında (orada -1'e daha yakın olması gerekir). Karşılaştırılan çiftlerin geçmişleri senkronize olana kadar korelasyon hakkında konuşamayız. Bir delik bile (ve küçük TF'lerde hiç olmasa bile delikler vardır) korelasyon faktörünü büyük ölçüde değiştirebilir.
PS Prival , bir Japon tarafından tanımlanan (ACF kullanarak) suyun akış hızını ölçme yöntemini hatırlıyor musunuz? Beni etkiledi. Yani düşünüyorum: Gecikmeli döviz çiftleri arasında (sadece ACF olmayacak, sadece KF olacak) benzer bir fenomen yok mu?
Demek istediğim, eğer QC 1'e yakınsa, o zaman nasıl çeşitlendirileceğim benim için net değil. Şimdi, KK 0'a eşit olsaydı. O zaman evet, her şey çok iyi yapılabilir.
Suyun akış hızıyla ilgili olarak, bunu Wenzel E.S.'den okudum. OvcharovL. A. "Rastgele süreçler teorisi ve mühendislik uygulamaları". Çift bağlantılı akıların analizine en doğru yaklaşım Bol'shakov tarafından açıklanmıştır. Ama orada büyütmeyeceğim, korkunç formüller.
P / S / Japoncaya bir link verin
Sizi rahatsız etmiyorsa ( KimIV, VelesFX ), Forex ile ilgili Çeşitlendirme hakkında biraz daha fazlasını yapabilirsiniz (olduğu gibi).
Bu piyasada portföy ticareti yapmayı başarırsınız). Nihayet
alıntı akış korelasyon katsayıları 1'e yakındır.
Eh, dizilerin kendileri, güçlü bir şekilde ilişkili oldukları açıktır. Ancak sistemin sonuçları tamamen farklı bir konudur. 2 iki pazarda (örneğin GBPUSD ve USDCHF) bir parametre seti ile aynı sistem çok düşük bir korelasyon ve hatta belki biraz negatif gösterecektir.
Böyle bir deney yapmaya çalışın, bir parametre seti ve aynı TS ile ancak diğer parametrelerle bir TS alın ve çalışmalarının sonuçlarının korelasyonunu karşılaştırın (korelasyon Eşitliği (t)).
Onlar. girdi olarak aynı dizi tırnaklara sahip oldukları ortaya çıktı, (Korelasyon = 1), ancak çalışmanın sonuçlarının korelasyonu 0 olduğu yerde olacaktır. parametre kümeleri.
Ve eğer farklı pazarlarda çalışıyorlarsa, girdi olarak 1'den küçük bir korelasyona sahip satırlar da aldıkları ortaya çıkıyor.Bence, farklı pazarlardaki sistemlerin işleyişinin korelasyonu, piyasaların kendi aralarındaki korelasyon belli bir değerin üzerindedir. Ne önemi var, bilmiyorum
Sakıncası yoksa ( KimIV, VelesFX ), Forex ile ilgili Çeşitlendirme hakkında biraz daha fazla bilgi verebilirsiniz (bu piyasada portföy ticaretini nasıl uygulayabilirsiniz). Sonuçta, tırnak akışının korelasyon katsayıları 1'e yakındır.
1. Girişe göre (farklı ticaret sinyalleri), taktiklere göre (bir pozisyon, birkaç pozisyon, yeniden doldurma), çıkışlara göre (kâra göre, zamana göre, sinyallere göre) çeşitli Uzman Danışmanlar.
2. Danışmanların parametrelerindeki fark. Aynı Expert Advisor'ın birkaç kopyasını farklı parametrelerle kurabilirsiniz.
3. Araçların farkı. Enstrümanların korelasyonu uzun bir süre boyunca +/-1 eğiliminde olsa da, bu konuda tek bir ticaret sistemi yapmayı başaramadım. Görünüşe göre, çünkü işlemin ortalama süresiyle karşılaştırılabilir aralıklarla korelasyon büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle aynı piyasanın çeşitli enstrümanlarını alıp satarak çeşitlendirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Deneylerim, farklı araçlardan iki veya daha fazla TS'nin toplam özkaynaklarının daha düzgün olduğunu açıkça gösteriyor. Düzgünlüğü, net kârın maksimum düşüşe oranına eşit olan Geri Kazanım Faktörü ile değerlendiririm. Gerçekte TS'yi EF>30 ile 5 yıldan uzun bir tarihsel aralığa koydum. Bir portföyün toplam PV'si genellikle 100'den büyüktür.
Katılmıyorum. TS doğru yapılırsa, "er ya da geç zorunlu tahliye" gibi kategorik bir sonuç çıkarmak için hiçbir neden yoktur.
Oh ne iyi bir iyileşme faktörü. Görünüşe göre Şampiyonun herhangi bir katılımcısı, lider de dahil olmak üzere yalnızca böyle bir PV'yi hayal edebilir. ..
PS Anladığım kadarıyla düşüşü eşitlikle mi hesaplıyorsunuz?
Anladığım kadarıyla düşüşü eşitlikle mi hesaplıyorsunuz?
Oh ne iyi bir iyileşme faktörü.
Sakıncası yoksa ( KimIV, VelesFX ), Forex ile ilgili Çeşitlendirme hakkında biraz daha fazla bilgi verebilirsiniz (bu piyasada portföy ticaretini nasıl uygulayabilirsiniz). Sonuçta, tırnak akışının korelasyon katsayıları 1'e yakındır.
Öncelikle yakınlar demiyorum... "1'e 0'dan daha yakınlar" derdim. :) Sadece ilk bakışta bazı enstrümanlar birbirinin hareketlerini tekrarlıyor gibi görünüyor, ancak aslında farklar oldukça önemli: örneğin, biri aşağı indi ve ardından günlük kanalının %75'ine kadar geri alınırken diğeri aynı anda aşağı indi ve günlük kanal sınırının %25 üzerine geri alındı... Bu çok sık oluyor. Ve bazı TS için (örneğin, kanal sınırındaki arızalar ve geri tepmeler üzerinde çalışıyor), bu sadece nicel değil, davranışı büyük ölçüde değiştiren KALİTATİF bir farktır. Ve herhangi bir zaman diliminde bu tür farklılıkların epeyce türü vardır...
Kısa süre önce bir MTS'yi değerlendirdim: farklı enstrümanlara çeşitlendirildiğinde kararlılığının nasıl arttığını. Böyle bir kar grafiğim var (aşağıya bakın) - örneğin bir enstrümandaki düşüşlerin diğer ikisindeki kazançlarla nasıl telafi edildiğini açıkça gösteriyor. Yani burada "korelasyon 1'e yakın"dan bahsetmek pek uygun değil... :)
İkincisi , çeşitlendirme hala "metodolojik", yani. birkaç araç kullanıldığında, farklı ilkelere göre inşa edilmiştir. Bu, farklı giriş-çıkış koşulları yaratır, bu nedenle bu araçlar farklı zamanlarda ve hatta çoğu zaman zıt yönlerde açılır. :) Bu nedenle, aynı enstrümana bile yerleştirilebilirler - yine de birbirleri için "arkayı iyi kapatacaklar".
Sakıncası yoksa ( KimIV, VelesFX ), Forex ile ilgili Çeşitlendirme hakkında biraz daha fazla bilgi verebilirsiniz (bu piyasada portföy ticaretini nasıl uygulayabilirsiniz). Sonuçta, tırnak akışının korelasyon katsayıları 1'e yakındır.
... biri aşağı indi ve ardından günlük kanalının %75'ine kadar geri çekti, diğeri ise aynı anda aşağı indi ve günlük kanal sınırının %25'ini geri çekti... Bu çok sık oluyor. ..... Yani burada "korelasyon 1'e yakın"dan bahsetmek pek uygun değil... :)