Hurst üssü - sayfa 43

Yeni yorum
 
alsu :

evet ayrıca ... piyasa koşulları belirleyici bir faktördür
Eh, Pazarı aceleye getirmek istiyorum!)
 
Mathemat :

Bu yüzden yararlıdır (potansiyel olarak). Ancak Moskova'yı ciddiye almak gerekiyor. Ve klasik TA denilen hemen hemen tüm saçmalıklardan vazgeçin.


Bu yönde beyin fırtınası yaparsanız, başlangıç mesajı:

Tek boyutlu bir dünyanın durumunu tahmin etmek mantıklı mı?

 
Dersu :


Bu yönde beyin fırtınası yaparsanız, başlangıç mesajı:

Tek boyutlu bir dünyanın durumunu tahmin etmek mantıklı mı?


Ve bu dünyanın "nüfus"u mu, yoksa dışarıdan bir gözlemci mi?
 
alsu :

Ve bu dünyanın "nüfus"u mu, yoksa dışarıdan bir gözlemci mi?



Soru, anladığım kadarıyla retorik.

Ama cevap verirseniz: ezoterizmi okumak, sürekli olarak dışarıdan bilgi olarak tahmin açıklamalarıyla karşılaştım.

İşin özüne gelince, size bir matematikçi ve programcı olmadığımı hatırlatırım.

Grafikte bir teklif ve bir zaman var. Ve Renko sadece bir kotir.

Ve hiçbir yerde zaman gerçekten analiz edilmiyor, var gibi görünmüyor.

Her iki grafiği de analiz edersek, köylü mantığına göre farkta kalan zaman olacaktır.

Ve belki de Renko orijinal haliyle çalışmayacaktır. Belki de onları referans noktalarına örmek ya da yeniden bir çizim icat etmek gerekiyor. bilmiyorum.

İşte benim ilkel mantığım. Kısacası, hepsi saçmalık.

 
Renko, kagi, aralık vb.'de zaman da vardır: mum değişim anları kesinlikle sıralanmıştır ve net bir yapım kriteri vardır. Böylece, zaman ölçeğinin monoton, ancak doğrusal olmayan bir dönüşümü gerçekleştirilir ... tabiri caizse, "yeni" zaman, her zamanki hızımıza göre farklı bir hızda ilerler - ya hızlanır ya da yavaşlar.
 
alsu :
Renko, kagi, aralık vb.'de zaman da vardır: mum değişim anları kesinlikle sıralanmıştır ve net bir yapım kriteri vardır. Böylece, zaman ölçeğinin monoton, ancak doğrusal olmayan bir dönüşümü gerçekleştirilir ... tabiri caizse, "yeni" zaman, alışılmış olanımıza göre farklı bir hızda ilerler - bazen hızlanır, bazen yavaşlar.



Iya ia ia aynı fikirde.

Anlayışımı resmileştirdin.

Yine de, mantığımdaki bir şey gitmeme izin vermiyor.

Peki...

 
Bunun üzerine bir düz/trend dedektörü inşa etmek oldukça mümkün, basitçe söylemek gerekirse, Renko zamanı yavaşlarsa düz olur, hızlanırsa trend olur...
 

Sonuç bu değil maalesef.

Munchausen'in dediği gibi: "Öyle değil!"

arayacak.

 
C-4 :

Eric Nyman'ın (2010) bu makalesi, bu yöntemi Mandelbort'un (1960-70) çalışmalarından alan Adgar Peters'ın (1990) kitabına dayanmaktadır. 70 yaşındaki yaşlı adam Harold tarafından icat edilen yöntem, 1951'de Edwin Hirst tarafından tanımlandı. Bütün bunlar, tez konseyi size önerilen konunun yeniliğini sorduğunda, 19. yüzyıldaki yaşlı adam Edwin'i hayal etmeniz gerekeceği anlamına geliyor. yüzyıl - fraktal geometrinin bir mucidi :)

Ancak cidden, yöntem, yukarıda görüldüğü gibi, belirli ve oldukça anormal bir süreç olan Nil'in taşması için geliştirildi. Aşağıdaki resimde, dökülme aralığının genel eğilim veya matematiksel beklenti ile orantılı olmadığı açıktır. Ve bu nedenle, belirli bir süreç için - Nil seli, bu yöntem iyidir ve işe yarar, ancak Mandelbort'un sunmaya çalıştığı gibi finansal piyasalar için artık yeterli değildir. Herhangi bir elde ve herhangi bir pazarda, dahil. Sat, hesaplamanız yaklaşık 0,54 değerini gösterecektir. Başka, daha doğru yöntemlere ihtiyaç vardır. Ve bir tez yazar yazmaz, FARIMA kesirli entegre otoregresif hareketli ortalama modeli olmadan yapamazsınız ve bu sadece özel istatistiklerdedir. paketler. Orada H keyfi olarak ayarlanabilir. Ancak bu sorunu çözmez, çünkü en azından piyasayı modele uydurmak için H'sini hesaplamanız gerekir, ancak en basit ve en yaygın yöntem işe yaramazsa bu nasıl yapılır? Bu konuda başka gelişmeler de var, Pastukhov, Shiryaev'in çalışması. Onları gör. Daha bilimseldirler ve bir tez için daha uygundurlar, ancak daha sağlam olup olmadıkları sorudur. Aynı konuyla ilgili bir konu da var, buraya bir göz atın.

Güzel gün! Genel olarak, fikir şuydu: H göstergesini hesaplayın, metalin fiyatı için bir işlev oluşturun, ardından bu metalin üretim maliyetinde bir değişiklik uygulayın ve değişikliği analiz edin (kuruluşun yapabileceği sözde kâr). teslim almak). Analiz, dış faktörlerden etkilenen ve etkilenmeyen faktörler bağlamında yapılmalıdır.

Dürüst olmak gerekirse, sezgisel olarak bunun değerli bir şey gibi görünmediğini anlıyorum çünkü. iyi bir şekilde, programlanmalı, hangi becerilere sahip değilim. Ancak tezimin danışmanı, hesaplamalarda bu katsayının kullanılmasını şiddetle tavsiye etti. Böylece ilk aşamada bu saçmalık ortaya çıkıyor. (((((

 
Rnita :

Güzel gün! Genel olarak, fikir şuydu: H göstergesini hesaplayın, metalin fiyatı için bir işlev oluşturun, ardından bu metalin üretim maliyetinde bir değişiklik uygulayın ve değişikliği analiz edin (kuruluşun yapabileceği sözde kâr). teslim almak). Analiz, dış faktörlerden etkilenen ve etkilenmeyen faktörler bağlamında yapılmalıdır.

Dürüst olmak gerekirse, sezgisel olarak bunun değerli bir şey gibi görünmediğini anlıyorum çünkü. iyi bir şekilde, programlanmalı, hangi becerilere sahip değilim. Ancak tezimin danışmanı, hesaplamalarda bu katsayının kullanılmasını şiddetle tavsiye etti. Böylece ilk aşamada bu saçmalık ortaya çıkıyor. (((((

Üzgünüm, ama bu bir tez için çok az. Bunda bilimsel bir yenilik yok, konu zaten biliniyor, en azından kırk yıldır. Ve "herkes gibi" alırsanız, yani. 20-30 yıl önce internetten, kitaplardan bir yerden bir şey alırsanız, "herkes gibi" sonucunu alırsınız, yani gururlu "Tez" etiketine sahip başka bir özet. İlk olarak, gelişmiş istatistiksel analiz tekniklerine güvenmelisiniz. Bunları internette veya Excel'in en son sürümünde bulamazsınız. Bilimimizin iç karartıcı durumunu göz önünde bulundurursak, tezlerin özetlerinden de çok az yararlı öğreneceksiniz. Boştan boşa katı kopyala-yapıştırlar ve transfüzyonlar var. Orada sadece birkaç değerli eser var ve onları bulmak için önce ne arayacağınızı bilmeniz ve konuyu derinlemesine anlamanız gerekiyor. En yeni ve en yenilikçi istatistiksel teknikler için tek kaynak, özel istatistik paketleri, yani R istatistiksel analiz paketidir . Genel olarak, bu ortam ayrı ayrı söylenmelidir. Bu, bir bilim insanı için fiili standarttır. Resmi web sitesinden http://www.r-project.org/ indirip kurun ve üzerine RStudio görsel ortamını kurun. Şu andan itibaren, Excel'em'i kullanmayı kendinize yasaklayın. Excel'de tez yapmak kötü bir biçimdir . Ayrıca bu programdaki bilgi boşluğu size sağlanacaktır. Sonra Hurst üssünü (Hurst) hesaplama yöntemlerini içeren paketleri ararız, birçoğu vardır, ancak önce 'pracma' paketini kurun. Nil taşkınları için Hurst üssünün hesaplanmasına ilişkin bir örnek. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığını not ediyorum, tüm veriler ve yöntemler zaten R'de: 

# Скачиваем из Интернета пакет 'pracma'
>install.packages('pracma')

#Устанавливаем его в системе
>library('pracma')

#Теперь нам доступна функция 'hurst', вычисляющая коэффициент херста
#Смотрим справку по этой функции
>?hurst

#Загружаем один из базовых пакетов, в котором храниться информация о разливе Нила за 100 лет
>library(datasets)

# Отобразим несколько диаграмм на одном графике
>par(mfrow = c(3,1))

#Строим график разливов Нила
>plot(Nile, t='l', main="Nile owerflow 1971-1970")

#Под ним отображаем первые разности (доходности)
>Nile.diff <- diff(Nile)
>plot(Nile.diff, t='h', main="Returns")

#Еще ниже строим гистограмму распределения частоты
>hist(Nile.diff, breaks=20, main='Distribution')

#Рассчитываем собственно показатель Херста. (Будет равен 0,34, т.е. разливы Нила по версии функции hurst() антиперсисенты)
>hurst(Nile.diff)

Ortaya çıkan tabloya bakalım:

Bu noktada, düşünce uçuşu başlamalıdır. İlk soru şudur: "Neden Manedlbort ve Peters'ınki kalıcı bir süreçken, Nil'in bir işlevin dökülmesi kalıcı değildir!?". Hurst işlevinin nasıl çalıştığına bakıyoruz, R ortamı özgür bir ortam, bu nedenle tüm yöntemlerin özü kaynak kodundan kolayca gözlenebilir:

 #Чтобы посмотреть исходники функции достаточно набрать ее имя без фигурных скобок
>hurst
Öyleyse, tüm yöntemlerin özelliklerini ele alarak, kendi hesaplama yönteminizi kolayca yazabilirsiniz. Dünya bilim camiasının değerlendirmesi için uygun bir R paketi şeklinde yayınlayın. Ardından, yönteminiz hakkında bazı ekonometrik dergilerde bilinen yöntemlere göre avantajlarını açıkça gösterecek birkaç makale yazın. Ardından sorunsuz bir şekilde altın analizine geçin. Bu zamana kadar, AR, Arima vb. gibi zaten test edilmiş modellerde akıcı olacaksınız. Çok yakında kendinizi "bilimsel düşüncenin" ön saflarında bulacaksınız. Ve ne yazılacağı sorusu artık görünmeyecek.
1...3637383940414243444546
Yeni yorum
Neden: