Bill Williams ve stratejileri... - sayfa 30

Yeni yorum
 
ZZZEROXXX :

Oooh, çok güzel, hatta çok. Tek şey, bir yönde maksimum kaç emir açıldığını bilmek güzel olurdu, bir şekilde sınırlamak mümkün.

"D1'de üst düzey trend filtresi" - kulağa gizemli geliyor, ancak etkili görünüyor.


Evet. Tamamen unuttum - aynı anda piyasada - bir yönde 10 sipariş. Hepsi 0.1 lot için.
 

Optimizasyondan sonra kesintileri gönderiyorum: çalışma zaman dilimleri, durma seviyelerinin değerleri ve danışmanın 06.2002'den 06.2010'a kadar takip türleri, ardından şimdiki zamana - ileri, kırmızı çizginin sağına.

İlki - 35 gerçek nokta girintisi ile 42 çubuğun gölgeleri boyunca H4 üzerinde trol, EF=15.9 ; ikincisi - D1'de - 15 gerçek nokta girintisi ile 70 çubuğun gölgeleri üzerinde trol, EF=12.5.

Ortaya çıkan kesintileri ilginç buluyorum (girdilerin B. Williams tarafından beş boyutlu olmasından özellikle memnunum... :-)))) ) ve ilgiyi hak ediyor...

Her halükarda, B. Williams'ın beş boyutlu yöntemine göre bekleyen emirlerle piyasa girişlerini düzenlerken, kesinlikle bir şey var... Geçelim...

Timsahın erken çıkışları (kırmızı çizginin ötesinde) hariç - dairede denge değişim tablosunda keskin çöküşler yok (yukarıdaki önceki ekran görüntülerinde (sayfa(lar)da olduğu gibi), ancak hatta

hafif eksi bölümlerde, ancak bir trend yakalarken ... her şey grafikte görünür - sistemin orta vadeli bir trend olması boşuna değil.

 
Roman. :

Her halükarda, B. Williams'ın beş boyutlu yöntemine göre bekleyen emirlerle piyasa girişlerini düzenlerken, kesinlikle bir şey var... Geçelim...


Williams'ın genel olarak böyle bir eğri için suçlanmayacağından şüpheleniyorum))), muhtemelen, tamamlamalı herhangi bir sistem onun yerinde olabilirdi. Optimizasyon içermeyen üç grafikten ilkini "kıdemli filtre" olmadan görmek ilginç olurdu. Diğer bir soru da finrez'in nasıl sayılacağı. Teoride, eğer maksimum 10 lot söz konusuysa, o zaman kâr ve geri çekilme de 10'a bölünmelidir. Ve sonra mütevazı bir kâr elde ederiz ama aynı zamanda yetersiz bir düşüş - bir yatırımcının rüyası. Yoksa yanılıyor muyum?
 
ZZZEROXXX :

Williams'ın genel olarak böyle bir eğri için suçlanmayacağından şüpheleniyorum))), muhtemelen, tamamlamalı herhangi bir sistem onun yerinde olabilirdi. Optimizasyon içermeyen üç grafikten ilkini "kıdemli filtre" olmadan görmek ilginç olurdu. Diğer bir soru da finrez'in nasıl sayılacağı. Teoride, eğer maksimum 10 lot söz konusuysa, o zaman kâr ve geri çekilme de 10'a bölünmelidir. Ve sonra mütevazı bir kâr elde ederiz ama aynı zamanda yetersiz bir düşüş - bir yatırımcının rüyası. Yoksa yanılıyor muyum?


Doldurmadan beş ölçüm nedir ??? :-)))

Yaptığımda, önerdiğiniz iki seçeneği yayınlayacağım. İkinci (yeniden doldurmadan) seçeneğinde, "mütevazı kâr ve yetersiz düşüş"ün ne kadar olduğunu göreceğiz... :-))) Henüz kendim test etmedim - bilmiyorum.

Evet... Bir yatırımcının rüyası - haklısın... :-)))

 
ZZZEROXXX :

Williams'ın genel olarak böyle bir eğri için suçlanmayacağından şüpheleniyorum))), muhtemelen, tamamlamalı herhangi bir sistem onun yerinde olabilirdi. Optimizasyon içermeyen üç grafikten ilkini "kıdemli filtre" olmadan görmek ilginç olurdu . Diğer bir soru da finrez'in nasıl sayılacağı. Teoride, eğer maksimum 10 lot söz konusuysa, o zaman kâr ve geri çekilme de 10'a bölünmelidir. Ve sonra mütevazı bir kâr elde ederiz ama aynı zamanda yetersiz bir düşüş - bir yatırımcının rüyası. Yoksa yanılıyor muyum?

B. Williams'ın Expert Advisor'ı beş boyutta test etme sonuçlarını - piyasaya giren - kesinlikle 0,1 lotluk bir sisteme göre ve piyasada en fazla 10 eşzamanlı emir ile sisteme göre yayınlıyorum, bunlardan birine ulaştığında çıkıyor. seviyeler - dur, al veya takip etme seçeneği.

Üç çizelgeden ilki (önceki sayfaya bakın) optimizasyonsuz ve filtresiz bir değişkendir - giriş parametreleri aynıdır, TF - H4...

İkinci resim bu sayfadaki ikinciye benzer - filtreler olmadan, Gün, giriş parametreleri aynıdır.

Üçüncü resim, bu sayfadaki ilkinin bir analogudur - H4, giriş parametreleri aynıdır.

"Başka bir soru da finrez'in nasıl hesaplanacağı. Teoride, eğer maksimum 10 emir söz konusuysa, o zaman kâr ve düşüş de 10'a bölünmelidir. Ve sonra mütevazı bir kâr elde ederiz ama aynı zamanda yetersiz bir düşüş - bir yatırımcının rüya."

Testten alınan resim, piyasada bir siparişe sahip bir baykuş - 0.1 lot - sadece piyasaya giriyoruz - bir "başlangıç" emriyle (B. Williams tarafından tavsiye edildiği gibi ticaret kriterleri karşılandığında - fraktal tarafından bir döküm) fiyat), doldurma kullanmıyoruz, çalışan TF bir gündür, giriş parametreleri parametrelere benzer - yukarıdaki ekrana bakın...


Her durumda - ileriye doğru - 2010'dan günümüze - ana şey yukarı doğru eğimli denge eğrisidir .

Sonuç: B. Williams'ın beş boyutlu stratejisi " çalışıyor " (hala strateji testinde)... :-))) "Uygun" bir yaklaşıma ihtiyacı var.

Baykuşların fragmanında herhangi bir filtresiz, çıkışlı - seviyelere ulaştıktan sonra ... Kod satırları - yorumlandı.

Baykuşun yapısı modülerdir - ders kitabındaki bir analog - burada .

İlgilenen herkese , danışmanın bu "temiz" versiyonunu çeşitli "filtreler" kullanarak değiştirmeyi öneriyorum. Farklı (çalışma süresinden) bir zaman diliminde çalıştıklarında

bunun için bu listedeki ilk değişken seçilir, bu da değerinin optimize edilmesini sağlar.

 extern int t_trend_period= 7 ;       // в данной варианте системы не используется - это выбор ТФ - для старшего фильтра (см. строку ниже)

extern int s_signal_period= 6 ;     // переменные периода индикаторов по пяти измерениям Б.Вильямса: 1-М1, 2-М5, 3-М15, 4-М30, 5-Н1, 6-Н4, 7-D1 - для тестирования

İlginç test ve çalışma sonuçlarıyla "sizin" filtre seçeneklerinizi bağlayın, bunları (hem sonuçları hem de filtreleri) bu forum başlığında paylaşın.

not Ekte - set.file içeren bir EA - yeni bir çubuğun açılışında çalışır (ayrıca modele göre test edin: "Açılış fiyatlarıyla (yalnızca çubukların açılmasını açıkça kontrol eden danışmanlar için)". İçeriği yerleştirin arşivin MT4 istemci terminalinin uygun klasörlerinde.

Dosyalar:
profitunityvslftpktral.zip  126 kb
 
"kıdemli filtre" olmayan son resim?
 
ZZZEROXXX :
"kıdemli filtre" olmayan son resim?


Evet. Aynı parametrelerle kendinize bir göz atın - aynı zamanda, dahil etme Kriterinde, / * tüm süslemeleri ve her şeyi hariç tutun ...

Bunun gibi:

 /// /-----------------------------------------------ЛОНГ-----------------------------------------------------
//  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
 if ((Mas_Tip[ 0 ]== 0 && Mas_Tip[ 1 ]== 0 && upfractal > 0 && Bid > upfractal && Bid > Teeth)) // старт
     { 
      Print ( "Функция определения ТК - покупка: старт, masstip 0  = " , Mas_Tip[ 0 ]);                                                                          
       return ( 10 ); // критерий на открытие ордера Buy при условии, что тек цена больше фрактала и линии зубов аллигатрора    
     }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[0]>0)
{ 
   Print ("Функция определения ТК - покупка:  количество ордеров бай  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  // Не более 10-ти доливок
...
...
...
...
    return(10000);    // Доливка по Линии баланса - устанавливаем байстоп в красной зоне 
   }
}
*/

//-----------------------------------------ШОРТ-------------------------------------------------------------- 
 //  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
         
 if ((Mas_Tip[ 1 ]== 0 &&  Mas_Tip[ 0 ]== 0 && dwfractal > 0 && Bid < dwfractal && Bid < Teeth)) // старт
    {
      Print ( "Функция определения ТК - продажа: старт, masstip 1  = " ,Mas_Tip[ 1 ]);  
       return ( 20 ); // критерий на открытие ордера селл при условии, что тек цена ниже фрактала и линии зубов аллигатрора    
    }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[1]>0)
{ 
   
   Print ("Функция определения ТК - продажа:  количество ордеров селл  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  
...
...
...
*/
 
Onlar. Sonunda, asıl olan hile nedir - williams stratejisinde, kıdemli filtrede veya erken çıkış taktiklerinde?
 
ZZZEROXXX :
Onlar. Sonunda, asıl olan hile nedir - williams stratejisinde, kıdemli filtrede veya erken çıkış taktiklerinde?


Eh, işte her şey tam olarak burada birlikte çalışıyor ...

Daha genç zaman dilimlerinde B. Williams'ın beş boyutuna göre girdileri filtrelemek için (daha yüksek zaman dilimlerinde) farklı seçenekler denemenin gerekli olduğunu düşünüyorum.

 
Roman. :


Eh, işte her şey tam olarak burada birlikte çalışıyor ...

Daha genç zaman dilimlerinde B. Williams'ın beş boyutuna göre girdileri filtrelemek için (daha yüksek zaman dilimlerinde) farklı seçenekler denemenin gerekli olduğunu düşünüyorum.

Parlak Roman. Danışman yazma çabalarınız için çok teşekkürler, her şey harika gidiyor https://www.youtube.com/watch?v=ONfnwq9n29U, yeni sürümlerinizi bekliyorum filtreli, belki sma 240 ve ema 60 vuruşlu bir seçenek olarak . 1. adaçayı, 2. adaçayı ve 2 PICK açılarının oluşmasından sonra Trading Chaos2 kitabından gelen sinyalleri onlarda görmek isterim.





1...232425262728293031323334
Yeni yorum
Neden: