Kararlı MTS - sayfa 23
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aslında her şey çok basit, eski şakada nasıl olduğunu hatırlayın: "... Toptancı üssündeki malları bir ruble için alıyorum ve tezgahlara üçlü olarak dağıtıyorum, 3-1 = 2 ve bunlarla yaşıyorum. %2 ... ". Ama cidden, tüm ticaret banal alış ve satış operasyonlarına bağlı. Ama işte bu işlemler için doğru anın belirlenmesi prensibi ve işin mantığını ve alım satım algoritmasının karlılık/zararını belirler. Ve bana göre bu özel ilkenin tanımı "genel terimlerle" kavramının ötesine geçiyor. Bu nedenle, şu soru ortaya çıkıyor: "Dama ister misiniz yoksa gitmeli misiniz?".
Size yatırımcıları nasıl ve neyin çekeceğini ve ilgisini çekeceğinizi öğretmeyeceğim, ancak bu konuda böyle bir benzetmeyle konuşmaya cesaret edeceğim - prestijli bir araba bayisinin çalışanının bir müşteriye lüks bir Merc satmak istediği bir durumu hayal edin. bunun gibi. Neyle ilgilenecek, konforlu deri iç mekan, yumuşak çalışma ve ani hızlanma gibi tüketici nitelikleri veya ona bizon derileri giydirme teknolojisi ve bir motor montajı ve bileşenlerini üretme teknolojisi hakkında bilgi mi verecek?
Bunu anladığınızda, böyle bir algoritmayı freelance olarak 10 dolara kodlayabileceksiniz... Peki o zaman benim ilgi alanım ne?
Bu yüzden umursamıyorum.
Valla bende de işe yarıyor :)
Test için plakamı aldın mı? 2001'den 2016'ya ve 2011'den 2016'ya kadar birkaç çiftte tablodaki spreadlere göre testi sıfırlayın. Kişisel olarak yapabilirsiniz. Eğer yapabilirsen, konuşabiliriz.
Evet ve bar süresi beş dakika ve üstü...
Benim sonuçlarımı zaten gördünüz, bu yüzden her şey gerçek .... Birkaç araç her zaman daha ilginç
Bir seferde 3 ay olarak kabul edilir. Yeniden hesaplamaya gerek yok, ihtiyacımız olan piyasa istatistikleri son derece yavaş değişiyor
Yakın, ama tam olarak değil. corr() ve cov() formda tamamen farklı sonuçlardır. Sadece plot(corr()) ve plot(cov())'a bakın ve farkı hissedin.
Test için plakamı aldın mı? 2001'den 2016'ya ve 2011'den 2016'ya kadar birkaç çiftte tablodaki spreadlere göre testi sıfırlayın. Kişisel olarak yapabilirsiniz. Eğer yapabilirsen, konuşabiliriz.
Evet ve bar süresi beş dakika ve üstü...
Benim sonuçlarımı zaten gördünüz, bu yüzden her şey gerçek .... Birkaç araç her zaman daha ilginç
Aslında her şey çok basit, eski şakada nasıl olduğunu hatırlayın: "... Toptancı üssündeki malları bir ruble için alıyorum ve tezgahlara üçlü olarak dağıtıyorum, 3-1 = 2 ve bunlarla yaşıyorum. %2 ... ". Ama cidden, tüm ticaret banal alış ve satış operasyonlarına bağlı. Ama işte bu işlemler için doğru anın belirlenmesi prensibi ve işin mantığını ve alım satım algoritmasının karlılık/zararını belirler. Ve bana göre bu özel ilkenin tanımı "genel terimlerle" kavramının ötesine geçiyor. Bu nedenle, şu soru ortaya çıkıyor: "Dama ister misiniz yoksa gitmeli misiniz?".
Size yatırımcıları nasıl ve neyin çekeceğini ve ilgisini çekeceğinizi öğretmeyeceğim, ancak bu konuda böyle bir benzetmeyle konuşmaya cesaret edeceğim - prestijli bir otomobil bayisinin çalışanının lüks bir Mercedes veya bunun gibi bir şey satmak istediği bir durumu hayal edin. müşteri. Neyle ilgilenecek, konforlu deri iç mekan, yumuşak çalışma ve ani hızlanma gibi tüketici nitelikleri veya ona bizon derileri giydirme teknolojisi ve bir motor montajı ve bileşenlerini üretme teknolojisi hakkında bilgi mi verecek?
Bunu anladığınızda, böyle bir algoritmayı freelance olarak 10 dolara kodlayabileceksiniz... Peki o zaman benim ilgi alanım ne?
Bu yüzden umursamıyorum.
Sergey, FxPro'dan gelen plakayı mı kastediyorsun? Buraya bir bağlantı gönderdiğiniz belgelerde miydi? Nedense onu orada görmedim.
Dün gece bu konunun izlenimleri altında uyumadım ve orada bana konuyu iyileştirmem gerektiği konusunda ilham verdi, düzeldi ama %10)
Çünkü perili kahramanların görkemi ve başarılı işlemlerin %70'i (ve bir testte bile %80'i) şaşırtıcı, ancak işlemdeki kar/zarar oranı 1/1, bu da biraz can sıkıcı. Ben de geceleri uyumadım ve aracımı iyileştirmeyi düşündüm.
FORTS'daki son TS'm %60'a varan başarı sağladı, ancak işlemdeki ortalama kar ve zarar oranı ~ (70-80) / (25-30) idi - sayılar, bunlar puan.
Belirsizlik ilkesini hatırlayana kadar hiçbir şey düşünemiyordum. dx*dp>=h/2, yani. bir parçacığın konumunu ne kadar kesin olarak belirlersek, momentumu (hızı) hakkında o kadar az şey biliriz. Tabii ki, benzetme dolaylıdır.
Girişin güvenilirliğini artırabiliriz, ancak bu daha makul ölçümler için zaman gerektirir ve bu nedenle başarısız işlemlerin sayısı azalsa da ticarete daha sonra gireceğiz ve bu nedenle kar azalacaktır. Ve tüm başarılı işlemlerde. Böylece başarılı ve başarısız işlem oranını artırarak işlemlerde kar/zarar oranını azaltıyoruz.
Anlaşmalara bakarsanız, potansiyel olarak başarılı olan bazı anlaşmalar, tekliflerdeki dalgalanmalar nedeniyle bir duraklama ile kapatılır. Stop'u geri hareket ettirirsek, başarılı / başarısız işlemlerin oranı artacak, ancak işlem başına ortalama kayıp artacaktır. Evet, kazanç/kayıp oranı artacaktır, ancak bu aynı zamanda işlem başına ortalama kârın ortalama zarara oranında bir düşüşe neden olacaktır.
Ve başarılı olanların% 70-80'ini ve kar / zararı - 50/50 ile aynı yere alacağız.
Şimdi doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor - sistemlerden hangisi daha iyi (daha verimli)? Verimlilik ölçüsü denilince akla gelen ilk şey, E = (karlı bir ticaret olasılığı) * (işlem başına M kar / işlem başına M kayıp) gibi bir şeydir. Matematik ve fiziksel duyu henüz test edilmemiştir.
Çünkü perili kahramanların görkemi ve başarılı işlemlerin %70'i (ve bir testte bile %80'i) şaşırtıcı, ancak işlemdeki kar/zarar oranı 1/1, bu da biraz can sıkıcı. Ben de geceleri uyumadım ve aracımı iyileştirmeyi düşündüm.
FORTS'daki son TS'm %60'a varan başarı sağladı, ancak işlemdeki ortalama kar ve zarar oranı ~ (70-80) / (25-30) idi - sayılar, bunlar puan.
Belirsizlik ilkesini hatırlayana kadar hiçbir şey düşünemiyordum. dx*dp>=h/2, yani. bir parçacığın konumunu ne kadar kesin olarak belirlersek, momentumu (hızı) hakkında o kadar az şey biliriz. Tabii ki, benzetme dolaylıdır.
Girişin güvenilirliğini artırabiliriz, ancak bu daha makul ölçümler için zaman gerektirir ve bu nedenle başarısız işlemlerin sayısı azalsa da ticarete daha sonra gireceğiz ve bu nedenle kar azalacaktır. Ve tüm başarılı işlemlerde. Böylece başarılı ve başarısız işlem oranını artırarak işlemlerde kar/zarar oranını azaltıyoruz.
Anlaşmalara bakarsanız, potansiyel olarak başarılı olan bazı anlaşmalar, tekliflerdeki dalgalanmalar nedeniyle bir duraklama ile kapatılır. Stop'u geri hareket ettirirsek, başarılı / başarısız işlemlerin oranı artacak, ancak işlem başına ortalama kayıp artacaktır. Evet, kazanç/kayıp oranı artacaktır, ancak bu aynı zamanda işlem başına ortalama kârın ortalama zarara oranında bir düşüşe neden olacaktır.
Ve başarılı olanların% 70-80'ini ve kar / zararı - 50/50 ile aynı yere alacağız.
Şimdi doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor - sistemlerden hangisi daha iyi (daha verimli)? Verimlilik ölçüsü denilince akla gelen ilk şey, E = (karlı bir ticaret olasılığı) * (işlem başına M kar / işlem başına M kayıp) gibi bir şeydir. Matematik ve fiziksel duyu henüz test edilmemiştir.
Yuri, hiçbir şey düşünmene gerek yok. Her şey bizden önce düşünüldü. Genel gösterge matematiksel beklentidir. Bu aynı zamanda kaplumbağa tüccarları tarafından da kullanılıyordu ve onlar da muhtemelen birinden almışlardı.
Ticaretten elde edilen gelir, böyle basit bir denklemle temsil edilebilir:
Kar = N x Av(P) - (1-N) x SL, burada
N - karlı işlemlerin payı,
Av(P) - karlı bir ticaretin ortalama büyüklüğü,
(1-N) - kaybedilen işlemlerin payı,
SL - kaybedilen bir ticaretin ortalama büyüklüğü (ideal olarak durma noktasına yakın olmalıdır).
Kâr - işlemden beklenen gelir, yani matematiksel beklenti.
SL'yi artırın ve N sürünecek (sonsuz sermaye ve sonsuz SL (yani hiç durmadan) olan ideal bir dünyada), N = 1.
Ancak farkın ikinci terimi de artar. Bu nedenle mat. beklenti, sistemin optimalliğini mükemmel bir şekilde yansıtır.
(burada birisi herkesin matematiksel beklentiye neden bu kadar önem verdiğini sordu).
Evet, bazı tartışmalar oldu.
Meslektaşlarım, soruyu tekrarlıyorum, maksimum %10'luk bir düşüş ve daha fazla olmayan bir düşüşten maksimum kurtarma süresi ile yılda %10-15'lik bir verim gösteren gerçekten çalışan sistemlere bakmakla çok ilgileniyorum. 3 aydan fazla.
İki açıdan ilgileniyor:
1) bir standart arayın ( bir kâse değil, bir standart) - prensipte, iyi bir algoritmanın yapabileceği, hangi parametreler altında mükemmel olarak kabul edilebileceği ve bunun altında Bay olduğu ancak ortalama seviyenin altında olduğu;
2) Yazar komisyonda bir pay alırken, bu tür aracılar üzerine kurulu ticaret programlarına fon yerleştirmeye hazır gerçek bir fon var.
Yuri, hiçbir şey düşünmene gerek yok. Her şey bizden önce düşünüldü. Genel gösterge matematiksel beklentidir. Bu aynı zamanda kaplumbağa tüccarları tarafından da kullanılıyordu ve onlar da muhtemelen birinden almışlardı.
Ticaretten elde edilen gelir, böyle basit bir denklemle temsil edilebilir:
Kar = N x Av(P) - (1-N) x SL, burada
Newton'un iki terimlisi değil. (c) Ancak ifadenizde belirli işlem boyutlarına ihtiyacınız var (boyut beklenti matı). Onların var olmadığını hayal edin. Birden fazla aracın etkinliğini değerlendirmeniz (karşılaştırmanız) gerekir. Ve kimin ne kadar işlem yaptığı sizin için ne fark eder? Sen kâr istiyorsun ve ben verimlilik istiyorum - farklı görevler. Daha küçük kârlı sistem ve diğer şeyler eşit olabilir, belki. daha verimli.
Zor değil. Ama henüz yapmadım. )