Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 235
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yine de biraz daha mütevazı konuşurdum - önerilen yöntem daha düşük zaman dilimlerinde en yüksek verimliliğe sahiptir ve daha büyük olanlarda etkisizdir.
"Bira" ve "içki" kelimesinin birleşiminin bu kadar neşeli bilenleri olmanız güzel. :)
Ben daha çok entelektüel güçlerin birliğinin uzmanıyım. Ve birayla iyiyim.
Ve şok oldum çünkü istatistikler bu iki kelimenin pratikte olduğunu gösteriyor.
kullanılmaz. Böyle bir olayın olma olasılığı kaç sigmadır? :-))
Ama umarım bu komutu yazınıza bağlamazsınız.
Temayı kendileri buldular ve eğlendiler.
Evet, daha önce bile.
Bu yalnızca, veri akışını zaman içinde eşit aralıklarla bölmenin ne gerekçesi ne de pratik değeri olduğuna dair uzun süredir devam eden inancımı (artık bilimsel olarak kanıtlanmış :) doğruluyor. Sadece Batı'nın tamamen psikolojik tutumlarının sonucu.
Ancak, aynı eşit aralıklı aralıklara bölünmenin, ancak bir bedeli vardır, kendi rasyonel tahılına sahiptir. Bu nedenle kagi ve renko yaklaşık 2 yüzyıldır varlar ve tüccarlar günün saatine göre değil, destek ve direnç seviyelerine göre yönlendiriliyor. Örneğin haberler aynı anda çıksa da, piyasayı yönlendiren bu “ana” faktör bile geçici bir döngüsellik yaratmıyor. Piyasanın zamanı var.
... TF=60 dk olmasına dikkat edildi. bitişik okumalar arasındaki bağlantı neredeyse sıfırdır (kendi şeklinize bakın), yani. Bu andan itibaren Markov süreci EURUSD için bir Wiener sürecine dönüşüyor. İlginç değil mi? İnsanlar günübirlik gezilerde çalışıyorlar ama burada bir saatten başlayarak yakalanacak bir şey yok!
İlginç bir nokta. Bir yandan öyle. Diğeriyle birlikte,
sadece büyük hareketlerin önemli olduğu teorisi öne sürülebilir,
ve küçük olanlar gürültüyü temsil eder. Ancak büyük hareketler
doğada rastgeledir, küçük olanlar ise rastgele değildir.
Sergey, FAK İLK FARKLAR için inşa edilmiştir. Formüle bakın ve komşu terimler arasındaki farkları alın, sonunda sadece sigmanın kalacağını göreceksiniz - rastgele bir değişken. Bu nedenle, Wiener işlemi için FAC, herhangi bir TF'de ve herhangi bir okuma arasında sıfıra eşit (1/SQRT(n)'ye kadar) eşittir. Bu kesinlikle matematiksel olarak kanıtlanmıştır. Ve Sırf HAFIZA YOK diye bu işlemlerden para kazanamazsınız, sadece yapın!
Doğru, ancak yalnızca ilk farklılıklar için. Ve sonunda FAC, bu farklılıkların toplamıdır ve bu çok önemlidir. İlk sayımdan itibaren süreç gelişir, yerlerde deterministik bir kaos oluşturur. “Süreç gelişiyor” kelimesiyle, başlangıçta ortaya koyduğunuz modeli kastediyorum: sonraki geri sayım öncekine bağlıdır (bağlıdır).
Bu sürece muhalefet, hesaplamalarını verdiğim ve daha önce hakkında yazdığınız her şeyin doğru olduğu gürültüdür. Onlar. algoritmam tarafından onaylanan tam hafıza eksikliği. Wiener sürecini hesaplamak için önerilen modelin aksine, bir sonraki örneğin değerleri tamamen rastgeledir. Sonuçta, burada okumalar arasındaki fark da tamamen rastgele - ve sonuç olarak sıfır bellek.
Sergey, belki bu Wiener sürecinin saf bir modeli değildir. Wiener sürecini modellemek için başka seçenekler var mı?
Not: Kaos'un "derinlemesine incelenmesinden" sonra yakında daha inandırıcı argümanlar yapabileceğimi düşünüyorum :o)
pathos nedir? Sonuçları sunmanın daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz
Sergei, bu sadece bir şakaydı. Acıma yok, sadece kelime dağarcığınızı benimsiyorum :o))))
Yurixx'e
Ben sadece grafik nesnesini panoya kopyalarım. Ardından, elime gelen herhangi bir grafik düzenleyiciyi açıp resmi arabellekten kopyalıyorum. Her şey çok basit ve hiç de uzun değil. Ekran görüntüsü yok.
Kuzey Rüzgarına
"Bira" ve "içki" kelimesinin birleşiminin bu kadar neşeli bilenleri olmanız iyi. :)
Ben sadece neşeli bir uzman değilim, aynı zamanda bazı sakin teorisyenlerin aksine neşeli bir uygulayıcıyım :o))))! Örneğin "Hoogarden", tartışmaya açık olmasa da en sevdiğim çeşittir ....
... TF=60 dk olmasına dikkat edildi. komşu okumalar arasındaki bağlantı neredeyse sıfırdır (kendi şeklinize bakın), yani. Bu andan itibaren Markov süreci, EURUSD için bir Wiener sürecine dönüşüyor. İlginç değil mi? İnsanlar günübirlik gezilerde çalışıyorlar ama burada saat birden başlayarak yakalanacak bir şey yok!
İlginç bir nokta. Bir yandan öyle. Diğeriyle birlikte,
sadece büyük hareketlerin önemli olduğu teorisi öne sürülebilir,
ve küçük olanlar gürültüyü temsil eder. Ancak büyük hareketler
doğada rastgeledir, küçük olanlar ise rastgele değildir.
Belki öyledir, ama ben tamamen zıt bir görüşe sahibim. Büyük hareketler, şaka yollu dediğim gibi, sadece "Jedi'ın gücünü" yansıtıyor. Sadece bu gücü takip etmek ve doğasını anlamak gerekir.
Ne olacak, göreceğiz... :o)))
Serezha, sen, bu... daha kolay chtol :) Matematik, ne de olsa katı bir bilimdir.
Örneğin, sizin sunduğunuz ve benim anladığım kadarıyla "tamamen" rastgele bir "gürültü" sürecini ele alırsak: X[i]=sigma[i], burada sigma sıfır ortalamalı normal olarak dağıtılmış bir rastgele değişkendir, o zaman ilk farklar için inşa edilen FAC, aynı şekilde sıfıra eşit OLMAYACAKTIR!
1. Matematiksel olarak kesin olarak kanıtlamak kolaydır ve söylediklerinizle çelişir (yukarıya bakın).
2. Bu gerçek, gürültü serilerinin ilk farklılıkları arasındaki gizli ilişkilerin bir göstergesi değildir (sonuçta, muhtemelen hemen, "gürültü serisinin saf A "sının bu özelliğinden yararlanan devrimci bir "Yeni Kaos" teorisi yaratmak istersiniz). , ancak bu farklılıkları almak için matematiksel prosedürün yalnızca kaçınılmaz bir sonucudur.
3. Dikkatli, eleştirel olmanız ve ne yaptığınızı anlamanız gerekir.
4. Wiener sürecinin zaten uzun süredir matematiksel bir tanımı var ve yeni bir tane icat etmeye gerek yok, çünkü yeni bir şey vermeyecek - sadece zaman kaybedeceksiniz.
O Kuzey Rüzgarı 28.01.07 22:55
sadece büyük hareketlerin önemli olduğu teorisi öne sürülebilir,
ve küçük olanlar gürültüyü temsil eder. Ancak büyük hareketler
doğada rastgeledir, küçük olanlar ise rastgele değildir.
İlk olarak, bir teori değil, bir hipotez ortaya koydular. Teori daha sonra, inşaat ve uygulama ile onaylandıktan sonra olacaktır. İkincisi, ne söylemek istediğini kendin anladın mı? "...büyük hareketler önemlidir ...büyük hareketler rastgeledir ...", "...küçük hareketler gürültüyü temsil eder ...küçük... rastgele değil ." Ya rastgeledirler ve önemsizdirler ya da rastgele değildirler ve önemlidirler .
Bana öyle görünüyor ki...
... TF=60 dk olmasına dikkat edildi. bitişik okumalar arasındaki bağlantı neredeyse sıfırdır (kendi şeklinize bakın), yani. Bu andan itibaren Markov süreci EURUSD için bir Wiener sürecine dönüşüyor. İlginç değil mi? İnsanlar günübirlik gezilerde çalışıyorlar ama burada bir saatten başlayarak yakalanacak bir şey yok!
IMHO, tamamen matematiksel olarak alırsak, fiyatlandırma modeli en iyi şekilde "Çatallanma Kaskadları" ile tanımlanır.
Çatallanmalar dizisi (Feigenbaum dizisi veya periyot ikiye katlama senaryosu), düzenden kaosa, basit bir periyodik rejimden sonsuz bir periyot iki katına sahip karmaşık bir periyodik olmayan rejime geçiş için tipik senaryolardan biridir. Feigenbaum dizisi kendine benzer, fraktal bir yapıya sahiptir - herhangi bir alandaki artış, seçilen alanın tüm yapıya benzerliğini ortaya çıkarır.
Gerçek sistemlerde ve çeşitli modellerde düzenden kaosa geçiş mekanizmalarının analizi, kaosa geçiş için nispeten az sayıda senaryonun evrenselliğini ortaya çıkardı. Kaosa geçiş, çatallanmaların bir diyagramı olarak temsil edilebilir ("çatallanma" terimi, sistemin yeni bir davranış biçiminin ortaya çıkmasıyla niteliksel yeniden düzenlemelerini belirtmek için kullanılır). Sistemin öngörülemeyen bir rejime girmesi, birbirini takip eden bir dizi çatallanma ile tanımlanır. Çatallanma art arda iki çözüm, ardından dört çözüm vb. arasında seçime yol açar; sistem, olası değerlerin art arda ikiye katlanmasının (sayı?) kaotik, çalkantılı bir rejiminde salınmaya başlar.
Bu nedenle, tüm TF'ler önemlidir ve ticaret için kullanılabilir. Anlamlı girdi bilgilerini doğru miktarda kullanmak ve betiğinizden ayrılmamak önemlidir, aksi takdirde çok çabuk ikiye katlanırlar :). Benim nacizane fikrime göre
O Kuzey Rüzgarı 28.01.07 22:55
sadece büyük hareketlerin önemli olduğu teorisi öne sürülebilir,
ve küçük olanlar gürültüyü temsil eder. Ancak büyük hareketler
doğada rastgeledir, küçük olanlar ise rastgele değildir.
İlk olarak, bir teori değil, bir hipotez ortaya koydular. Teori daha sonra, inşaat ve uygulama ile onaylandıktan sonra olacaktır.
Şey, şeytani biçimciliğe düşerseniz, evet, teori ve hipotez farklı şeylerdir, çünkü
bazı insanlar. Ev hanımları düzeyinde hiçbir fark yoktur.
İkincisi, ne söylemek istediğini kendin anladın mı? "...büyük hareketler önemlidir ...büyük hareketler doğada rastgeledir ...", "...küçük hareketler gürültüyü temsil eder ...küçük... rastgele değil ." Ya rastgeledirler ve önemsizdirler ya da rastgele değildirler ve önemlidirler .
Bana öyle görünüyor ki...
Neden bahsettiğimi her zaman çok iyi anlıyorum. Ve burada bir çelişki yok.
Benzer bir şey Mulderbrot tarafından tarif edilmiştir. En basit durumda, alırsak
rastgele bir süreç ve buna başka bir rastgele süreç empoze eder, ancak
hem kapsam hem de sayı olarak daha küçük bir ölçekte, işe yarayacak,
bahsettiğim şey oldukça fazla. Bu sistemde birbirinden bağımsız iki
süreçleri, daha küçük ölçekli bir süreç basitçe takip etmeye zorlanır
daha büyük bir süreç ve bu onu daha az rastgele yapar.
Örümcek üzerinde, iyi bilinen bir duygusal fikir yatağı, çokça ve tutkuyla tartışıldı
bu aynı duygu. Fikirlerimin bakış açısından, büyük hareketler
bu duygudur. Ancak Rus forexinin hiç olmadığı söylenmelidir.
gerçek bir piyasaya benzer, sadece üzerinde tekliflerin oluşması nedeniyle
doğrudan arz / talebe bağlı değildir ve buradaki duygu farklıdır.
Belki bu doğrudur, ama ben tamamen zıt fikirdeyim. Büyük hareketler, şaka yollu dediğim gibi, sadece "Jedi'ın gücünü" yansıtıyor. Sadece bu gücü takip etmek ve doğasını anlamak gerekir.
Evet, "Jedi'ın gücü" büyük bir harekettir, ancak bu kuvvetin hareket vektörü,
yabancılar içindir. Daha önce hareketinin yasalarını tanımlamak anlamında rastgele
henüz başarılı olmamıştır ve başarılı olması muhtemel değildir.
Serezha, sen, bu... daha kolay chtol :) Matematik, ne de olsa katı bir bilimdir.
Örneğin, sizin sunduğunuz ve benim anladığım kadarıyla "tamamen" rastgele bir "gürültü" sürecini ele alırsak: X[i]=sigma[i], burada sigma sıfır ortalamalı normal olarak dağıtılmış bir rastgele değişkendir, o zaman ilk farklar için inşa edilen FAC, aynı şekilde sıfıra eşit OLMAYACAKTIR!
1. Matematiksel olarak kesin olarak kanıtlamak kolaydır ve söylediklerinizle çelişir (yukarıya bakın).
2. Bu gerçek, gürültü serilerinin ilk farkları arasındaki gizli ilişkilerin bir göstergesi değildir (sonuçta, muhtemelen hemen "saf gürültü serisinin" bu özelliğinden yararlanan devrimci bir "Yeni Kaos" teorisi yaratmak istersiniz), ancak sadece bu farklılıkları almak için matematiksel prosedürün kaçınılmaz bir sonucudur.
3. Dikkatli, eleştirel olmanız ve ne yaptığınızı anlamanız gerekir.
4. Wiener sürecinin zaten uzun süredir matematiksel bir tanımı var ve yeni bir tane icat etmeye gerek yok, çünkü yeni bir şey vermeyecek - sadece zaman kaybedeceksiniz.
Wiener süreci, rastgele süreçlerin çeşitlerinden biridir. Bunun için, gürültünün yanı sıra, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi özellik yerine getirilmelidir (hepsi listelenmemiştir):
(a) sıfır matematiksel beklenti.
(b) "büyüme" rastgele bir değişken olmalıdır
Grafiğime yakından bakarsanız, aşağıdakileri fark edeceksiniz:
(1) Bu, saf haliyle bir FAK değil, daha önce yorulmadan hatırlattığım otokorelasyona dayalı görevim için yaptığı değişiklik.
(2) FAC ve gürültü için sıfıra eşit değildir ve değeri ortalama olarak 0,1 ila 0,8 arasında dalgalanır (grafiklerde her şey görülebilir)
Ben onu kelimelerde sıfıra eşitliyorum (kabaca yeterli) kriterini kullanarak - 0.1 veya 0.8, 1.9'dan çok daha azdır. Bu değerden daha az olan her şey sıfır olarak kabul edilir, yani. okumalar arasındaki bağlantının gücü sıfırdır. (Size kriterimin amacını ve ayarın kendisini hatırlatırım)
Wiener sürecinin bu şekilde modellenmediğini de öğrendim. Bu çok kaba bir yaklaşımdır. Ve eğer resmi olarak yaklaşırsanız, önerdiğiniz model hiç de bir Wiener süreci değil.
Sergey, matematiği tüm kalbimle seviyorum. Yeni bir teori yaratmaya gelince, bana göründüğü gibi, zaten iyi bir tavsiye verdim - Doğayı ve dolayısıyla bilincinizi sınırlamayın.
Not: Sadece bilincimi nasıl genişlettiğimi sormayın. :o) Tamam, söyleyeceğim ... bira! :hakkında)
Pastukhov'un teziyle ilgili tartışma sona erdiyse, belki de özetlemenin zamanı gelmiştir?
Ve sonra diğer tüccarlar şimdi nasıl olmaları gerektiğiyle ilgileniyorlar. :-))
Ve eğer bu sonuç olumluysa, belki bir sonraki aşamaya geçebiliriz - pratik bir stratejinin tartışılması?
Ve olumsuz ise, bu nihai karar anlamına mı geliyor?