Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 209
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... Yukarıdaki argümanlar, benim için (benim için olduğunu vurguluyorum), bu tür eğilimlerin yokluğunu hiçbir şekilde kanıtlamıyor, sadece Doğa hakkında sınırlı bilgiye ikna ediyor. (biraz felsefi :o)
Otokorelasyonun herhangi bir modifikasyonu, örnekler arasında yalnızca koşullu bir ilişkiyi değerlendirir ve bu rakam, elbette, henüz bir eğilimin varlığını veya yokluğunu göstermez.
Yanılıyorsun!
Bir eğilim, çok yönlü olanlar üzerinden eş yönlü fiyat sıçramalarının sayısının fazlalığı olarak tanımlanabilir. Aksi takdirde, tüm karşı yönlü fiyat artışlarının toplamı, eş yönlü fiyat artışlarının toplamından çıkarılırsa ve ortaya çıkan fark, tüm sıçramaların toplam toplamına atfedilirse, sonuçta ortaya çıkan sayı, tanım gereği, aralıkta olacaktır. -1'den 1'e Değer 1'e yakınsa, ağırlıklı olarak yönlü fiyat hareketi hakkında söyleyebiliriz. Eğer k -1 ise, o zaman serinin yapısının ters yönlü doğası hakkında. Sıfır ise, süreç rastgeledir.
Sergey, bu trend tanımı sana bir şey hatırlatıyor mu?... Bu doğru! Otokorelasyon katsayısı şu şekilde belirlenir:
r=TOPLA{(Aç[i]-Aç[i-1])*(Aç[i+1]-Aç[i])}/SUM{(Aç[i]-Aç[i-1])*( Aç[i]-Aç[i-1])} veya
r=SUM{işaret((Aç[i]-Aç[i-1])*(Aç[i+1]-Aç[i]))}/N, burada N toplam atlama sayısıdır, işaret ise numaranın işareti. Veya paydaki toplam işaretinin altındaki terimleri yeniden düzenlersek:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N , burada n+ eş yönlü sıçramaların sayısıdır, n karşı yönlü fiyat sıçramalarının sayısıdır.
Bu nedenle, otokorelasyon katsayısı, deterministik bir eğilimin varlığını veya yokluğunu gösterir. Son söz çok önemlidir, çünkü trend stokastik olabilir. Ve doğada bunu tespit etmenin bir yolu olmamalıdır. Aksi takdirde, dünya resminin tüm uyumlu yapısı çökecek :-) Nedensel ilişkinin ihlalinden bahsediyorum. Biz bilim kurgu değiliz ve doğa yasalarından herhangi birini ihlal etmeye çalışmaktan hasta değiliz ...
Evet!
Deterministik bir eğilimi tespit etmek için bir kriter türetmek için henüz çok erken. Tutarlı ve mümkünse dahili olarak çelişkili olmayan bir fiyatlandırma resmi oluşturmamız gerekiyor, ancak o zaman optimal bir tahmin modeli oluşturma yolları netleşecek.
Örneğin:
1. Piyasa maksimum likidite sağlayacak şekilde hareket eder. Onlar. fiyat, maksimum katılımcı sayısının ticarete hazır olduğu yere gider. Örneğin, SL de ticaret yapıyor ve takip eden duraklar, maksimum likidite sağlamak için piyasa fişlerinden biridir. Piyasanın ana görevi, ticaret yapmak isteyen maksimum insan sayısını sağlamaktır.
2. Sıfır toplamlı piyasalarda/seviyelerde fiyat, diğerlerinin bazı kayıplarının karlarını telafi edecek şekilde hareket eder. Kaba bir örnek: Eğer şanslılarsa, kırıcıların karı, kırıcıların kayıplarının toplamıdır. Bu nedenle, güçlü hareket dönemlerinde, genellikle iki zıt ticaret fikri vardır (birkaç başkasını birleştirebilseler de). Fiyat, yöntemler/ticaret fikirleri çatışması tarafından yönlendirilir. Uzun vadede bu yöntemler birbirini dengeler.
Kuzey Rüzgarı Kendiniz anlamadıysanız veya sonuna kadar anlamadıysanız, neden bu yöntemi bu kadar savunuyorsunuz? :)))
Yine aceleci sonuçlar.
Tam olarak neyi ve nasıl yaptıklarını, yani hangi matematiksel yöntemleri kullandıklarını anlamadığım hiçbir yerde söylemediğimi aklınızdan çıkarmayın. Sadece sonuçların yorumlanmasının anlaşılmaz olduğunu ve bunun tamamen farklı olduğunu söyledi.
Kabul edemem. Hala mikroskobik bir yaklaşım. Tüm süreci mumun içine entegre etseniz, ortalama bir pozisyonda kalma süresine veya başka bir şeye göre mumlar oluştursanız bile, bunu yaparak basitçe başka bir fraktal seviyeye geçersiniz. Benim bakış açıma göre, bu yaklaşım model tahminleri için iyidir, ancak dinamik pazar analizi için değildir. İçinde iki eksiklik görüyorum.
1. Sürecin stokastiği mumun içinde gizlidir ve bu nedenle bir bilgi kaynağı olamaz. Piyasanın durumunu tanımlayabilen bu makro değerlerin gerçek ölçümleri, dinamik olarak bu stokastiklere dayanmalıdır.
2. Bu şekilde mum oluşturarak piyasaya belirli bir süreyi empoze etmiş olursunuz. Ama siz kendiniz, spektrumun sabit bileşenleri olmadığını belirttiniz. Bu nedenle, bu tür mumlar hiçbir şeyi aydınlatmayacak ve piyasa bundan hoşlanmayacaktır. :-))
Evet, bu mikroskobik bir yaklaşım. Ama belki birlikte, piyasanın makroskopik bir vizyonuna nihai geçişi organize edeceğiz...
İlk notta: Pazara girme kararı alma mekanizması hakkında hiçbir şey söylemedim. Tabii ki, bir pozisyon açmaya karar vermek için mevcut sentetik çubuktaki her bir fiyat adımını analiz ederim. Yani, "Sürecin stokastiği mumun içinde saklı değildir ."
İkinci noktada katılıyorum.
Nötron
Deterministik bir eğilimi tespit etmek için bir kriter türetmek için henüz çok erken. Tutarlı ve mümkünse dahili olarak çelişkili olmayan bir fiyatlandırma resmi oluşturmamız gerekiyor, ancak o zaman optimal bir tahmin modeli oluşturma yolları netleşecek.
Örneğin:
1. Piyasa maksimum likidite sağlayacak şekilde hareket eder. Onlar. fiyat, maksimum katılımcı sayısının ticarete hazır olduğu yere gider. Örneğin, SL de alım satım yapmaktadır ve takip eden duraklar, maksimum likidite sağlamak için piyasa fişlerinden biridir. Piyasanın ana görevi, ticaret yapmak isteyen maksimum insan sayısını sağlamaktır.
2. Sıfır toplamlı piyasalarda/seviyelerde fiyat, diğerlerinin bazı kayıplarının karlarını telafi edecek şekilde hareket eder. Kaba bir örnek: Eğer şanslılarsa, kırıcıların karı, kırıcıların kayıplarının toplamıdır. Bu nedenle, güçlü hareket dönemlerinde, genellikle iki zıt ticaret fikri vardır (birkaç başkasını birleştirebilseler de). Fiyat, yöntemler/ticaret fikirleri çatışması tarafından yönlendirilir. Uzun vadede bu yöntemler birbirini dengeler.
Grans'ın haklı olarak belirttiği gibi, orijinal işlev, temel açısından çeşitli şekillerde genişletilebilir. Hangi yöntemin daha iyi olduğu sorusu en önemli sorunlardan biridir. Özellikle doğrudan elde edilen çözümün hızı ve doğruluğu buna bağlıdır.
En iyi yolun ne olduğunu bilmiyorum. Önerdiğim seçenek, bu konuyla ilgili bilimsel makalelerde ele alınmaktadır.
...
Bağlantı için teşekkürler. Ve konu ilginç.
Oradaki insanlar neden bu kadar tuhaf anlamıyorum. Madeni paralarla ilgili bir dal selde boğuldu. Ne için ?
Görünüşe göre konuyla çok az insan ilgileniyor, ama ben sadece dilimi kaşımak istiyorum.
...
Cevabı daha kesin olarak nasıl formüle edeceğimi uzun süre düşündüm, bir şekilde geldim - Forumun özellikleri böyle. :)
Örneğin burada forum teknik destek aracı olarak programa, şarta bağlı özellikler empoze eder. Ayrıca, forum motorunun sadeliği de katkıda bulunuyor. Ziyaretçilerin %95'inin "ne dersiniz, fiyat nereye gidecek?" diye merak ettiği bir DC forumu var ve bu onların tek sorusu. Tahmin etmekten sıkıldıklarında etrafa bakmaya başlarlar, bir şeyi anlamadıklarında sinirlenirler. Fark ettiğim gibi, bu konu da bu tür birkaç baskından kurtuldu.
Tam olarak neyi ve nasıl yaptıklarını, yani hangi matematiksel yöntemleri kullandıklarını anlamadığım hiçbir yerde söylemediğimi aklınızdan çıkarmayın. Sadece sonuçların yorumlanmasının anlaşılmaz olduğunu ve bunun tamamen farklı olduğunu söyledi.
Bu başlıkta kısa bir süre önce Kuzey Rüzgarı'nı görebilirsiniz ve bu nedenle size tavsiyede bulunmama izin vereceğim, Alex Niroba , şu anda onunla yaptığınız tür konuşmalarda burada şampiyon. "O zaten her şeyi kendine kanıtladı" ona hiçbir şey kanıtlama, yapmana gerek yok, yoksa isteyerek dalı çöpe atmıyorsun, bu hepimizin başına bir kereden fazla oldu... sessiz kalmanın daha iyi olduğu durumlardan.
Bu başlıkta kısa bir süre önce Kuzey Rüzgarı'nı görebilirsiniz ve bu nedenle size tavsiyede bulunmama izin vereceğim, Alex Niroba , şu anda onunla yaptığınız tür konuşmalarda burada şampiyon. “O zaten her şeyi kendine kanıtladı” ona hiçbir şey kanıtlama, yoksa isteyerek dalı tıkamıyorsun, hepimizin başına bir kereden fazla oldu... Bu daha iyi olduğu durumlardan biri. Sessiz kalmak.
TAMAM. oldukça doğru bir şekilde belirtilmiş, kusura bakmayın.
Grans'ın doğru bir şekilde belirttiği gibi, orijinal işlev, çeşitli yöntemlerle temel açısından ayrıştırılabilir. Hangi yöntemin daha iyi olduğu sorusu en önemli sorunlardan biridir. Özellikle doğrudan elde edilen çözümün hızı ve doğruluğu buna bağlıdır.
En iyi yolun ne olduğunu bilmiyorum. Önerdiğim seçenek, bu konudaki bilimsel makalelerde ele alınmaktadır.
Model için gereksinimler: belirli giriş seviyeleri, hedefler, sl ve/veya bir pozisyonun sürdürülmesi için kurallar, mantıksal olarak ondan türetilmelidir. Verdiğiniz çok değişkenli model pek çok yerde anlatılıyor, ancak yalnızca teorik olarak ilgi çekici çünkü. ticaret için gerekli yukarıdaki sonuçlara sahip değildir. Ve eğer basit bir şekilde, o kadar çok faktör var ki ve o kadar sık değişiyorlar ki, bu modelden herhangi bir şeyi (doğru anlamda) tahmin etmek imkansız.
Tanımlamaya çalıştığım model, yeterince az sayıda ana faktör varken, diğerleri bu modelde gürültü haline geldiğinde, duyguya ve zaman içinde ayrık anları bulma girişimine dayanmaktadır. Yine kaba bir örnek: bir döküm işlemi yapıldığında, ana ticaret fikirleri onunla ve karşı fikirle ilişkilendirilir ve diğer hususlardan yapılan işlemler haklı olarak gürültüye ve MO = 0 ile ilişkilendirilebilir. Böyle bir model, bir veya başka bir grubun fiyatı belirli bir yönde yönlendireceği bölgeleri sayısal olarak değerlendirmenize ve istenen gruba zamanında katılmanın işaretlerini bulmanıza ve hedefleri ve sistemik sl'yi sayısal olarak belirlemenize olanak tanır.
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
Yanılıyorsun!
Bir eğilim, çok yönlü olanlar üzerinden eş yönlü fiyat sıçramalarının sayısının fazlalığı olarak tanımlanabilir. Aksi takdirde, tüm karşı yönlü fiyat artışlarının toplamı, eş yönlü fiyat artışlarının toplamından çıkarılırsa ve ortaya çıkan fark, tüm sıçramaların toplam toplamına atfedilirse, sonuçta ortaya çıkan sayı, tanım gereği, aralıkta olacaktır. -1'den 1'e Değer 1'e yakınsa, ağırlıklı olarak yönlü fiyat hareketinden bahsedebiliriz. Eğer k -1 ise, o zaman serinin yapısının ters yönlü doğası hakkında. Sıfır ise, süreç rastgeledir.
Sergey, bu trend tanımı sana bir şey hatırlatıyor mu?... Bu doğru! Otokorelasyon katsayısı şu şekilde belirlenir:
r=TOPLA{(Aç[i]-Aç[i-1])*(Aç[i+1]-Aç[i])}/SUM{(Aç[i]-Aç[i-1])*( Aç[i]-Aç[i-1])} veya
r=SUM{işaret((Aç[i]-Aç[i-1])*(Aç[i+1]-Aç[i]))}/N, burada N toplam atlama sayısıdır, işaret ise numaranın işareti. Veya paydaki toplam işaretinin altındaki terimleri yeniden düzenlersek:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N , burada n+ eş yönlü sıçramaların sayısıdır, n karşı yönlü fiyat sıçramalarının sayısıdır.
Bu nedenle, otokorelasyon katsayısı, deterministik bir eğilimin varlığını veya yokluğunu gösterir. Son söz çok önemlidir, çünkü trend stokastik olabilir. Ve doğada bunu tespit etmenin bir yolu olmamalıdır. Aksi takdirde, dünya resminin tüm uyumlu yapısı çökecek :-) Nedensel ilişkinin ihlalinden bahsediyorum. Biz bilim kurgu değiliz ve doğa yasalarından herhangi birini ihlal etmeye çalışmaktan hasta değiliz ...
Sergey, inanılmaz esneksin (ya da ben hiçbir şey anlamıyorum)! Ondan önce, kelimenin tam anlamıyla, “Yokluğu göz önüne alındığında tam olarak trende indirgenmeyecek…” yazdınız ve daha önce buna ikna oldunuz ve bu yazı ile önceki ifadeyi çürüttünüz ve benimkini genişlettiniz. Nerede olduğunu ve nerede olmadığını henüz tam olarak anlamamış olmam oldukça olası.
Genel olarak, “çok yönlü sapmaları saymak” gibi bir trend tanımını seçersek ve bunun için otokorelasyon hesaplamasını ayarlarsak, yani. y(i) ve y(i+1)'i ilgili farklarıyla değiştirirseniz, tahminine ulaşabiliriz.
Temel olarak DSP'den toplanan otokorelasyon anlayışım (bundan sonra AK olarak anılacaktır), biraz farklıdır. Sinyalin iç yapısını ortaya çıkaran AK, sadece nicel ve ayrıca okumalar arasındaki ilişkinin göreceli bir değerini verir, ancak genel olarak bu küçük değildir. Ve bir AK yeterli olmayacak, aynı şekilde, ek bir kritere ihtiyaç duyulacak, örneğin: bir trendin varlığını tanımak için kaç geçiş olmalı, kaç değer 0,5'ten büyük olmalı .