Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 131
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fikrinizi çok iyi anladım ve çok beğendim. Sistemlerimi test ederken, ayrı girdi değerlendirmesi sorunuyla da karşılaştım. Çözdüğümü söyleyemem. Ama IMHO'mu paylaşabilirim.
Giriş seviyenizi sordum çünkü değerleme yaklaşımınızı anlamak için SL ve TP arasındaki ilişkiyi görmem gerekiyordu. Şimdi 1:4 olduğunu anlıyorum. Girdi için denge dışı bir tahminde bulunduğunuzu takip eder. Bu kullandığım seçeneklerden biri. Genel olarak, aşağıdaki seçenekleri hayal ediyorum:
1. Denge tahmini. SL=TP. Bu seçeneği seviyorum çünkü basit ve girdinin "doğruluğunu" objektif bir şekilde değerlendiriyor. Yani, sistem tarafından kazanma olasılığındaki artışın bir tahminini verir.
2. Denge dışı tahmin SL < TP. Bu seçenek, sistemin girdiği pivot noktasına ne kadar yakın (ters trend girişi olması durumunda) veya trendin sonundan ne kadar uzakta girdiğini (trend girişi olması durumunda) değerlendirmenizi sağlar.
3. Karmaşık tahminler. Birçoğu var elbette. Ve her biri sistemin sağladığı girdilerin belirli bir özelliğini değerlendirebilir. Ben de kullandığım bir örnek vereceğim. SL belirtilmemiş, tek parametre TP'dir. Her giriş için, giriş TP'ye ulaşmadan önce ulaşılan maksimum düşüş tahmin edilir. TR'yi değiştirerek istatistiksel olarak analiz edilebilecek bir seri elde ederiz. Bu sadece dezavantajları olan bir örnek. Özellikle, TR hiçbir zaman elde edilemeyebilir. Bu nedenle, bu tür her bir tahmin varyantının uygulanması, kendi açıklamalarını gerektirir.
Genel olarak, sistemi bir bütün olarak değerlendirirken, hepimiz iki değere güveniriz: her bir negatif işlem için pozitif işlem sayısı ve karlı işlemlerdeki ortalama gelirin, kârsız işlemlerdeki ortalama kayba oranı. Bütün bunlar, sistem bir bütün olarak test edildiğinde bir komplekste elde edilir. Bu nedenle, bu tür sonuçların neden elde edildiğini söyleyemeyeceğimiz anlamda bağımsız değiller. Ya girişler kötü olduğu için ya da çıkışlar yüzünden ya da yanlış SL ve TP vb. yüzünden. Bu nedenle, girdileri ve çıktıları (ve bunlar birbiriyle bağlantılı) değerlendirmek için metodolojiyi standart hale getirmek elbette çok güzel olurdu. O zaman sistemin iki ana özelliğinin bağımsız değerlendirmesi için bir metodoloji oluşturmak mümkün olacaktır. Ve bu, sistemin avantajlarının nerede olduğunu ve başka nelerin iyileştirilmesi gerektiğini hemen gösterecektir.
Evet, integral yöntemlerinden çok varyasyonların analizine aşinayım. Bu arada, özellikle işlevleri değil, işlevleri keşfetmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, Vladislav'ın potansiyel enerji fonksiyonelinin ekstremumunun araştırılmasıyla ilgili ifadesi benim için alanın oradaki bir şeyi belirlemek için potansiyelini kullanmasından daha anlaşılır. Bu arada, ne? Vladislav, fiyat alanının potansiyelini tam olarak ne için kullanıyor?
Bir keresinde Vladislav'ın nerede bu kadar çok koda sahip olduğunu ve her döngünün neden bu kadar çok zaman aldığını anlamadığınızı yazmıştınız. İşte bu yüzden. Yörünge değişimi. Çok fazla serbestlik derecesi.
Sanırım, yaklaşımın yeterliliğini değerlendirmek için. Sonuçta, bir aşamada durmak ve sonsuzluğa uyum sağlamamak gerekiyor.
"Model daha iyi, daha az ampirik ve daha teorik yatırım yapılıyor." Akademisyen Zel'dovich ve Profesör Myshkis uygulamalı matematik kursunda.
"İyi bir teoriden daha pratik bir şey yoktur" Einstein.
kitaptan alıntı
Ampirik ve yeterli teorik dağılımın (model) resmi yakınlığına gelince, frekans ve parametrelerde rastgele sapmalar oluşturan sınırlı örneklem nedeniyle tam olarak eşleşemezler. Ayrıca, ampirik ve teorik dağılımlar arasındaki çok küçük tutarsızlık, paradoksal olarak, onların anlaşmazlıklarını gösterir, çünkü büyük sayılar yasasına göre, ampirik frekanslar, yalnızca örnek boyutunda sınırsız bir artışla olasılıklara yakınsar. Boyut sınırlı örnek, modelle alternatif bir yoruma izin veren bir tutarsızlığa sahip olmalıdır:
ampirik ve teorik dağılımlar arasındaki farklılıklar, doğada izin verilen dalgalanmaların sınırları dahilinde rastgeledir, birbiriyle çelişmez ve teorik modelle uyuşma hipotezi kabul edilebilir;
ampirik ve teorik dağılımlar arasındaki farklar rastgele dalgalanmalarla açıklanmaz, istatistiksel olarak anlamlıdır ve teorik modelle uyuşma hipotezi reddedilir.
Teorik bir modelle çelişmezliğin oluşturulduğu veya reddedildiği kurallara uyum kriterleri denir. Genellikle, anlaşma hipotezini reddetmede hata olasılığı tahmin edilir.
Rosh, ipucu için teşekkürler - resimlerle anladım.
Bu arada sallayarak kanal seçen var mı? Vladislav'ı tam olarak anlamadım, kendi yolumda yaptım, sadece hesaplamalar çok yavaşladı. Genel olarak, farklı periyotlarla birkaç kez Zig-Zag çalıştırırım, sonra sondan bir önceki uç noktayı alırım ve etrafındaki aralıkta minimum RMS'li bir kanal ararım. Birisi nasıl basitleştirileceğini tavsiye edebilir mi?
Bu şubeye rastlamadan önce Omega'da oturuyordum. Ayrıca yol boyunca MQL ile de uğraşmak zorundasınız. Umarım diğerlerini yakalarım. :))
Burada olduğu gibi, daha büyük kanallar (sınırları) daha küçük olanların temeli olarak hizmet eder. Burada fraktaliteye ve çok sayıda yatırım ufkuna ve çoklu çerçeveye (3 Elder ekranları) sahipsiniz.
PS Ben kendim henüz kanalların renklendirmesini uygulamadım :)
Burada olduğu gibi, daha büyük kanallar (sınırları) daha küçük olanların temeli olarak hizmet eder. Burada fraktaliteye ve çok sayıda yatırım ufkuna ve çoklu çerçeveye (3 Elder ekranları) sahipsiniz.
PS Ben kendim henüz kanalların renklendirmesini uygulamadım :)
Peki bu yöntemden kaçınmak daha mı iyi? Evet, seçimin kalitesi uygun görünüyor ...... Ama hesaplama zamanı değil. :))
Ve kanalların renklendirilmesini iki üçgen üzerinden uygulamak kolaydır.
Sayısal yöntemlerle, şuna benzer bir şey çözerler: ilk önce, uçları sütunların üstlerinde olacak şekilde L uzunluğunda herhangi bir çizgiyi kabaca çizin. Devrenin potansiyel enerjisini hesaplayın (entegrasyon). Sonra çizgiyi biraz "hareket ettirirler" ve tekrar enerjiyi hesaplarlar. Bu "karıştırma"dan farklılığa bakarlar - bir tür farklılaşma (varyasyon) meydana gelmiştir. Eğer "kıpırdamak" potansiyel enerjide bir azalmaya yol açtıysa - bu yönde "kıpırdamak", tersi ise - başka bir yönde "kıpırdamak". Birçok bozulma noktası vardır, sonuçta minimum potansiyel enerjiye (yöntemin yakınsaması için gereklilik) yol açacak bir algoritma gereklidir.
Doğal olarak, tüm pertürbasyonlar için, zincirin uzunluğuna ve başlangıç ve bitiş koordinatlarına getirilen kısıtlamalar gözlenir.
“Kıpırdama” terimini tam olarak anlamadım, örneğin, eşlenik gradyan yöntemini kullanarak (bir keresinde bir bağlantı verdim), kademeli yaklaşımla maksimum veya minimum aramayı kastediyorsanız, bu yöntem bizim durumumuz için daha uygundur. ve bozulmalarla ilgisi yoktur. Ve zincirin yeni bir hattının görevi kastediliyorsa, bence bu doğru değil ve sorun sayısal yöntemlerle çözülemez. Ve diferansiyel, integral denklemler, interpolasyon problemleri vb. çözülür. Onlar. denklem sistemini çözmenin bir sonucu olarak, bir dizi eğri elde ederiz.
Fiyat serisini bir zincir olarak temsil ederseniz, bu yaklaşımı hiç sevmiyorum ve ayrıca bizim durumumuz için anlamını ve analojisini anlamıyorum.
Araştırmalarıma diğer taraftan başladım. İşte bu bağlantıda http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5169 Reaksiyonun potansiyel enerji yüzeyinin bir açıklaması var (anlıyorum, cehennem, turp daha tatlı değil, mekanik var ve işte burada kimya: o). Tabii ki, sadece fikrin kendisini aldım, daha fazlasını değil . Ve şimdi böyle bir yüzeyin minimumunu bulmak için matkaddaki denge denklemlerini "icat ediyorum".
Analoji tam olmasa da çok yakın. Fiyat serisinin ayrıca iki sabit ucu vardır - yörüngenin başlangıcı ve sonu. İçeride, yörünge potansiyel enerji fonksiyonelini en aza indirecek şekilde inşa edilmiştir. Hamiltonyen ve potansiyel enerji kavramları arasındaki farkı ihmal edersek, teorik mekaniğin klasik yaklaşımı budur. Vladislav'ın modelinde bunu kullanması ilk bakışta beni etkiledi.
Ve işte sıkıntı burada başlıyor. Fiyat alanı potansiyel olduğu için, bu iki sabit ucu birbirine bağlayan HERHANGİ bir fiyat yörüngesi, bunlar arasında aynı hareket etme işine tekabül eder. Bu bize içeride ne olduğu konusunda endişelenmeden yörüngeyi istediğimiz gibi değiştirme hakkı verir. Ancak, tüm yörüngeler eşdeğer hale geldiğinden, potansiyellik ilkesini yapıcı olmayan yapan da tam olarak budur. Aynı zamanda, Vladislav şunları yazdı:
Anlamadığım şey bu.
Rosh , sayısal yöntemlerle ilgili her şeyi doğru yazdı. Sadece nokta "sayıda" değil, yöntemin "bütünlüğünde".
Rosh , Vladislav'ın neden fiyat alanının potansiyelini tam olarak kullandığı sorusuna cevap verdi.
Ben de bundan şüpheliyim. Vladislav'ın birinci derecenin üzerinde, yani LR'nin üzerinde yaklaşıklık kullanmadığını düşünüyorum.
Rosh , sayısal yöntemlerle ilgili her şeyi doğru yazdı. Sadece nokta "sayıda" değil, yöntemin "bütünlüğünde".
Rosh , Vladislav'ın neden fiyat alanının potansiyelini tam olarak kullandığı sorusuna cevap verdi.
Ben de bundan şüpheliyim. Vladislav'ın birinci derecenin üzerinde, yani LR'nin üzerinde yaklaşıklık kullanmadığını düşünüyorum.
Ayrıca, birinci dereceden daha yüksek bir yaklaşıma gerek olmadığından da eminim, çünkü aksi takdirde artıkların normal dağılımının tüm teorisi cehenneme uçar.
Ve fiyatın potansiyeli ile ilgili paradoks hakkında - parçalı pürüzsüz fonksiyonların tanımını hatırlayın. Ve bir sol veya sağ türevin varlığı.
Hatırlıyorum ama henüz bağlantıyı göremiyorum.