Optimizasyonun özü - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Optimizasyon şu soruya cevap verir: Parametrelerin hangi değerleri (sayısal) çalışma alanında en iyi değerlere sahiptir?
Optimizasyonu yaptık, değerleri aldık, ne olmuş? İncelenen siteden farklı bir sitedeki bu "en iyi" parametre değerleri farklı sonuçlar verecektir.... :)
Optimizasyon yapmıyorum çünkü anlamsız olduğunu düşünüyorum.
Alım satım için stratejilerimin uygunluğunu bir şekilde kontrol ederim - pozisyon açma yönünü tersine değiştiririm (örneğin, Al ve Sat). Aynı zamanda stratejinin MO'su pozitif kalırsa, bu stratejiyi pratikte uygularım.
+1
Bana gelince, MO'dan bir ilke olarak, daha doğrusu bir faktör olarak kurtulabilirsiniz. hedeflenen ağırlıklı ortalama ile ticaretin sonucunu çok uzaktan etkiler. Bir Wiener süreci ( W ), bir “martingale” ile uğraşıyoruz ve bu nedenle kontrol edebiliriz ve o zaman bile çok şartlı olarak sadece riskleri kontrol edebiliriz.
Benim tarifim LITERAL ORTALAMA, yumuşak martin ve mutlu olacaksınız. Ve "tahmin etmeyi" tüm hippilere bırakın. Sadece hasta insanlar veya dolandırıcılar orada bir şeyin “öngörülebileceğine” inanır.
Optimize edilmiş parametrelerin sağlamlığını ve optimizasyon sonuçlarını sayılarla ilişkilendirmeye çalışan var mı?
Böylece bilinen yöntemler kullanılarak parametreler için güven aralıklarının hesaplanması ve ardından elde edilen aralıklarda sistem performansının kontrol edilmesi mümkündür.
Nasıl?
http://quantile.ru/03/03-SA.pdf
Optimizasyon ve değerlendirmenin farklı veriler ve
Açıkçası, numunenin bir kısmındaki parametreleri değerlendirin ve diğerinde test edin.
İleri ve geri testle ilgili strateji istatistikleri eşleşmemeli mi?
Kendinizi yalnızca örneklem dışında çalışan sistemleri düşünmekle sınırlayın ve geri kalanı için zaman kaybetmeyin.
Kendinizi yalnızca örneklem dışında çalışan sistemleri düşünmekle sınırlayın ve geri kalanı için zaman kaybetmeyin.
OOS üzerindeki sistem çalışabilir, ancak geriye dönük testten çok farklı sonuçlara sahiptir.
mükemmel anladım. Açıklamalarım bununla çelişmiyor.
Onlar. Bu tür sistemleri hemen düşünmemeyi öneriyor musunuz?
Bu tür stratejilerden tamamen vazgeçmek de mantıklı değil çünkü. başka bir stratejinin temeli olarak hizmet edebilir veya halihazırda kullanımda olanları iyileştirebilirler. Ancak ticaret için çok az ilgi görüyorlar.
Optimizasyonun sayısal parametrelere sahip tüm stratejiler için bir anlam ifade etmediği ortaya çıktı.
örneğin, stratejiniz için kısa bir ele ihtiyacınız var. hangisini alacaksın 2,3,4,5? ve ne ölçüde hala kısa olarak kabul edilebilir? yine de karar verilmesi gerekecek.
başka bir şey de, ticaret fikrinin kendisi iyiyse, o zaman seçim için çok geniş bir sayısal parametre aralığına sahip olmaması gerekir, aksi takdirde bir fikrin yokluğunu veya az gelişmişliğini gösterir. örneğin, tam olarak kısa bir onay işaretine ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız, o zaman 200 periyodunu kontrol etmeyeceksiniz, ancak kendinizi aralık (2 ..... 10) ile sınırlandıracaksınız. ama yine de belirli bir şey seçmelisin