Time Adjusted ATR
- Индикаторы
- Andrey Konovalov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Time Adjusted ATR
Индикатор «Time Adjusted ATR» (ATR скорректированный по времени) используется для определения аномальной волатильности на точно заданное время суток. Индикатор полезен для ранней идентификации разворотов, прорывов и учета поправок волатильности.
Параметры
- ATR period: число баров обычного индикатора АТР по которым берется усреднение (рекомендуемое значение = 1).
- Normalized Base: сколько суток используется для расчетов нормализации (рекомендуемое значение = 10 ~ 50).
Как рассчитывается «Time Adjusted ATR»
- допустим, на графике H1 сформировался 9-часовой бар. Если заданы параметры ATR period = 1 и Normalized Base = 10, берется среднее значение стандартного ATR в это же время (в 9 часов) вчера, позавчера ... за 10 дней.
**(если ATR period = 3, берется среднее за 3 бара – 9 часов, 8 часов, 7 часов).
- текущее значение стандартного ATR делится на среднее и выводится на график индикатора (зеленые и красные столбики на каждом баре).
Аналогично рассчитывается значение индикатора в заданное время на других таймфреймах. Time Adjusted ATR подходит для таймфреймов M1 ~ H4. Очевидно, использование данного индикатора на таймфреймах D1 и выше бессмысленно.
Отличие от обычного ATR
Стандартный АТР, например, с периодом 20, выглядит как сглаженная синусоида и всегда содержит много шума. С помощью обычного ATR определить аномальную волатильность для данного момента суток сложно, особенно консолидации или ночью, когда волатильность маленькая.
Time Adjusted ATR учтет поправку волатильности на заданное время суток и покажет четкий всплеск.
Примеры использования в стратегиях
Индикатор Time Adjusted ATR помогает упреждающе предположить экстремум или локальный разворот и найти более точную раннюю точку открытия или выхода из позиции. Перед переломом индикатор покажет упреждающий пик, а также поможет подтвердить приближение к значимому уровню цены.
При формировании паттерна или подхода к ценовому уровню (например, на таймфреймах M30, H1, H4), переходим на мелкий таймфрейм (M1, M5, M15), определяем высокую нетипичную волатильность и, с учетом направления свечи, устанавливаем нужный ордер.
ATR_Normalized c малым значением также полезен – например, при ожидании пробоя узкой консолидации перед открытием сессии.
Индикатор Time Adjusted ATR не пересчитывается и не запаздывает, так как нормализация происходит по конкретному времени суток (учитывается «физиологический» цикл рынка).
Применение Time Adjusted ATR существенно упрощает восприятие рынка. Желаем успешной торговли.