Ethereum Star MT5

Трендовый эксперт на Ethereum с мониторингом реальной торговли (см. скриншоты), работающий на МТ5 и Binance.

Введение

Вы когда-нибудь задумывались, почему так трудно сформировать внушительный капитал при помощи торговых экспертов? Ключевым здесь является понятие реинвестирования. Чтобы получать больший доход, вам регулярно нужно увеличивать свой депозит. И инвестировать этот доход обратно в торговлю. Тогда эффект сложного процента приведет со временем к экспоненциальному росту вашего капитала.

Для этого вы можете пытаться использовать два типа экспертов:

1. Мартингейлы/сеточные эксперты с неограниченными убытками или эксперты с убытками значительно больше прибылей.
2. Эксперты с ограниченными убытками, которые сопоставимы или меньше прибылей.

• В первом случае вам придется регулярно выводить свою прибыль, потому что рано или поздно эксперт уничтожит весь ваш депозит. Учитывая типовую прибыльность сеточных экспертов, у вас займет год или больше, чтобы вернуть 100% своего депозита.
• Во втором случае вы можете реинвестировать прибыль, но будет крайне тяжело достичь такой же стабильной работы, как у сеточных экспертов. Потому что эксперты с небольшими стопами сильно подвержены переподгонке под исторические данные.

Долгое время я стоял перед этой дилеммой, пока не создал данного робота.

Алгоритм

• С одной стороны, эксперт использует некоторые адаптивные условия, чтобы войти в тренд с относительно коротким стопом, следовать этому тренду с трейлингом стопа и выйти или перевернуться, когда тренд закончится. Эти условия зависят от текущего состояния рынка.
• С другой, он применяет несколько фильтров, чтобы снизить множественные убытки в фазе флета, настроенные на основе моего авторского подхода, который я называю «оптимизацией без оптимизации». Он был вдохновлен серией научных статей ([1], [2], [3]), в которых я нашел ответ на вопрос, почему практически все техники, используемые для оптимизации в алготрейдинге, приводят к неудаче. Этот подход позволяет свести переподгонку к минимуму.

Основные свойства эксперта:

• Нет сетки, нет мартингейла, нет пересиживания убыточных позиций.
• Каждая сделка снабжена стоп-лоссом, который может быть сдвинут только в сторону уменьшения.
• Используется трейлинг стоп, чтобы максимизировать прибыль от больших трендов.
• Не требует оптимизации. Используйте стандартные настройки, скорректированные под ваш депозит.
• Демонстрирует стабильные исторические результаты во время бычьего и медвежьего крипто-тренда, периодов высокой и низкой волатильности, с 2018 по 2024 гг.
• Демонстрирует историческую эффективность торговли (фактор восстановление=29.5 при фикс.лоте), сравнимую с лучшими сеточными системами, но без использования опасных торговых методов.
• Результаты торговли в реальном времени соответствуют результатам тестов (см. скриншоты).
• Совместим с FIFO правилом.
• Подходит как для неттинговых, так и хеджинговых счетов.
• Минимальный депозит 100$.
• Единственный рекомендуемый инструмент это Ethereum. Можно пробовать также торговать BNB, но результаты будут хуже.
• Единственный рекомендуемый таймфрейм это M15.
• Не чувствителен к проскальзываниям и ограниченно чувствителен к размеру комиссий. 

Параметры:

Тестирование

Все тесты были проведены на spot ценах ETHUSDT от Binance. Вы можете скачать эти данные с Binance только при наличии API-ключей и Python-скрипта, который переведет данные в формат MT5. Я выложил этот скрипт здесь. Более простой вариант: скачать уже готовый файл с историей в формате MT5, созданный этим скриптом.

Создайте пользовательский символ и импортируйте в него историю из этого файла, как показано здесь. 

Настройки тестера следующие:

• Таймфрейм: M15
• Интервал: от 2018.01.01 до 2024.04.01
• Задержки: без задержек, идеальное исполнение
• Моделирование: только цены открытия (большая точность не требуется, потому что эксперт обеспечивает цену входа не хуже, чем по открытию бара, либо выставляет лимитный ордер)
• Начальный депозит: 8000 USD
• Плечо: 1:500
• Комиссии: 0.05% в обе стороны (USDT taker), что является максимальной комиссией на фьючерсах Binance (на практике, комиссия будет варьировать между 0.05% и 0.02%, потому что часть сделок исполняется через лимитные ордера). Вы можете установить комиссию из моего настроечного файла. 

Результаты тестирования по годам и режимам мани-менеджмента:

Литература

[1] D. Bailey, J. Borwein, M. López de Prado and J. Zhu, The probability of backtest overfitting, 2013, working paper.

[2] D. Bailey and M. López de Prado, The Sharpe ratio efficient frontier, Journal of Risk 15(2) (2012), 3–44.

[3] Bailey, D., J. Borwein, M. L´opez de Prado and J. Zhu, “Pseudo-mathematics and financial charlatanism: The effects of backtest over fitting on out-of-sample performance,” Notices of the AMS, 61 May (2014), 458–471.