Адаптивные МА, приращение такой МА зависит от волатильности
рынка, поэтому такие средние дают сигналы раньше чем простые
МА, таким образом можно уменьшить запаздывание сигнала пересечения.
Где можно взять такой индюк ???
- Индикатор ZUP - приемы работы
- Самоизменяющиеся периоды индикаторов
- Критерии отбора скользящей средней
А поиском слабо воспользоваться? ;)
//+------------------------------------------------------------------+ //| AMA.mq4 | //| Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.metaquotes.net/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2004, by konKop,wellx" #property link "https://www.metaquotes.net/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_color1 Sienna #property indicator_color2 DeepSkyBlue #property indicator_color3 Gold //---- input parameters extern int periodAMA=9; extern int nfast=2; extern int nslow=30; extern double G=2.0; extern double dK=2.0; //---- buffers double kAMAbuffer[]; double kAMAupsig[]; double kAMAdownsig[]; //+------------------------------------------------------------------+ int cbars=0, prevbars=0, prevtime=0; double slowSC,fastSC; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,0,2); SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(1,159); SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(2,159); //SetIndexDrawBegin(0,nslow+nfast); SetIndexBuffer(0,kAMAbuffer); SetIndexBuffer(1,kAMAupsig); SetIndexBuffer(2,kAMAdownsig); IndicatorDigits(4); //slowSC=0.064516; //fastSC=0.2; //cbars=IndicatorCounted(); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i,pos=0; double noise=0.000000001,AMA,AMA0,signal,ER; double dSC,ERSC,SSC,ddK; if (prevbars==Bars) return(0); //---- TODO: add your code here slowSC=(2.0 /(nslow+1)); fastSC=(2.0 /(nfast+1)); cbars=IndicatorCounted(); if (Bars<=(periodAMA+2)) return(0); //---- check for possible errors if (cbars<0) return(-1); //---- last counted bar will be recounted if (cbars>0) cbars--; pos=Bars-periodAMA-2; AMA0=Close[pos+1]; while (pos>=0) { if(pos==Bars-periodAMA-2) AMA0=Close[pos+1]; signal=MathAbs(Close[pos]-Close[pos+periodAMA]); noise=0.000000001; for(i=0;i<periodAMA;i++) { noise=noise+MathAbs(Close[pos+i]-Close[pos+i+1]); } ER =signal/noise; dSC=(fastSC-slowSC); ERSC=ER*dSC; SSC=ERSC+slowSC; AMA=AMA0+(MathPow(SSC,G)*(Close[pos]-AMA0)); kAMAbuffer[pos]=AMA; ddK=(AMA-AMA0); if ((MathAbs(ddK)) > (dK*Point) && (ddK > 0)) kAMAupsig[pos] =AMA; else kAMAupsig[pos]=0; if ((MathAbs(ddK)) > (dK*Point) && (ddK < 0)) kAMAdownsig[pos]=AMA; else kAMAdownsig[pos]=0; AMA0=AMA; pos--; } //---- prevbars=Bars; return(0); }
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь