Альтернативная оптимизация ТС - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получится, но это брутфорс. А с делением на группы можно использовать бесплатный ГА оптимизатора.
Если получится быстрее, то брутфорс же ещё лучше.
Универсальное решение слабо себе представляю, хотя мысли есть.
Высказывайте мысли, раз ветку открыли!
А сразу все варианты прогнать за один проход тестера не получится? Зачем делить на группы?
Как Вы это представляете?
Как Вы это представляете?
Пока никак. Но если стартер говорит, что можно за один проход тестера прогнать сразу группу вариантов, то почему эта группа вариантов не может быть в количестве равным всем вариантов. По крайней мере я так подумал, а так ли это на самом деле - не знаю, поэтому и спросил. Я всегда так делаю - спрашиваю когда не знаю.
Я делал как то автооптимизацию в советнике, в тестере получалось увидеть поведение сова валкфорвард. Единственная трудность с которой столкнулся - невозможность удалить хендл индикаторов в тестере, поэтому пришлось переносить индикатор в логику советника. Не знаю, стартер учитывает этот момент или нет и требуется ли учитывать вообще при его подходе.
Пока никак. Но если стартер говорит, что можно за один проход тестера прогнать сразу группу вариантов, то почему эта группа вариантов не может быть в количестве равным всем вариантов. По крайней мере я так подумал.
Я думаю, что тут можно упереться в технические ограничения ПК - памяти не хватит банально.
Пока никак. Но если стартер говорит, что можно за один проход тестера прогнать сразу группу вариантов, то почему эта группа вариантов не может быть в количестве равным всем вариантов. По крайней мере я так подумал, а так ли это на самом деле - не знаю, поэтому и спросил. Я всегда так делаю - спрашиваю когда не знаю.
Теоретически - именно так. Практически - не выйдет: тестер захлебнется выполняться одиночный прогон для корзины из многих тысяч/миллионов ТС.
Я делал как то автооптимизацию в советнике, в тестере получалось увидеть поведение сова валкфорвард. Единственная трудность с которой столкнулся - невозможность удалить хендл индикаторов в тестере, поэтому пришлось переносить индикатор в логику советника. Не знаю, стартер учитывает этот момент или нет и вообще требуется ли учитывать вообще при его подходе.
Высказывайте мысли, раз ветку открыли!
Ну вот у вас два параметра всего. Если оптить только первый параметр, то оптимизация очень быстрая. Если только второй - очень медленная.
Но стоит задача оптить сразу оба параметра брутфорсом. Как быть? Очевидно, если рэндомно брать параметры, будет медленно. Если сделать условно два вложенных цикла 1-2 (внешний первый параметр перебирается, внутри - второй), то будет самый медленный вариант. А если сделать два вложенных цикла наоборот: 2-1, то будет самый быстрый вариант. Но только если будет сущестовать внутренний буфер.
Это уже, вообще, чисто болтовня пошла. Т.к. носит теоретический характер. На практике реализовывал, но это никогда не было универсально - задачи такой не ставил, т.к. ни к чему. Но когда решал для себя, получал ускорение на несколько порядков во время оптимизации.
Ветка больше для озвучивания такой возможности. Если кто захочет реализовать, придется реально потрудиться.
Ветка больше для озвучивания такой возможности. Если кто захочет реализовать, придется реально потрудиться.