Индикаторы: Volatility

Новый комментарий
 

Volatility:

Индикатор волатильности показывает величину коридора движений цены за период N в пунктах

Рис.1 Индикатор Volatility

Рис.1 Индикатор Volatility

Автор: Nikolay Kositsin

 
Волатильность

Технический индикатор Volatility помогает увидеть потенциальные развороты рынка. Этот индикатор волатильности, основанный на истинном диапазоне цен, базируется на предпосылке:

  • Сильные восходящие тренды характеризуются снижением волатильности.
  • Сильные нисходящие тренды показывают общее увеличение волатильности.
  • Развороты тренда обычно происходят при повышении волатильности.

Приведенный ниже график фьючерсного контракта на 5 000 унций серебра иллюстрирует первый тезис о том, что сильные тренды обычно имеют низкую волатильность:


По мере роста цены фьючерса на серебро волатильность неуклонно снижалась. Смена тренда характеризовалась повышенной волатильностью.

Развороты на дне

Когда цены достигают дна, они обычно сопровождаются ростом волатильности. Увеличение индикатора волатильности после недавнего снижения может сигнализировать о том, что цена достигла дна. Хорошей стратегией может стать выход из коротких позиций или уменьшение их размера. Для определения момента входа в длинную позицию можно использовать другие индикаторы.

На приведенном ниже графике фьючерсного контракта S&P 500 Emini показан пример того, как дно обычно отмечается ростом волатильности:


Из-за общей обратной зависимости между волатильностью и ценой индикатор волатильности может оказаться полезным при определении сильных трендов и потенциальных ценовых низов. Другим похожим инструментом являются индексы VIX и VXN, которые измеряют подразумеваемую волатильность опционов на индекс CBOE.

Новый комментарий