Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2719
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это символическая сумма, естественно с кодом
Заплачу, если работает эта система и предикторы отвечают моим критериям оценки устойчивости. Можно через фриланс или номер карты давайте.
Заплачу, если работает эта система и предикторы отвечают моим критериям оценки устойчивости. Можно через филанс или номер карты давайте.
Да я шучу, статью напишу чтобы было подробно. Здесь быстро потеряется.
Эх, значит не буду я опять иметь конкурентного преимущества, печалька...
Всё же есть в этом здравое зерно. У нас исходное время непрерывно, а у временных рядов оно дискретное (по определению).
Содержательная работа возможна только с дискретным временем. Но переход к дискретному времени возможен по разному и вовсе не обязательно делать это только через равные промежутки времени. Вполне можно это делать по любым кастомным "событиям". Лично мне ближе термин "марковский момент", поскольку он отражает главное - отсутствие заглядывания в будущее. Но если кто-то хочет называть это "событием", то на здоровье - лишь бы не путался в своих объяснениях.
Всё же есть в этом здравое зерно. У нас исходное время непрерывно, а у временных рядов оно дискретное (по определению).
Содержательная работа возможна только с дискретным временем. Но переход к дискретному времени возможен по разному и вовсе не обязательно делать это только через равные промежутки времени. Вполне можно это делать по любым кастомным "событиям". Лично мне ближе термин "марковский момент", поскольку он отражает главное - отсутствие заглядывания в будущее. Но если кто-то хочет называть это "событием", то на здоровье - лишь бы не путался в своих объяснениях.
Эх, значит не буду я опять иметь конкурентного преимущества, печалька...
Ну так дискретизация есть по тайм-фреймам, зачем усложнять. Делал кастомные по «УСЛОВИЯМ» или «СОБЫТИЯМ», где тут жирный шрифт с телефона, одна фигня
В целом согласен. Любую осмысленную дискретизацию вряд ли можно сильно улучшить без заглядывания в будущее. Вопрос лишь в личных предпочтениях.
возможно, что все шатания от неясности "что должно быть в итоге" - каждый цель разумеет по разному. Цели нет, промежуточных результатов нет. Идёт обмен мнениями и поиск смысла
---
и исходный посыл в топике, позволю процитировать :
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
он вообще почти обо всём ;-) Как-то не слышал про абсолют "МО применяется вот конкретно так и никак иначе, всё иное ересь".