Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2654
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Удивительно это слышать.
Цикл по истории, в который вложен цикл по длине паттерна и тд - цикл по типам паттерна или по точкам разладки, например. Если кажется что что-то есть, то уже более подробное изучение.
Отлично находятся артефакты истории котировок)
а время вершин в минутах или секундах (лучше миллисекундах)?
Хранятся секунды, но иногда хватает и просто номера вершины зигзага, как грубого аналога времени.
Миллисекунды - это наверно уже HFT и структура стакана, что кажется неподъёмной темой при любительском уровне подхода.
Крутейшые у тебя визуализации
спасибо
Хранятся секунды, но иногда хватает и просто номера вершины зигзага, как грубого аналога времени.
Миллисекунды - это наверно уже HFT и структура стакана, что кажется неподъёмной темой при любительском уровне подхода.
т.е. изначально при формировании собственного массива вершин подкачиваются тики, чтобы узнать время вершины?
Для зигзагов так и надо.
Часто бываетс, что одному минутному бару принадлежат две вершины. Тогда со временем будет неопределенность. Какая вершина первее.
т.е. изначально при формировании собственного массива вершин подкачиваются тики, чтобы узнать время вершины?
Для зигзагов так и надо.
Часто бываетс, что одному минутному бару принадлежат две вершины. Тогда со временем будет неопределенность. Какая вершина первее.
Да, когда есть возможность, делаю по тикам.
Но, поскольку использую довольно крупный зигзаг (0.1% для EURUSD), то иногда для скорости использую минутки OHLC - отличия от тиков, конечно, есть но не слишком драматичные.
Цикл по истории, в который вложен цикл по длине паттерна и тд - цикл по типам паттерна или по точкам разладки
Алексей, а если подготовить промежуточные данные заранее, чтобы не крутить цикл при появлении паттерна? Ну то есть, в массиве структур в цикле по истории вести постоянно необходимые данные, которые позволят получать ответ в нужный момент без вложенного цикла. В итоге летающий советник, 2-3 секунды за прогон на часовой истории в 20 лет. Не?
Алексей, а если подготовить промежуточные данные заранее, чтобы не крутить цикл при появлении паттерна? Ну то есть, в массиве структур в цикле по истории вести постоянно необходимые данные, которые позволят получать ответ в нужный момент без вложенного цикла. В итоге летающий советник, 2-3 секунды за прогон на часовой истории в 20 лет. Не?
Так речь идёт же о поиске и исследованиях закономерностей (даже конкретнее с применением языка R). В рабочем советнике конечно же никаких циклов, всё предельно просто и вообще ничего лишнего.
Цикл по истории, в который вложен цикл по длине паттерна и тд - цикл по типам паттерна или по точкам разладки, например. Если кажется что что-то есть, то уже более подробное изучение.
Отлично находятся артефакты истории котировок)
Почему вложенные циклы, а не последовательные?
Почему вложенные циклы, а не последовательные?
Обходим всю историю в цикле. Для каждой её точки смотрим не реализовался ли паттерн №Х на предыстории длиной N, соответственно, это ещё два уровня вложенности циклов - по N и Х)
И это самый минимум) Майнинг закономерностей брутфорсом суров и беспощаден, но зато прост и универсален)