Создание портфеля стратегий
Есть некоторое множество вполне рабочих стратегий, как можно с них грамотно собрать портфель?
Без математики этот вопрос не решить. Необходимым принципом создания портфеля является минимизация рисков.
Ваши идеи).
Я пользуюсь индикатором расчёта движения пар, их совокупное движение, и на разбежках собираю портфели, при достижении цели формирую новый. В работе 25 пар
зависит от самих стратегий так думаю, есть у меня подозрения что большая часть стратегий работают =) вопрос в том только когда и где =)
есть у меня что то тоже подобное но пока не довёл до ума =) т.к. вероятности достижения успехов больше 50% но вероятности разворотов меня напрягают
есть чисто вероятностный вариант сбора информации - суммирования её и потом составления результата - получил сигнал проверяешь если всё окей входишь
типа
или вот портфельчиком сделал себе , но пока с индикаторами гемороюсь , точные входы и последствия отрабатываю (сейчас не очень удачный вход был =))) пожадничал повторно вошел)
в чем конкретно вопрос =)))) т.к. свои стратегии можешь сложить только ты =)
Меня интересуют методы составления, которые можно реализовать программно.
Программно не получается, только ручками нужно отбирать, опираясь на текущую ситуацию.
Всё получится)).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Есть некоторое множество вполне рабочих стратегий, как можно с них грамотно собрать портфель?
Без математики этот вопрос не решить. Необходимым принципом создания портфеля является минимизация рисков.
Ваши идеи).