Скачать MetaTrader 5

Трендовое сглаживание ценовых графиков: цели и методы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Продавай время процессора и заработай!
Forex Trader
114257
Forex Trader 2010.03.18 16:54 

В статистической форексологии, как и в других науках, от климатологии и астрофизики до биологии и медицины, занимающихся, в частности, вопросами реконструкции фазовых пространств временных сигналов от сложных динамических систем, часто возникает необходимость сглаживания ценовых графиков для выяснения статистики трендов, формируемых колебаниями котировок различных валютных пар. Речь идет не просто об усреднении "волнистости" на больших или меньших интервалах для фильтрации флуктуаций разного масштаба, а именно о сглаживании трендов для выделения на ценовых графиках полуволн определенной высоты с целью дальнейшего анализа их профитности.

Для выделения 5-ти, 6-периодных полуволн, наиболее мелких из числа тех, которые могут интересовать нас с точки зрения извлечения из них прибыли, я использую двойное трехточечное (скользящее) усреднение, для которого требуется лишь пять соседних точек графика - по две с каждой стороны от центральной точки, относительно которой выполняется сглаживание. Реализованная у меня в виде индикатора, эта скользящая двойная средняя хорошо аппроксимирует движение цены и в то же время отсеивает ее "случайные флуктуации", обусловленные целенаправленным поведением сильных игроков на рынке Форекс либо мировыми новостями, которые, тем не менее, не ведут к формированию новых долговременных трендов.

Возможно, опытные автотрейдеры используют для этой цели другие методики (сплайны разной степени и т. п.), и мне было бы интересно узнать о них. Буду признателен также за любую другую информацию, касающуюся рассматриваемого здесь вопроса.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий