Automated Trading Championship 2007
Ко второму Чемпионату мы подготовили для вас несколько сюрпризов. Следите за новостями и готовьте свои эксперты к Чемпионату Automated Trading Championship 2007!
Для начала утвердили бы правила по которым эксперты должны работать, сюрпризы это конечно хорошо, главное что-бы они были приятными, а не из серии "ну вот блин опять переписывать эксперта".
А почему думаете, что правила изменятся? Легче они не будут - ориентируйтесь на правила 2006 года.
Хотелось бы, чтобы в этом году было снято ограничение в виде 3-х одновременно открытых ордеров. А то опять многим экспертописателям придется сидеть и курить бамбук. У меня, например, эксперт использует 4 ордера и это заложено в стратегии.
Хотелось бы, чтобы в этом году было снято ограничение в виде 3-х одновременно открытых ордеров. А то опять многим экспертописателям придется сидеть и курить бамбук. У меня, например, эксперт использует 4 ордера и это заложено в стратегии.
Присоединяюсь к этому предложению. Не вижу принципиальных обоснований для этого ограничения. А вот обрубает оно достаточно много стратегий, в том числе мультивалютных.
Предлагаю следующий компромисс. Предлагаю сохранить действовавшее ограничение в 15 лотов на общий объем открытой позиции, но предоставить трейдеру самостоятельно распределять его между ордерами.
К сожалению, правила по количеству и объему сделок никак не могут быть изменены.
Мне кажется что нужно перейти к новой – качественной оценке результатов чемпионата среди экспертов, что позволит исключить элемент случайности и к победе впервые в истории чемпионатов «действительно достойного».
В качестве критериев я вижу следующие параметры:
1. Коэффициент эффективности определения точек входа и выхода в рынок.
2. Коэффициент эффективности манименеджмента.
3. Коэффициент эффективности рискменеджмента.
Пока примерно представляю как будет рассчитываться первый параметр, идея «подсмотрена» в механизме расчета АМА Кауфмана.
Sобщ= S1+…+ Sn (1 вариант)
Sобщ= ABS(A-B) (2 вариант)
kэвв= R / Sобщ , где
R – результат трейдинга в пипсах,
kэвв - коэффициент эффективности входа/выхода в рынок
для мультиинструментных экспертов - использовать средневзвешенную
еще раз спасибо за отличные ИМХО статистические выкладки
В качестве критериев я вижу следующие параметры:
1. Коэффициент эффективности определения точек входа и выхода в рынок.
2. Коэффициент эффективности манименеджмента.
3. Коэффициент эффективности рискменеджмента.
Пока примерно представляю как будет рассчитываться первый параметр, идея «подсмотрена» в механизме расчета АМА Кауфмана.
Sобщ= S1+…+ Sn (1 вариант)
Sобщ= ABS(A-B) (2 вариант)
kэвв= R / Sобщ , где
R – результат трейдинга в пипсах,
kэвв - коэффициент эффективности входа/выхода в рынок
для мультиинструментных экспертов - использовать средневзвешенную
еще раз спасибо за отличные ИМХО статистические выкладки
В качестве критериев я вижу следующие параметры:
1. Коэффициент эффективности определения точек входа и выхода в рынок.
2. Коэффициент эффективности манименеджмента.
3. Коэффициент эффективности рискменеджмента.
Пока примерно представляю как будет рассчитываться первый параметр, идея «подсмотрена» в механизме расчета АМА Кауфмана.
1. Коэффициент эффективности определения точек входа и выхода в рынок.
2. Коэффициент эффективности манименеджмента.
3. Коэффициент эффективности рискменеджмента.
Пока примерно представляю как будет рассчитываться первый параметр, идея «подсмотрена» в механизме расчета АМА Кауфмана.
Хорошее предложение, но шансов пройти не имеет. Особенно имея в виду последний пост Рената.
Относительно расчета первого параметра - ИМХО это тоже иллюзия. Фундаментальным, т.е. не зависящим от нашего произвола, является только тиковый зигзаг. Все остальные зависят от того, какой взять алгоритм для построения этого зигзага и какие он будет иметь параметры. А то, что таких алгоритмов много и каждый из них имеет как минимум один параметр, вы и сами знаете.
Как видите здесь невозможно договориться даже о более общих и простых принципах, а что же тогда говорить о деталях и методиках расчетов ?
Фундаментальным, т.е. не зависящим от нашего произвола, является только тиковый зигзаг
Именно тиковый "путь" или минутный я имел в виду, но и это не столь важно (алгоритма вообще никакого не нужно), главное чтобы это было величина постоянная и единственная для всех экспертов для данного инструмента.
Хорошее предложение, но шансов пройти не имеет. Особенно имея в виду последний пост Рената.
в противном случае нужно писать эксперт расчитанный на конкретный промежуток времени, по принципу "пан или пропал", но такие эксперты не представляют интереса для трейдинга.
надеюсь на поддержку трейдеров не только в виде +1, но и конкретными предложениями по всем трем пунктам, тогда и MQ будет легче склонить к переходу к качественной оценке результатов чемпионата.
up
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В данный момент мы работаем над сайтом Чемпионата и планируем запустить его к 1 июля. В этот же день начнется регистрация участников, которая продлится до 20 сентября. Старт Чемпионата, как и в прошлом году (https://championship.mql5.com/2012/en), назначен на 1 октября, а его финал – на 25 декабря.
Ко второму Чемпионату мы подготовили для вас несколько сюрпризов. Следите за новостями и готовьте свои эксперты к Чемпионату Automated Trading Championship 2007!