Параметры тестирования "Buy nly", "Sell only", "Buy & Sell"

Новый комментарий
 
При прогоне встроенных экспертов в указанных режимах прибыль на "Buy & Sell" равна сумме прибылей "Buy nly"+"Sell only", но там насколько я помню не используются пендинг ордера, а вот в моем советнике эта равенство нарушено, как мне кажется связано с использованием отложенных ордеров. Механизм так и задуман? (Модель 2)
 
если система не "чистый реверс" ( т.е. всё время в рынке ), то далеко не всегда будет "Buy & Sell" = "Buy nly"+"Sell only". Только если сигнал и для открытия одной позии и для закрытия другой один и тот же, получится "=". А в других системах и кол-во сделок будет другое, и время сделок, и профит, соответственно ;)
Я могу, конечно, ошибаться, но если хорошо подумать, то, думаю, всё так и будет =)
 
посмотрел, вроде как отложенные ордера ни при чем, а вот системы в которой "Buy & Sell" <> "Buy nly"+"Sell only" представить не смог, наверно придется сравнивать торговлю в обоих случаях. Столкнулся еще с одним фактом : советник (написанный еще не до конца) совершает сделки, определяя направление на большем т-ф (проверяю эффективность определения направления торговли для внутридневной работы, поэтому временно торгую на открытии дневного бара по вчерашним значениям дневных индикаторов. везде где определяются значения направления явно прописан дневной т-ф), но если его прикрепить к графику с большим т-ф, а затем с меньшим т-ф, то результаты торговли будут отличаться не сильно, но все же. Котировки нормализированы (генерировал скриптом из М1), модель 2. Интересно узнать есть подобный опыт у кого-нибудь?
 
странно вроде таблицы можно было обычным HTML оформлять, позже тогда скрины выложу
результаты сравнения :

оказалось что связано с контролем количества позиций, для режимов лонг онли и шорт онли их нужно менять чтобы получить адекватный результат
 

посмотрел, вроде как отложенные ордера ни при чем, а вот системы в которой "Buy & Sell" <> "Buy nly"+"Sell only" представить не смог


Пример: бай и селл влияют друг на друга. Например, открываем два отложенных ордера, бай стоп и селл стоп. Если один из них стал рыночным ордером, другой удаляем. В такой системе ордера взаимодействуют, угнетая друг друга, и равенства не будет.
 
Прогоните стандартный Moving Average в режиме Buy Only , Sell Only и Buy&Sell (сам не пробовал). Разница должна быть. А также прогоните его по годам - отдельно 1990, отдельно 1991 и так далее... Разница тоже должна быть.
 
системы в которой "Buy & Sell" <> "Buy nly"+"Sell only" представить не смог
элементарный пример: система даёт сигнал на вход, а выход по трейлингу. Пока открыта позиция, есс-но, другая не открывается. Поэтому часть сигналов (которые при открытой позиции возникали) теряется. А в "Buy nly", например, те сигналы, которые пропустились бы во время Sell-позиции, не пропустятся =)
Новый комментарий
Причина обращения: