ФорумРазделы

Обсуждение статьи "Конструирование признаков для машинного обучения (Часть 12): Фрактальные признаки в MQL5"

Новый комментарий

Опубликована статья Конструирование признаков для машинного обучения (Часть 12): Фрактальные признаки в MQL5:

При прямом переносе детектора фракталов на MQL5 каждый паттерн записывается на центральном баре, поэтому буфер, считываемый советником (EA), содержит значение, которое стало доступно лишь на n баров позже. Мы реализуем CFractalFeatures.mqh с методом ProcessBar для побарной обработки и методом Compute для пересчёта всего ряда; реализация включает обнаружение фракталов, оценку их силы относительно фиксированного или масштабируемого по волатильности минимального порога силы, кольцевой буфер событий для уровней поддержки и сопротивления, а также сигналы пробоя с фильтрацией по тренду. Результат — восемнадцать буферов, значения в которых публикуются на баре подтверждения и проверены на соответствие эталонной реализации на Python с точностью до 1e-13.

Фрактал Вильямса — это локальный экстремум в окне из 2n+1 баров, причём бар-кандидат находится в центре (Williams, 1998). Паттерн симметричен: перед баром-кандидатом должно быть n баров, а после него — n баров. Проблема заключается в барах после бара-кандидата. В момент закрытия бара c окно [c-n, c+n] ещё не завершено, и оценить паттерн можно не раньше закрытия бара c+n.

Отсюда следуют два обоснованных подхода и один необоснованный. Графическую пометку можно поставить на баре c, поскольку маркер указывает, где возник экстремум, и каждый трейдер, следящий за графиком в реальном времени, знает, что маркер появился на n баров позже. В буфер признаков нельзя записывать значение на баре c, поскольку программа, считывающая buffer[c], никак не может узнать, что значение появилось с опозданием. Необоснован подход, при котором обе записи выполняются в один и тот же буфер.

Где можно записать центрированный фрактал и где его можно прочитать


Автор: Patrick Murimi Njoroge

Я не торопясь прочитал это, и могу только сказать: спасибо за этот шедевр
Olamide Daniel Adebayo #:
Я не торопясь прочитал это, и могу только сказать: спасибо за этот шедевр
Не за что. 🙏
Новый комментарий