ФорумРазделы

Обсуждение статьи "Сертифицированный радиус устойчивости: Оцениваем уровень шума торговой модели ONNX"

Новый комментарий

Опубликована статья Сертифицированный радиус устойчивости: Оцениваем уровень шума торговой модели ONNX:

Мы представляем фильтр допуска для сигналов ONNX на основе сертифицированного радиуса, реализованный непосредственно на MQL5. Система оценивает устойчивость каждого прогноза с помощью рандомизированного сглаживания и односторонней границы Клоппера — Пирсона, а затем использует полученный радиус для допуска к сделкам, масштабирования объема в лотах и мониторинга. Это дает практически применимую оценку запаса устойчивости, которая отражает допустимый уровень шума во входных данных, а не величину значения softmax.

Каждая торговая система на базе ONNX, которую я создавал, в конечном итоге сталкивается с одной и той же скрытой проблемой: модель выдает класс, вы доверяете этому классу и никогда не задумываетесь о том, насколько близка модель была к выбору совершенно другого класса. Значение softmax 0,51 для класса "покупка" трактуется так же, как и 0,98: в обоих случаях открывается длинная позиция одного и того же объема. Но один сигнал может с лёгкостью смениться на "продажу", а другой отражает действительно уверенный прогноз. Оценка уверенности softmax не откалибрована как расстояние до границы принятия решений, поэтому по ней нельзя надежно определить, с какой из этих ситуаций вы имеете дело.

В этой статье мы создадим систему на MQL5, которая отвечает на другой вопрос: не "что предсказала модель", а "насколько могут измениться входные данные, прежде чем изменится прогноз". Эту величину характеризует сертифицированный радиус устойчивости, вычисляемый с помощью рандомизированного сглаживания — метода, изначально разработанного для защиты классификаторов изображений от состязательных атак. Здесь он применяется против более прозаических угроз: шума в потоках данных реального времени, джиттера тиков, всплесков спреда и артефактов устаревших баров, способных изменить неустойчивый прогноз.

В итоге у вас будет работающий советник, который перед выполнением каждого торгового действия проводит сертификацию, определяет объём позиции в зависимости от устойчивости сигнала и ведёт историю радиуса в скользящем окне, чтобы вы могли отслеживать запас устойчивости прогнозов модели во времени.


Автор: Adedayo David Gbadebo

Новый комментарий