Обсуждение статьи "Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5 (Часть 3): Система свинг-трейдинга на основе возврата к среднему значению с адаптацией к рыночным режимам"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5 (Часть 3): Система свинг-трейдинга на основе возврата к среднему значению с адаптацией к рыночным режимам:

В статье описывается и приводится код стратегии MR Swing на языке MQL5 — это подход к свинг-трейдингу на основе возврата к среднему значению, сочетающий 200-дневный канал гистерезиса с индикаторами Value Chart (график стоимости), DVO и SVAPO. Мы описываем правила входа в позиции и выхода из них для бычьего и медвежьего режимов и приводим результаты пятилетнего бэктестирования на шести высоколиквидных акциях, котирующихся на Nasdaq. Для обеспечения воспроизводимости результатов предоставляются полный код советника и настройки бэктестирования.

Value Chart (график стоимости) — это индикатор, адаптирующийся к волатильности и основанный на расчете относительных цен. Визуально он очень похож на график традиционного осциллятора, например RSI.

Рис. 1. Дневной график акций Nvidia Corp. с индикатором Value Chart (график стоимости) (бесплатный индикатор от Флавио Хавьера Джарабека)

На приведенном выше графике свечи с минимальными ценами ниже -6,0 считаются перепроданными, а свечи с максимальными ценами выше 6,0 — перекупленными. Как уже упоминалось, его интерпретация очень похожа на интерпретацию таких осцилляторов, как RSI, а период ретроспективы и уровни перекупленности/перепроданности также являются настраиваемыми параметрами.

Основная идея индикатора Value Chart (график стоимости) заключается в разграничении цены и стоимости; поэтому графики Value Chart (график стоимости) используются вместо ценовых графиков.

Автор: Jocimar Lopes

[TahianaBE]

Отличная статья! Спасибо.