Обсуждение статьи "Количественный анализ совместной рекуррентности (JRQA) в MQL5: Выявление одновременной рекуррентности в двух временных рядах"

Новый комментарий

Опубликована статья Количественный анализ совместной рекуррентности (JRQA) в MQL5: Выявление одновременной рекуррентности в двух временных рядах:

Мы расширяем библиотеку RQA для MetaTrader 5, добавляя JRQA, который определяет моменты, когда два временных ряда одновременно возвращаются к своим прежним состояниям. В статье рассматриваются матрица совместной рекуррентности, двенадцать метрик JRQA (включая TREND и COMPLEXITY), конфигурация с двумя эпсилонами, а также механизм скользящего окна с ускорением через OpenCL и автоматическим переходом на CPU. Практический индикатор строит графики JRR, JDET, JLAM, JENTR и JTREND для любой пары финансовых инструментов с выравниванием временных меток и нормализацией.

На изображении ниже показан индикатор JRQA, сравнивающий два символа (финансовых инструмента) на графике в режиме реального времени. В отдельном окне строятся графики пяти метрик: коэффициента совместной рекуррентности (JRR), совместного детерминизма (JDET), совместной ламинарности (JLAM), совместной энтропии (JENTR) и совместного тренда (JTREND). Каждая метрика вычисляется на скользящем окне двух выровненных и нормализованных временных рядов.

Высокое значение JRR означает, что обе системы снова посещают свои прошлые состояния при одних и тех же индексах. Высокое значение JDET означает, что эти случаи совместной рекуррентности образуют диагональные линии, что свидетельствует о параллельной эволюции. Когда JLAM достигает пика, обе системы совместно оказываются захваченными в своих соответствующих состояниях. Рост JTREND означает, что совместная рекуррентность чаще возникает для близких временных индексов по сравнению с удалёнными, сигнализируя о смене режима связи между двумя системами.


Автор: Hammad Dilber

Новый комментарий