Обсуждение статьи "Мультиброкерский и мультивалютный граф: симуляция арбитражной торговли"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Мультиброкерский и мультивалютный граф: симуляция арбитражной торговли:
Статья описывает воспроизводимый графовый арбитражный сканер для MetaTrader 5 и Python. Шесть M1‑потоков по EURGBP, EURUSD и GBPUSD объединяются во временной мультиграф, где прямые конвертации считаются по Bid, обратные — по 1/Ask, а параллельные источники конкурируют на каждой ноге. Проверяются пять фиксированных циклов, цены синхронизируются по минуте без forward fill, после издержек выбирается один лучший маршрут на минуту для однозначного исторического результата.
Арбитражный сканер на исторических данных может очень легко показать красивую прибыль. Но такие результаты ничего не значат, если заранее не определить, можно ли было действительно совершить эти сделки на рынке. Чаще всего проблема возникает не в математической формуле, а в том, как именно обрабатываются данные.
Например, для одной сделки может использоваться цена закрытия свечи вместо реальной цены покупки или продажи. В другом месте может не учитываться разница между ценой покупки и ценой продажи. Иногда данные по разным валютным парам относятся к разному времени, но программа всё равно объединяет их в одну арбитражную цепочку.
Ещё одна проблема появляется, когда используются данные сразу из нескольких источников. Если заранее не определить, откуда была взята каждая цена, потом невозможно понять, на основании каких именно данных программа нашла прибыльную возможность.
Отдельная ошибка связана с капиталом. Если в одну минуту программа находит сразу несколько подходящих сделок, она может несколько раз использовать один и тот же капитал. В реальной торговле так сделать невозможно. В результате получается красивая графика роста капитала, но её нельзя нормально проверить, повторить или честно сравнить с результатами другого брокера или с другими выгрузками из MetaTrader 5.
Поэтому задача состоит не в том, чтобы добавить ещё один индикатор. Необходимо создать понятную и проверяемую систему, которая превращает минутные исторические данные в список арбитражных возможностей и при этом строго учитывает реальные ограничения торговли.
Автор: Galym Yechshanov