Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 94): Использование выборки из резервуара и линейной регрессии в пользовательском классе трейлинг-стопа"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 94): Использование выборки из резервуара и линейной регрессии в пользовательском классе трейлинг-стопа:
Чтобы показать, почему эта комбинация моделей эффективна в условиях непрерывного тренда, необходимо рассмотреть ее два основных компонента. Наша реализация трейлинг-стопа работает в двух режимах: "механизм" – алгоритм выборки из резервуара, формирующий вероятностно стабилизированную базовую цену; и "фильтр" – сеть линейной регрессии, определяющая, безопасно ли обновлять стоп-лосс.
Выборка из резервуара
В большинстве алгоритмических торговых систем, высокочастотных или нет, хранение каждого ценового бара для расчета скользящей средней может быть вычислительно затратным. По мере увеличения размера буфера нагрузка на ресурсы может стать серьезным ограничением в контексте обработки данных. Если с помощью списка с пропусками сопоставлялись разрывные ценовые гэпы путем пропуска данных, то выборка из резервуара решает другую задачу. Как при минимальном потреблении памяти поддерживать статистически репрезентативное и корректное представление цен из непрерывного потока данных неизвестного размера? С помощью алгоритма выборки из резервуара. Мы определяем, должна ли поступающая цена заменить существующий элемент в буфере, то есть резервуаре, при фиксированном использовании памяти. При реализации выполняются следующие шаги:
Автор: Stephen Njuki