Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 85): Использование паттернов стохастического осциллятора и FrAMA с обучением на основе инференса β-VAE"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 85): Использование паттернов стохастического осциллятора и FrAMA с обучением на основе инференса β-VAE:

Этот материал является продолжением части 84, в которой мы представили связку стохастического осциллятора (Stochastic) и фрактальной адаптивной скользящей средней (FrAMA). Теперь перейдем к обучению на основе инференса и проверим, удастся ли переломить неудачную динамику отстающих паттернов. Stochastic и FrAMA образуют взаимодополняющую связку индикаторов: один отвечает за моментум, другой – за тренд. Для обучения на основе инференса вновь используем β-VAE – вариационный автокодировщик с бета-параметром. Как и обычно, реализуем пользовательский класс сигнала для интеграции с Мастером MQL5.

Используем связку индикаторов из части 84, где рассмотрели десять ключевых паттернов с индексами от 0 до 9, построенных на Stochastic и FrAMA. В форвардном тестировании эти десять паттернов показали разные результаты. Паттерны от 0 до 4, а также 7 и 8 показали определенную надежность: они были прибыльны на наборе активов, подобранных для разных рыночных режимов. Однако паттерны 5, 6 и 9 заметно отставали и не показали прибыльности в периоде форвардного тестирования вне выборки.

Следует вновь подчеркнуть: интервал тестирования очень ограничен. Эти результаты лишь показывают, какие паттерны требуют дополнительного тестирования, а не какие из них надежны. Отстающие паттерны определялись так: паттерн 5 – плоская FrAMA и пересечения линий Stochastic; паттерн 6 – крюкообразные паттерны Stochastic в зонах перекупленности или перепроданности при наклонной FrAMA; паттерн 9 – экстремальные уровни Stochastic при противоположном наклоне FrAMA.

Причиной неудачи могла стать недостаточная гибкость этих паттернов. Возможен и другой вариант: охват тестирования был слишком узким, а в долгосрочной перспективе надежными окажутся именно эти паттерны, а не некоторые из показавших прибыль выше. Ответ на этот вопрос можно получить только в ходе независимого тестирования. Далее рассмотрим, сможет ли машинное обучение улучшить результаты паттернов 5, 6 и 9.

Сигнал BUY (паттерн 5): плоская FrAMA + пересечение Stochastic вверх в зоне ниже 30

p5buy


Автор: Stephen Njuki

Новый комментарий