Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 44): Обнаружение смены характера рынка (CHoCH) по пробоям свинговых экстремумов"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 44): Обнаружение смены характера рынка (CHoCH) по пробоям свинговых экстремумов:

В этой статье мы разрабатываем на MQL5 систему обнаружения смены характера рынка (Change of Character, CHoCH), которая определяет свинговые максимумы и минимумы на заданном пользователем количестве баров, присваивает максимумам метки HH/LH, а минимумам — LL/HL для определения направления тренда и торгует пробои этих свинговых уровней при изменении структуры рынка, что указывает на возможный разворот.

Change of Character (CHoCH) — это концепция Price Action, указывающая на возможный разворот тренда, когда цена пробивает недавний свинговый максимум или минимум вопреки сложившемуся направлению рынка. Мы определяем свинговые максимумы — точки, расположенные выше окружающих баров, — и свинговые минимумы, расположенные ниже окружающих баров. Затем сравниваем их с предыдущим свингом: максимумы обозначаются как HH (более высокий максимум) или LH (более низкий максимум), а минимумы — как LL (более низкий минимум) или HL (более высокий минимум).

Последовательность HH/HL указывает на восходящий тренд, а LH/LL — на нисходящий. CHoCH возникает, когда при нисходящем тренде цена закрывается выше последнего свингового максимума — это бычий разворот, — либо при восходящем тренде закрывается ниже последнего свингового минимума — это медвежий разворот. Это указывает на смену структуры, при которой контроль переходит к покупателям или продавцам. При нисходящем тренде, определяемом по LH или LL, бычий CHoCH подтверждается закрытием цены выше последнего свингового максимума: открывается позиция на покупку, а Stop Loss размещается ниже уровня пробоя. При восходящем тренде, определяемом по HH или HL, медвежий CHoCH подтверждается закрытием ниже последнего свингового минимума: открывается позиция на продажу со Stop Loss выше уровня и Take Profit ниже цены входа.

Мы будем сканировать бары при формировании каждой новой свечи, определять точки свинга и присваивать им метки HH/LH/LL/HL, устанавливать текущее направление тренда по последовательности меток, открывать покупки CHoCH при пробое максимумов в нисходящем тренде и продажи при пробое минимумов в восходящем тренде. Также ограничим общее количество открытых позиций, будем использовать фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit в пунктах с настраиваемым соотношением риска и прибыли (R:R), добавим необязательный трейлинг-стоп на основе пунктов после достижения минимальной прибыли и визуализируем свинги цветными пиктограммами и подписями, а пробои CHoCH — линиями со стрелками и текстом. Размер шрифта будет динамически изменяться вместе с масштабом графика. Ниже показана схема наших целей.

Автор: Allan Munene Mutiiria