Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 84): Использование паттернов стохастического осциллятора и FrAMA – Окончание"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 84): Использование паттернов стохастического осциллятора и FrAMA – Окончание:

Стохастический осциллятор и фрактальная адаптивная скользящая средняя образуют пару взаимодополняющих индикаторов, которую можно использовать в советнике MQL5. Эту пару индикаторов мы представили в предыдущей статье, а теперь завершим ее рассмотрение, разобрав оставшиеся пять сигнальных паттернов. Как и прежде, для создания советника и проверки потенциала этой пары индикаторов используем Мастер MQL5.

В предыдущей статье мы рассмотрели первые пять сигнальных паттернов пары индикаторов Stochastic и FrAMA. В рамках ограниченного тестового периода все паттерны, по-видимому, показали прибыльность при форвардном тестировании: обучение проводилось в течение года, а валидация – в течение следующего года.

При тестировании учитывались подходящие для паттернов типы рынка, и для каждого из них выбирались соответствующие активы. Рассматривались следующие рыночные архетипы: трендовый рынок и рынок, склонный к возврату к среднему; автокоррелированный и декоррелированный рынки; рынки с высокой и низкой волатильностью. Для каждого архетипа были выбраны типы активов, на которых эти паттерны могут работать наиболее эффективно. Судя по результатам форвардного тестирования, этот выбор мог быть оправданным.

Поэтому для оставшихся пяти сигнальных паттернов этой пары индикаторов сохраняется соответствие "тип актива – рыночный архетип", использованное в предыдущей статье.

Автор: Stephen Njuki

[CapeCoddah]

Здравствуйте, Стивен,

Очень интересная статья, особенно паттерн 0.

Я скачал ваш код из предыдущей статьи, скомпилировал и запустил его на четырёх основных валютах, торгуемых с долларом США: EUR, GBP, CAD, JPY, на таймфрейме H4 за период с 1 января 2025 года по 10 января 2025 года, и ВСЕ стратегии принесли убыток.

Во-первых, нужно ли мне переобучить его под конкретную валюту, а во-вторых, как указать использование только одного или нескольких паттернов? Кроме того, можно ли использовать этот советник для реализации нескольких ваших отличных статей?

Спасибо,

CapeCoddah

[Serhii Pashchenko]

Здесь, на мой взгляд, важно разделить две вещи.

Тест за период с 1 по 10 января слишком короткий, чтобы по нему оценивать устойчивость стратегии. На H4 это очень небольшая выборка, и результат за несколько торговых дней может сильно зависеть от конкретного рыночного режима.

Но одновременно возникает вопрос воспроизводимости результатов статьи.

Указано, что обучение выполнялось на одном году, а validation — на следующем, причём для различных рыночных архетипов подбирались соответствующие активы. Поэтому недостаточно просто запустить исходный код на EUR, GBP, CAD и JPY с произвольными или стандартными настройками.

Для независимой проверки желательно указать по каждому паттерну:

— точный symbol;

— timeframe;

— период обучения;

— период validation;

— полный набор input-параметров;

— критерий оптимизации;

— spread, commission и режим моделирования;

— какие именно паттерны были включены;

— использовались ли разные параметры для каждого инструмента.

Также полезно пояснить технический механизм выбора паттернов. Они включаются отдельными input-переключателями, bit mask, весами сигналов или каждый паттерн реализован как отдельный класс?

Что касается объединения нескольких статей в одном советнике, это возможно архитектурно, но требуется определить не только подключение модулей, а и правила их совместной работы:

— как агрегируются сигналы;

— что делать при противоположных сигналах;

— какой модуль имеет приоритет;

— используются ли weights;

— может ли один паттерн фильтровать другой;

— как общий risk management ограничивает совокупные позиции.

Поэтому главный вопрос к автору: можете ли Вы опубликовать точную конфигурацию хотя бы для одного показанного forward-test результата, чтобы другой пользователь мог воспроизвести его без скрытых предположений?

[Stephen Njuki]

Здравствуйте,

Только что увидел это. Возможно, это зависит от данных брокера, которые вы используете.

Как всегда, прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, и это не является финансовой рекомендацией.