Обсуждение статьи "Сеточный советник на дивергенции RSI с риск-менеджером в MQL5"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Сеточный советник на дивергенции RSI с риск-менеджером в MQL5:

Простая сеточная стратегия превращается в выживающую систему за счёт трёх компонентов: фильтра входа на основе дивергенции RSI, жёсткого ограничения числа уровней в сетке и независимого риск-менеджера, который ежетиково контролирует equity и блокирует торговлю при достижении дневного лимита или максимальной просадки. В статье разобрана математика классической мартингейл-ловушки, реализация поиска pivot-точек и дивергенций RSI на MQL5, полный код класса CRiskManager с защитой от плавающих убытков, а также архитектура самой сетки с TP от средневзвешенной цены входа.

Сеточная торговля — одна из первых стратегий, с которой знакомится начинающий алготрейдер. Логика привлекает своей простотой: цена всегда куда-то движется, а значит, если открыть ордера с фиксированным шагом в обе стороны, рано или поздно часть из них закроется в плюс. Проблема в том, что именно это "рано или поздно" уничтожает депозит быстрее, чем кажется.

Классическая сетка без фильтра и без риск-менеджера — это замаскированная мартингейл-ловушка. Она хорошо выглядит на бэктесте до первого сильного тренда, а потом сметает счёт за несколько часов. Опытные трейдеры знают это. Но большинство новичков проходят через этот урок на собственные деньги.

В статье показано, как построить сетку с повышенной устойчивостью. Три компонента превращают простой сеточный советник в устойчивую систему:

  1. фильтр входа на основе дивергенции RSI: сетка открывается только тогда, когда есть статистически обоснованный сигнал разворота, а не в произвольный момент;
  2. встроенный риск-менеджер: он на каждом тике сверяет equity с лимитами и немедленно блокирует торговлю при их приближении;
  3. жёсткое ограничение уровней: советник не может открыть больше заданного числа ордеров в одной сетке, что само по себе ограничивает максимальный убыток рассчитываемой величиной.


    Автор: Galym Yechshanov

     
    Интересная статья, спасибо большое. Торговый подход - тоже - проверю в торгах.... может чего добавлю, убавлю  - благо база есть... сделаю расчет контроля убытка через магик с привязкой к советнику. Также для неттинга типа счёта может чего докручу - изменю..... подход торговый ок. Спасибо. Изучаю....
    Новый комментарий