Обсуждение статьи "Как использовать конечные разности для прогнозирования цен"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Как использовать конечные разности для прогнозирования цен:

Рассматривается практическое использование конечных разностей в трейдинге: типы разностей, их связь с динамикой цены и биноминальное преобразование для фильтрации шумов. Описаны правила кодирования паттернов по уровням разностей и применение этих паттернов к прогнозу. Приведены наивные, адаптивные и вероятностные подходы, которые помогают сглаживать ряды, выделять повторяющиеся структуры и оценивать будущие движения.

Конечные разности — это численный метод, позволяющий оценить производную функции, используя значения этой функции в дискретных точках. Используя их, трейдер может анализировать изменение цены актива во времени, выявлять закономерности, тренды и возможные моменты открытия и закрытия позиций.

Несмотря на то, что конечные разности известны уже очень давно, в трейдинге их применение встречается не так часто. В этой статье мы рассмотрим применение конечных разностей в трейдинге, начиная с основных концепций и заканчивая практическими примерами использования. Основная цель этой статьи — познакомить трейдера с методом конечных разностей и показать, как он может быть использован для принятия более обоснованных торговых решений.

В статье мы изучим различные типы конечных разностей — прямые и центральные. Обсудим их преимущества и недостатки, а также рассмотрим, как конечные разности могут быть использованы для сглаживания данных, фильтрации шумов и прогнозирования.

Автор: Aleksej Poljakov

 

Probabilistic Forecast.mq5

Критика и ограничения:

  1. Предположение о независимости: Код перемножает вероятности разностей так, будто они независимы. В реальности $D^{(1)}$ и $D^{(2)}$ сильно коррелированы. Это вносит небольшое смещение.

  2. Дискретность: Цена в коде приводится к int (пунктам). При резких движениях гистограмма может «размываться».

  3. Память: Индикатор помнит «всё». Но рынок меняется. Я бы рекомендовал добавить коэффициент затухания для старых данных (forgetting factor).
    4. Через несколько минут, уровни индикатора убегаю в верх, на EURUSD H1. 
    Индикатор рекурсивно накачивает сам себя! Массив раздувается, вероятности размазываются тонким слоем (становятся равномерными), а математическое ожидание устремляется в бесконечность. Вот ваши стрелы и улетают на Луну.

Рекомендации по торговле

  1. Точка входа (Buy): Цена коснулась красной линии ( price_dn ), при этом зеленая линия ( price_me ) направлена вверх.

  2. Точка выхода: Касание синей линии ( price_up ).

  3. Управление капиталом: Используйте Моральное ожидание Бернулли. Если price_me находится значительно выше текущей цены, и риск-рекорд (расстояние до price_dn против расстояния до price_up ) > 1.5, сделка рациональна.

Вердикт: Это отличный пример «не-индикаторного» подхода. Он пытается моделировать плотность вероятности будущей цены. Я бы назвал это «Статистическим пророком для бедных».

Новый комментарий