Обсуждение статьи "Создание и форвардное тестирование автономного LLM агента для трейдинга с SEAL"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Создание и форвардное тестирование автономного LLM агента для трейдинга с SEAL:

Гибридная архитектура на базе Llama 3.2 и SEAL тестируется на восьми валютных парах (M15) с форвардной изоляцией данных и контролем утечки информации. Методология объединяет adversarial self-play, curriculum learning и балансировку классов для стабильного обучения. Эксперименты подтверждают разрыв между точностью прогноза и реальной доходностью, что дает читателю практические ориентиры по проверке стратегий и корректной оценке их обобщающей способности.

В представленной работе описана разработка гибридной торговой системы, интегрирующей файнтюненную языковую модель Llama 3.2 с архитектурой Self-Evolving Adversarial Learning. Система реализована на базе платформы MetaTrader 5 и демонстрирует способность к непрерывной адаптации через механизмы adversarial training и curriculum learning. Критическим компонентом архитектуры выступает строгое разделение данных с выделением форвардного тестового периода, что предотвращает утечку информации и обеспечивает объективную оценку качества модели.

Архитектура системы включает четыре основных модуля. Первый модуль реализует генерацию сбалансированного датасета из исторических данных MetaTrader 5 с автоматической разметкой направления движения цены через 24 часа. Второй модуль выполняет файнтюнинг базовой языковой модели на сгенерированном датасете с использованием библиотеки Ollama. Третий модуль представляет собой SEAL-агента, реализующего adversarial self-play и evolutionary optimization для повышения робастности торговых решений. Четвёртый модуль обеспечивает валидацию системы на строго изолированных форвардных данных без возможности утечки информации из тестовой выборки.

Экспериментальная валидация проводилась на восьми основных валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP, AUDCHF с таймфреймом M15. Обучающая выборка охватывала 30-дневный период, исключая последние 7 дней для форвардного тестирования. Горизонт прогнозирования составлял 96 баров (24 часа), что соответствует типичному временному масштабу позиционных стратегий на внутридневных таймфреймах. Базовый баланс устанавливался на уровне $140 с риском 8% на сделку и минимальным порогом уверенности модели 60% для открытия позиции.

Автор: Yevgeniy Koshtenko