Откуда берется леверидж в тестировании

 
Откуда берется леверидж в тестировании
Прошу разработчиков помочь в понимании следующего вопроса.
Открываю автономно файл hst с предварительно импортированной историей по какому-либо инструменту. Далее запускаю тестирование советника. Допускаю, что эксперт понимает Point, стоимость 1 лота, но никак не могу уяснить, откуда берется леверидж. На forex, понятно, большинство использует 1:100, на cfd - в основном 1:10. Но могут быть и другие варианты.
Собственно, вопрос. Не стоит ли в диалоговое окно советника внести поле для ввода плеча? Или я что-то недопонимаю?
 
ограничения расчетов маржи при тестировании
Так как точными расчетами маржи занимается торговый сервер, который не используется при тестировании на истории, то приходится использовать ряд жестких условий:
1) плечо всегда 1:100
2) маржевые требования на 1 лот всегда = $1000
3) маржевые требования всегда суммируются (то есть 1 buy + 1 sell = 2 , а не 0)

Почему жесткий расчет маржи? Дело в том, что при тестировании очень сложно посчитать маржу, особенно для кроссов(которые зависят от курсов главных валют).

Рекомендуем при тестировании подбирать необходимый размер депозита чтобы компенсировать эти упрощения в расчетах маржи.
 
Большое спасибо за подробный ответ
Причина обращения: