Обсуждение статьи "Создание вероятностного рыночно-нейтрального робота на основе распределения доходностей"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Создание вероятностного рыночно-нейтрального робота на основе распределения доходностей:
Рыночно-нейтральная торговая стратегия на основе эмпирического распределения доходностей представляет альтернативу классическим методам технического анализа, заменяя прогнозирование направления цены статистическим размещением ордеров в точках вероятного достижения. Статья подробно разбирает математический аппарат расчета перцентилей, алгоритмы взвешивания объемов позиций по вероятности срабатывания и механизмы адаптации к изменению рыночных условий через экспирацию сетки. Приводится полная реализация на MQL5.
Доходность — это процентное изменение цены за фиксированный период. Если цена была 1.0850 и стала 1.0900, доходность равна (1.0900 - 1.0850) / 1.0850 = 0.0046 или 0.46%. Если взять все исторические доходности за прошлые периоды и построить гистограмму, получится распределение. Для валютных пар это распределение обычно близко к нормальному с центром около нуля и толстыми хвостами.
Вот к примеру, гистограмма распределения доходностей на часовом графике EURUSD за 11 лет, с января 2014:
А вот кумулятивное распределение, и тут мы уже можем видеть пресловутые "толстые хвосты" распределения — как одну из причин ассиметрии прибыли и риска, а также одну из причин сложности прогнозирования рынка в целом: экстремальные движения случаются значительно чаще, чем предсказывает нормальное распределение. Если бы доходности следовали классической колоколообразной кривой Гаусса, вероятность движения более 1% за 10 часов была бы ничтожной, но реальные данные показывают, что такие события происходят регулярно.
Автор: Yevgeniy Koshtenko