Качество режима симуляции тестера стратегий
где взять такую историю?
Пример: тестируем дневки, но ни M15, ни M5 , тем более не M1 за такой период нет. Часть данных моделировать, а часть крутить по существующим данным нельзя.
Пример: тестируем дневки, но ни M15, ни M5 , тем более не M1 за такой период нет. Часть данных моделировать, а часть крутить по существующим данным нельзя.
История
Не думаю что идея использовния реальных исторических данных так уж и прочна.
Есть след. пути решения :
A. Использование реально хранящихся исторических данных. Проблемы с наличием таковых относятся на пользователя.
Б. Использование смещанных данных (пи истории и моделирование отсутствующих периодов). Для этого имеет смысл ввести доп. модуль по переработке существующих данных и генерации (подготовке) входящего потока котировок.
С. Полное моделировние расширения потока с указанием умножителя потока и функции плотности распределения (равноммерное, Гаусса, етс).
Д. Использование существующих вариантов
Не думаю что идея использовния реальных исторических данных так уж и прочна.
Есть след. пути решения :
A. Использование реально хранящихся исторических данных. Проблемы с наличием таковых относятся на пользователя.
Б. Использование смещанных данных (пи истории и моделирование отсутствующих периодов). Для этого имеет смысл ввести доп. модуль по переработке существующих данных и генерации (подготовке) входящего потока котировок.
С. Полное моделировние расширения потока с указанием умножителя потока и функции плотности распределения (равноммерное, Гаусса, етс).
Д. Использование существующих вариантов
Неслабо закрутил г-н Прохожий
Я, как конечный пользователь, возможно, ЗА. Только сколько версий должно пройти для обкатки механизма до его рабочего состояния. Сколько копий будет сломано на этом форуме..
Спуститесь на землю и посмотрите на достаточно неплохой продукт фирмы Equis - MetaStock. Даже в нем моделирование баров ограничивается примитивным OHLC. Для тестирования средне- и долгосрочных стратегий этого вполне достаточно. Если же рассматривать скальпирующие техники - вперед на демосчет, причем на 3-6 месяцев и более. Только демосчет покажет судьбу стратегии.
Я, как конечный пользователь, возможно, ЗА. Только сколько версий должно пройти для обкатки механизма до его рабочего состояния. Сколько копий будет сломано на этом форуме..
Спуститесь на землю и посмотрите на достаточно неплохой продукт фирмы Equis - MetaStock. Даже в нем моделирование баров ограничивается примитивным OHLC. Для тестирования средне- и долгосрочных стратегий этого вполне достаточно. Если же рассматривать скальпирующие техники - вперед на демосчет, причем на 3-6 месяцев и более. Только демосчет покажет судьбу стратегии.
Стратегия
А почему именно MS ?
Насколько я понимаю TS имеет гараздо больше достоинств с точки зрения пограмммирования и обкатки стратегий.
А почему именно MS ?
Насколько я понимаю TS имеет гараздо больше достоинств с точки зрения пограмммирования и обкатки стратегий.
Почему MS?
Лично я - не поклонник Equis Metastock.
В качестве примера привел данный продукт как известный по принципу моделирования баров, точнее, отсутствию моделирования. Эта тема неоднократно обсуждалась на разнообразных форумах. Тем не менее это не мешает Метастоку быть достаточно популярной среди программ тех.анализа.
MetaTrader по структуре языка MQL гораздо ближе к EL Omega TradeStation. Это факт. Но поскольку механизм моделирования баров в TS остается загадкой, сравнить механизмы моделирования баров этих программ невозможно.
Можно вводить различные методы ввода шума внутри бара. Вот только вопрос. Будут ли эти методы отражать реальный рынок с его практически белым шумом внутри бара?
Лично я - не поклонник Equis Metastock.
В качестве примера привел данный продукт как известный по принципу моделирования баров, точнее, отсутствию моделирования. Эта тема неоднократно обсуждалась на разнообразных форумах. Тем не менее это не мешает Метастоку быть достаточно популярной среди программ тех.анализа.
MetaTrader по структуре языка MQL гораздо ближе к EL Omega TradeStation. Это факт. Но поскольку механизм моделирования баров в TS остается загадкой, сравнить механизмы моделирования баров этих программ невозможно.
Можно вводить различные методы ввода шума внутри бара. Вот только вопрос. Будут ли эти методы отражать реальный рынок с его практически белым шумом внутри бара?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Г-да разработчики,
Не очень устраивает качестово характера потока данных при тестировании. Шипы почти пропадают, а площадки наоборот бугрятся.
Предлагаю при тестировании использовать данные с меньшего времянного фрейма (ес-но при наличии таковых в истории).
Таким образом значительно улучшиться качество моделирования экстремальных ситуаций на рынку. Н-р при моделировании на H1 (по возможности) использовать историю с M15 а еще лучше с M5 или М1. T.e. 1 бар от 4 до 12/60 тиков.
Я думаю все меня подержат.
PS: Я НЕ ДУМАЮ ЧТО Я ТРЕБУЮ ТАК МНОГО.