Скрипты: Это скрипт для тестера, который расширяет стандартные возможности оптимизации MetaTrader 5
В чем смысл, если разделение на яко-бы IS и яко-бы OOS делается внутри общего периода, по которому целиком уже прошла оптимизация?
Не смотрел код, но концептуально не вижу странности в подходе, если правильно его понял. Терминологически только не совсем корректно, наверное, называть куски IS и OOS.
Просто критерий оптимизации, но внутри очень примитивная оптимизация со своими IS и OOS. Очень - практически отсутствует. Однако, концептуально - вполне.
Не смотрел код, но концептуально не вижу странности в подходе, если правильно его понял. Терминологически только не совсем корректно, наверное, называть куски IS и OOS.
Просто критерий оптимизации, но внутри очень примитивная оптимизация со своими IS и OOS. Очень - практически отсутствует. Однако, концептуально - вполне.
Понятно - критерием оптимизации берется 2-fold само-валидация. ;-) Можно сделать k-fold и даже Монте-Карло (если сделок много и конкретная метрика допускает делать перестановки отрезков).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Это скрипт для тестера, который расширяет стандартные возможности оптимизации MetaTrader 5:
Это скрипт для тестера, который расширяет стандартные возможности оптимизации MetaTrader 5, позволяя оценивать стратегии по сложному пользовательскому критерию (с разделением на in-sample и out-of-sample периоды, продвинутыми метриками и статистическими тестами).
Автор: Vladimir Novikov