Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Декомпозиция вместо масштабирования (Окончание)"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Декомпозиция вместо масштабирования (Окончание):
Предлагаем познакомиться с алгоритмом разложения временного ряда на смысловые слои и построения из них экономной модели. Мы последовательно показываем архитектуру, практическую реализацию на MQL5/OpenCL и реальные тесты на исторических рыночных данных.
В конце мы проверили модель на полностью новых данных — котировках за период с Января по Март 2025 года. Все параметры и настройки оставались неизменными. Полученные результаты дают объективную картину точности и практической надёжности предложенного подхода. Результаты тестирования приведены ниже.
Результаты тестирования показывает умеренную положительную динамику. Начав с депозита $100, советник сумел заработать $62.25, продемонстрировав небольшую положительную разницу между общими прибылью и убытком. При этом фактор прибыли едва превышает 1, что говорит о слабой эффективности стратегии.
За период тестирования было совершено 898 сделок, почти поровну распределённых между покупками и продажами. В обоих случаях прибыльность осталась около 50%, с незначительным перевесом в сторону коротких позиций. Средняя прибыльная сделка приносила $1.97, тогда как убыточная — $1.82. Максимальная прибыль достигала $13.56, а максимальный убыток — $12.42.
В целом, советник демонстрирует стабильную работу с точной реализацией сделок, но прибыльность и устойчивость стратегии остаются под вопросом.
Автор: Dmitriy Gizlyk