Обсуждение статьи "Прогнозирование в трейдинге и Grey-модели"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Прогнозирование в трейдинге и Grey-модели:

В этой статье рассматривается применение Grey-моделей для прогнозирования финансовых временных рядов. Мы рассмотрим принципы работы Grey-моделей и особенности их применения к финансовым рядам. Обсудим преимущества и ограничения использования этих моделей в трейдинге.

Grey-модели можно применять для решения самых разных задач. С помощью GM мы можем анализировать временной ряд, сглаживать его или выявлять основные тенденции в движении цены. Но эту модель можно использовать и для прогнозирования. Основное преимущество применения GM заключается в том, что эта модель не накладывает никаких ограничений на стационарность временного ряда. Например, SMA проявит все свои лучшие качества, если временной ряд стационарен и его значения нормально распределены. Если же временной ряд нестационарен (попросту говоря, есть тренд), то SMA будет безнадежно запаздывать. Для GM эти требования не важны, и она может справиться с любым временным рядом. Ну или должна справляться. Требования к GM просты и легко выполнимы:

• длина временного ряда должна быть не меньше 4;
• значения временного ряда должны быть строго положительны и следовать через равный временной интервал, без пропусков.

Автор: Aleksej Poljakov