Обсуждение статьи "Переосмысливаем классические стратегии (Часть 12): Стратегия пробоев на паре EURUSD"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 12): Стратегия пробоев на паре EURUSD:

Присоединяйтесь к нам сегодня, поскольку мы ставим перед собой задачу разработать прибыльную торговую стратегию пробоев на MQL5. Мы выбрали пару EURUSD и попытались торговать на ценовых пробоях на часовом таймфрейме. Нашей системе было трудно отличить ложные пробои от начала истинных трендов. Мы снабдили нашу систему фильтрами, предназначенными для минимизации потерь и увеличения прибыли. В конце концов, мы успешно сделали нашу систему прибыльной и менее подверженной ложным пробоям.

В настоящей статье мы вместе построим торговую стратегию на MQL5. Мы будем внедрять торговую стратегию пробоев и последовательно совершенствовать ее, чтобы полностью раскрыть ее потенциал. Обсудим некоторые характеристики нашей стратегии.

Сосредоточимся на паре EURUSD и будем отслеживать ее движение на таймфрейме H1. Наша стратегия пробоев сначала зафиксирует текущие максимумы и минимумы цен, предлагаемых по паре EURUSD. Со временем мы будем ждать, когда ценовые уровни полностью откроются и закроются за пределами канала, созданного первоначальными максимумами и минимумами, которые мы зафиксировали.

Когда это произойдет, наша торговая стратегия обнаружит предубеждение в том, что рынки, скорее всего, продолжат двигаться в определенном направлении. Это не та точка, в которой происходит заход на наши позиции. Мы зайдем на свои позиции, когда подтвердится наше смещение. Как только цены полностью откроются и закроются за пределами экстремума свечи, которая пробила наш начальный канал, мы откроем длинные позиции, если окажемся выше канала, а в противном случае - короткие позиции.


Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

 
Здравствуйте! Почему мы используем скользящие средние с периодами 5 и 60? Не лучше ли сначала провести оптимизацию и выбрать лучшие периоды на основе исторических данных?
 
Aliaksandr Kazunka скользящие средние ? Не лучше ли сначала провести оптимизацию и выбрать лучшие периоды на основе исторических данных?

Здравствуйте, Aliasandr, блестящий вопрос, потому что вы правы! Было бы лучше сначала оптимизировать и выбрать лучший период на основе исторических данных. Но это уже совсем другой вопрос, заслуживающий внимания.

Мы уже рассказывали о том, как использовать машинное обучение для выбора периода с помощью диапазона процентов Уильяма, а также о том, как использовать все периоды сразу с помощью многомерного обучения, в каждой отдельной статье.

Новый комментарий