Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Актер—Режиссёр—Критик (Actor—Director—Critic)"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Актер—Режиссёр—Критик (Actor—Director—Critic):

Предлагаем познакомиться с фреймворком Actor-Director-Critic, который сочетает в себе иерархическое обучение и многокомпонентную архитектуру для создания адаптивных торговых стратегий. В этой статье мы подробно рассмотрим, как использование Режиссера для классификации действий Актера помогает эффективно оптимизировать торговые решения и повышать устойчивость моделей в условиях финансовых рынков.

В финансовых приложениях архитектура Actor-Critic используется для построения Агентов, способных прогнозировать краткосрочные прибыли и управлять рисками в долгосрочной перспективе. Например, в задаче ребалансировки портфеля Критик обучается прогнозировать ожидаемую доходность, а Актёр выбирает веса активов, позволяющие увеличить ценность портфеля. Однако даже такая продвинутая архитектура имеет ограничения: на ранних стадиях обучения оценка Критика может быть слишком грубой, а сигналы, поступающие Актёру, — ошибочными. Агент в этом случае может повторно исследовать заведомо невыгодные области пространства действий.

Для устранения этого недостатка в работе "Actor-Director-Critic: A Novel Deep Reinforcement Learning Framework" был предложен новый фреймворк — Actor—Director—Critic (ADC). В дополнение к Актёру и Критику в архитектуру вводится третий элемент — Режиссёр (Director). Его задача — выступать в роли классификатора, способного отличать качественные действия от некачественных ещё до того, как Критик обучится давать корректные оценки. В отличие от Критика, Режиссёр выполняет не оценочную, а классификационную функцию. Он определяет: стоит ли пытаться обучать политику на данном действии, или оно изначально низкого качества и может быть исключено из последующего рассмотрения.

Введение режиссёра дает следующие преимущества. Во-первых, на ранней фазе обучения крайне важна селективность — необходимо избегать повторения неэффективных действий. Во-вторых, в условиях высоких транзакционных издержек и волатильности, присущих финансовым рынкам, каждый неудачный шаг дорого обходится Агенту. В таких условиях Режиссёр выступает как механизм начального «направления» Актёра, позволяя фокусироваться на потенциально эффективных действиях. Такой подход уменьшает энтропию исследования и ускоряет формирование продуктивных стратегий.

Автор: Dmitriy Gizlyk