Вопрос к MetaQuotes Software
тестирование
Да, тестирование на истории и реальная работа на счете в экспертах может различаться. На истории при тестировании используется грубая модель формирования баров.
Попробуйте использовать тестирование в MetaTrader'е . В нем кроме расширенного языка есть режимы очень точного пошагового моделирования каждого бара, что повышает достоверность полученных результатов.
Да, тестирование на истории и реальная работа на счете в экспертах может различаться. На истории при тестировании используется грубая модель формирования баров.
Попробуйте использовать тестирование в MetaTrader'е . В нем кроме расширенного языка есть режимы очень точного пошагового моделирования каждого бара, что повышает достоверность полученных результатов.
Спасибо, конечно, но…
…но мой-то брокер использует в качестве торговой платформы именно MetaQuotes, а работать с двумя программами вместо одной, согласитесь, не очень-то удобно… И подскажите, пожалуйста, где можно взять инструкцию по этому «расширенному языку» и «режимам очень точного пошагового моделирования каждого бара»?
С уважением, Евгений.
P.S. Извините за повторное сообщение – случайно вышло.
…но мой-то брокер использует в качестве торговой платформы именно MetaQuotes, а работать с двумя программами вместо одной, согласитесь, не очень-то удобно… И подскажите, пожалуйста, где можно взять инструкцию по этому «расширенному языку» и «режимам очень точного пошагового моделирования каждого бара»?
С уважением, Евгений.
P.S. Извините за повторное сообщение – случайно вышло.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При попытке использовать MACD Sample скачанный со страницы готовых экспертов в качестве механической торговой системы, возникла следующая проблема: результаты фактической торговли на тренировочном счете с помощью данного эксперта и результаты торговли за тот же период полученные при тестировании этого эксперта (правый клик=Советник=Свойства=Тестирование) имеют довольно существенные различия (и по количеству/направлению (вместо sell – buy и наоборот) сгенерированных торговых сигналов, и по цене/времени открытия позиций). Т.е. при убыточной фактической торговле тест системы может показать неплохую прибыль. Почему? Нельзя ли это как-то исправить? Или может быть я что-то неправильно делаю?
С уважением, Евгений.
P.S. Используемый торговый терминал – MetaQuotes ДЦ «Альпари». График USD/JPY, 1H.