Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Ансамбль агентов с использованием механизмов внимания (MASAAT)"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Ансамбль агентов с использованием механизмов внимания (MASAAT):

Предлагаем познакомиться с мультиагентной адаптивной структурой оптимизации финансового портфеля (MASAAT), которая объединяет механизмы внимания и анализ временных рядов. MASAAT формирует множество агентов, которые анализируют ценовые ряды и направленные изменения, позволяя выявлять значимые колебания цен активов на различных уровнях детализации.

Управление портфелем финансовых инструментов — ключевой аспект инвестиционных решений, целью которого является повышение доходности при минимизации рисков через динамическое распределение капитала между активами. Высокая волатильность финансовых рынков, где цены на активы зависят от множества факторов, затрудняет управление оптимальным портфелем, соответствующим двум противоречивым целям: максимизация прибыли и минимизация рисков. Традиционные финансовые модели, разработанные с учетом различных инвестиционных принципов, часто оказываются эффективными только на одном рынке и могут терпеть неудачу в сложных условиях динамических рынков.

В последнее время акцент смещается на применение методов машинного обучения для анализа нестационарных ценовых рядов. Среди них выделяются стратегии глубокого обучения и обучения с подкреплением, которые показали значительные успехи в вычислительных финансах. Однако, ценовые данные на финансовых рынках часто представляют собой шумные временные ряды, в которых сложно выделить информацию, указывающую на будущие тенденции.

Один из вариантов решения указанных проблем представлен в работе "Developing an attention-based ensemble learning framework for financial portfolio optimisation". Её авторы предложили инновационную адаптивную торговую структуру с интегрированными механизмами внимания и анализа временных рядов (Multi-Agent and Self-Adaptive portfolio optimisation framework integrated with Attention mechanisms and Time series — MASAAT). В рамках представленного фреймворка создается множество агентов для наблюдения и анализа направленных изменений цен активов на различных уровнях детализации, с целью тщательного пересмотра портфелей для балансировки общей доходности и инвестиционных рисков на высоковолатильных финансовых рынках.

Автор: Dmitriy Gizlyk