Обсуждение статьи "Теория хаоса в трейдинге (Часть 2): Продолжаем погружение"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Теория хаоса в трейдинге (Часть 2): Продолжаем погружение:
Продолжаем погружение в теорию хаоса на финансовых рынках, и рассмотрим ее применимость к анализу валют и иных активов.
Фрактальная размерность — это концепция, которая играет важную роль в теории хаоса и анализе сложных систем, включая финансовые рынки. Она предоставляет количественную меру сложности и самоподобия объекта или процесса, что делает ее особенно полезной для оценки степени хаотичности рыночных движений.
В контексте финансовых рынков фрактальная размерность может использоваться для измерения "изрезанности" ценовых графиков. Более высокая фрактальная размерность указывает на более сложную, хаотическую структуру цен, в то время как более низкая размерность может свидетельствовать о более гладком, предсказуемом движении.
Существует несколько методов расчета фрактальной размерности, но одним из наиболее популярных является метод покрытия или box-counting method. Этот метод заключается в покрытии графика сеткой с ячейками разного размера и подсчете количества ячеек, необходимых для покрытия графика при разных масштабах.
Автор: Yevgeniy Koshtenko