Обсуждение статьи "Реализация обобщенного показателя Херста и теста коэффициента дисперсии в MQL5"

 

Опубликована статья Реализация обобщенного показателя Херста и теста коэффициента дисперсии в MQL5:

В этой статье мы рассмторим, как можно использовать обобщенный показатель Херста (Generalized Hurst Exponent) и тест коэффициента дисперсии (Variance Ratio) для анализа поведения ценовых рядов в MQL5.

Для тестирования нашей функции GHE было подготовлено приложение GHE.ex5, реализованное в виде советника. Это позволяет визуализировать случайные ряды с заранее заданными характеристиками и наблюдать, как работает GHE. Полная интерактивность позволяет регулировать все параметры GHE, а также длину серии в определенных пределах. Интересной особенностью является возможность регистрировать преобразование ряда перед применением GHE, чтобы проверить, есть ли какие-либо преимущества от предварительной обработки данных таким способом.



Интерактивное приложение GHE



Мы знаем, что когда дело доходит до реальных приложений, наборы данных страдают от чрезмерного шума. Поскольку GHE дает оценку, чувствительную к размеру выборки, нам необходимо проверить значимость результата. Это можно сделать, проведя тест гипотезы, называемый тестом коэффициента дисперсии (VR).

Автор: Francis Dube