Обсуждение статьи "Реализация обобщенного показателя Херста и теста коэффициента дисперсии в MQL5"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Реализация обобщенного показателя Херста и теста коэффициента дисперсии в MQL5:

В этой статье мы рассмторим, как можно использовать обобщенный показатель Херста (Generalized Hurst Exponent) и тест коэффициента дисперсии (Variance Ratio) для анализа поведения ценовых рядов в MQL5.

Для тестирования нашей функции GHE было подготовлено приложение GHE.ex5, реализованное в виде советника. Это позволяет визуализировать случайные ряды с заранее заданными характеристиками и наблюдать, как работает GHE. Полная интерактивность позволяет регулировать все параметры GHE, а также длину серии в определенных пределах. Интересной особенностью является возможность регистрировать преобразование ряда перед применением GHE, чтобы проверить, есть ли какие-либо преимущества от предварительной обработки данных таким способом.

Мы знаем, что когда дело доходит до реальных приложений, наборы данных страдают от чрезмерного шума. Поскольку GHE дает оценку, чувствительную к размеру выборки, нам необходимо проверить значимость результата. Это можно сделать, проведя тест гипотезы, называемый тестом коэффициента дисперсии (VR).

Автор: Francis Dube